Точка Ж

по мотивам
http://smart-lab.ru/blog/165146.php

Задумался я о максимизации прибыли, а пришел к Психологическому комфорту.

Так вот Психологический комфорт это опытно проверенная мною на мне же цифра.

Итак вот она точка Ж:

Ж=10*ср.лось=5% депо
где ср.лось это не теоретический изыск ТС, а средняя величина реальных ваших лосей

И еще один псиологический параметр — Это соотношении ср.профит/ср.лось только не теоретическое, а по 20и последним сделкам. (да-да включая говно-трейды)
Психологический комфорт 6:1.

Так вот, мне комфортно загонять в сделку полный сайз, т.к. я знаю где моя точка Ж и я признал факт, что я могу ПРОСРАТЬ 5% депо за один день! но именно это позволяет мне максимизировать мою прибыль, и эффективно наращивать рабочий сайз.

Именно поэтому я вывел лишние деньги со счета, так как использовать весь капитал все равно не позволяет психика, и так проще считать % и пр. лабуду по мани менеджм.
Вот так я психологию сделал частью своей ТС, через точку Ж!!! ;)))

А как с этим у Вас обстоят дела?

ТС

robogwlor

Москва

386

с 4 декабря 2011

10 Комментариев

Себастьян Перейра
15 февраля 2014, 23:32
у меня такой же подход, нет смысле держать весь капитал у брокера. достаточно го и запас лосей до точки ж когда надо остановиться и переанализировать, вернуться на демо. у меня это дней десять слезных потерь на макс дневной убыток
+2
doloymrakobesov
15 февраля 2014, 23:54
Я тоже держу на счете на ГО не больше. Чего там деньгам зря то лежать…
«У меня то не в мавзолее, не залежатся...»))
+2
robogwlor
16 февраля 2014, 00:09
По сути эта часть ТС математически обосновывает и обязывает выводить прибыль по счету, т.к. Ж точка растет медленнее текущего депозита. Я это увидел на графике прибыли, откаты в зоне некомфорта глубже =), да и рабочий сайз подстраивается под текущее состояние дел, т.к. размер просадки за день привязан к размеру депо и лося жестко, и сайз может наращиваться или сокращаться хоть каждый день синхронно с депо, но нелинейно!!! а это нам и нужно: экспонента в прибыли, линейка в убытках и фиксарованный драдаун!!!
+1
Себастьян Перейра
16 февраля 2014, 01:37
в форексе проще подстроиться. на фьючах юрекс или сме ступеньки очень большие так что для увеличения обьема нужно накапливать буфер на депозите прежде чем выводить что тот можно
0
Dr Volk
16 февраля 2014, 14:35
Опытным путём пришёл к таким же цифрам.
0
Ruslan_Loginov
16 февраля 2014, 22:24
мозгов не хватило увеличить число эмитентов ?????
всех написавших выше касается
0
- robogwlor
  16 февраля 2014, 23:00
  "… Руслан..", дело не в ликвидности инструмента! =))) А в психологических лимитах =)) т.е. надо увеличивать не количество инструментов, а количество управляющих трейдеров — я иду по этому пути =) У каждого трейдера свои лимиты по точке Ж.
  0
Slash
17 февраля 2014, 08:39
для форекса 5% это Очень огромная нагрузка на одну сделку.
Успешные иностранные fx трейдеры в исключительных случаях нагружают сделки до такого объема, обычно же 1-3% на сделку.
Большинство максимизируют сделки по другому, путем добавления лотов в случае успешного хода цены в прав. направлении.
Достаточно всего лишь 3 убыточных сделок подряд, и Ваша уверенность после просадки счета в 15% быстро улетучится.
Просто парализуетесь и всё.
Для новичков классическое старое правило не устарело — рисковать от 0,25-0,5% на сделку для больших счетов и до 1-2% для малых.
По мере успешности наращивать по 0,5% свои сайзы выше означенных.
0
- robogwlor
  17 февраля 2014, 10:41
  Slash, Читай внимательно Ж= десять лосей! =)
  0
Slash
18 февраля 2014, 03:10
тогда другое дело, конечно. Хотя 5% убытков в день тоже многовато конешно, если их потенциально получать… предполагается значит много сделок в день, скальпинг? интрадей?
для такого вида значит даже 0,5% на сделку много… лучше уменьшить до 0,25% хотя бы…
0