В купленных ОПах Тебя закрывают потому что:

При нормальных рыночных условиях ГО для покупки опциона примерно равно его премии. Если между клирингами премия драматически падает — значит и ГО снизят на ближайшем клиринге.
И второй момент: как можно остаться должным брокеру, если у тебя только лонги по опционам? :-)
Если риск-менеджер брокера станет крыть позу в ситуации, описанной в топике, гнать такого РМ

Я бы позвонил брокеру и сказал, мол ребята, мало того что у вас не конкурентноспособные условия (в открытии например не кроют если минус по ГО меньше половины депозита даже продажи), так ещё и программное обеспечение отстой, если оно кроет покупки. Вы или подтягивайтесь или будете сами с собой торговать. Брокера надо напрягать и смело говорить ему, что они не пригодные к употреблению средства контрацепции, ибо брокер для нас а не мы для брокера.

статью недочитал ибо заголовок = чушь собачья. закрыть могут только при продаже опциона. как верно заметил Сергей Иконников ГО при покупке опциона равно цене опциона (т.е. величине больше которой инвестор не потеряет). риски по купленному опциону ограничены суммой инвестиций в него. с т.з. брокера клиент, купивший опцион/ы, — безрисковый клиент.

думаете, если цена пойдет «туда» вместо «не туда», не сможете маржин получить по купленным опциям?

Спасибо

вот и посмотрим

Звонил брокеру, у них не автомат кроет а люди ручками, т.е они осознают это и умышлено сливают по хреновой цене… сделал вывод что надо валить мне с альфа-директа
Спасибо.

Правильно, есть ГО в размере премии да минус вар. маржа, если опцион быстро дешевеет в течении одной сессии. Есть момент, когда в самом плохом случае до клиринга опцион подешевеет до нуля и займёт теоретически максимум 2 премии от депо. Потому что ГО не пересчитывается в реалтайм.
Хорошо написал +

Приветствую!
Идея, конечно, хорошая — просветить массы и начать с простой конструкции.
Все же Ваш пример напоминает сферического коня в ваккууме…
Можно и в анализаторе собрать такую конструкцию и понаблюдать.
Есть же еще минимум 2 момента
1. Внешние условия ( При каких условиях выгоднее собирать например тот же верт спред)
2. Например условия понятные, и подходят — собираем конструкцию. Какие нужны страйки, сколько шт. как физически итд — почти Ваше описание.
3. Самое главное что же делать, если пошло туда ( Например тонкости по вопросам наблюдения за ГО), когда выгодно выходить или там ждать до конца
Что делать, если пошло не туда? Расформировать? преобразовать? роллировать?
Что делать, если стоим на месте?

Вот на живом примере с сопровождением. Пусть это будет грубо, или там невыгодно, но понять то сначала надо какое там соотношение профит лосс в разных случаях. С примерами, как это понять — физически.
Ну и после 3-х четырех примеров — наверняка уже будет понятно — что делать при разном развитии ситуации?

Т.е. сферический конь, может оно и хорошо, но живая кобылка — все же лучше, на мой взгляд:)

Ув. НеГрустин, Вы сами когда нибудь покупали опшны на весь счет?
Например, на нашем МФЦ при снижении цены после клиринга (когда идет «не туда» или просто времянка жрет цену) никакого маржина по купленным не возникает. Наоборот, если клиринг проходит ниже предыдущего, то у Вас иногда даже появляется возможность докупить несколько опционов, т.к. ГО по ним снизилось вместе с их ценой.
Частичный «маржин» (принудительное закрытие) по купленным опционам может возникать в обратном случае, а именно, когда цена опциона идет «туда, куда нужно», но в этом случае Вы можете продать «излишек» дороже покупки и сравнивать такую ситуацию с классическим маржинколлом, при котором Ваши позиции режут по более низкой цене, вряд ли уместно.
С уважением, ProfFit.

Ув. Дядя Миша, благодарю за ответ.
Да может быть такое, но вот «резко глубоко в деньги так, чтобы не успеть продать» это значит явно он сильно дороже, иногда в разы. Продать по теории в этом случае как правило сложно, но дороже покупки реально почти всегда. Не знаю, может в синглстоках иначе, я ими не торгую, но в опшнах на фьюч с описанной проблемой не встречался. Может опыта меньше. То, что ГО на фьюч если купили на все и они вышли в деньги не хватит это очевидно.
Но в данном посте, к которому относится мой коммент, описана противоположная ситуация, т.е. опшны куплены, цена упала, что привело к «маржину».
Мне описанный пример представляется не соответствующим действительности, во всяком случае лично я на практике с таким не сталкивался.
С уважением к Вам, ПрофФит.

блин раз 20 прочитал и понял, конечно ухо чесать ногой удобно, но рукой проще) В общем из выше описаного я понял, что при открытии сделки у меня блокируются средства в размере равной опционной стоимости + комиссия брокера и ещё каждый раз к этой сумме прибавляется разница между покупкой и текущей стоимости опциона. т.е купив на 10 $ опцион и завтра его цена упала до 9$, я должен иметь 11 $ на счете(10+(10-9)=11). теперь правильно? выходит для торговли опционами до экспираии надо заходить не более чем на 50% к депо.