Стратегия call + put за пару дней до Earnings

Решил попробывать стратегию call + put за пару дней до отчета, помогите настроить фильтр финвиза на такие летающие акции с опциями.
У меня получилась на сегодня 15 вот по этому фильтру, взял 2 AIG и EQT
finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_large,earningsdate_nextdays5,idx_sp500,sh_opt_optionshort,ta_volatility_mo2&ft=4&o=earningsdate
кто так торгует? как акции выбираете?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опцины Earning season

Gryphon

Москва

126

2 085

с 4 августа 2011

14 Комментариев

Gryphon
11 февраля 2014, 23:51
а линк не работает, а если с коментариев
finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_large,earningsdate_nextdays5,idx_sp500,sh_opt_optionshort,ta_volatility_mo2&ft=4&o=earningsdate
0
- turtles_blogs
  11 февраля 2014, 23:54
  Gryphon, а где и почем «взяли»? когда-то Марджин писала про отбор по расхождению IV и HV
  0
  - Gryphon
    11 февраля 2014, 23:58
    turtles_blogs, взял сейчас AIG C50Feb 22, 2014 и P47Feb 22, 2014 по маркету
    0
Spekyl
11 февраля 2014, 23:58
Околонуля должен быть выхлоп.
0
- Gryphon
  11 февраля 2014, 23:59
  Spekyl, кого брать чтоб не у нуля был?
  0
  - Spekyl
    12 февраля 2014, 00:08
    Gryphon, я имею в виду общую стратегию. Я игрался с сервисом, где из цены опционов вычисляется ожидаемая рынком прибыль на акцию. Она, в принципе, совпадает с эстимейтами. Утром после отчета цены на опцики падают, так что продать их с выгодой получится только при сильном расхождении результата с ожиданиями. Ну и выгода пропорциональна квадрату расхождения, так что если расхождение небольшое — выгода не покрывает пипсовую премию и комиссию.
    Технически проще получается просто акциями работать — меньше накладные расходы.
    0
    - Gryphon
      12 февраля 2014, 00:15
      Spekyl, ок понял, попробую пару заходов на пару опций, надо научится выбирать, как найти такие которые особо чуствутельны к отчетам?
      0
      - Spekyl
        12 февраля 2014, 00:21
        Gryphon, ну считай что сумма цен колла и пута на деньгах, деленная на цену акции — это грубо говоря ожидаемый рынком вероятный разброс цены на акцию в процентах после отчета. В блюмберге транслируется, так что его все барыги видят. Поточнее результат будет, если убрать временную составляющую из цен опционов.
        
        Вот и считай. Но как мне кажется, выгоднее покупать стреддлы сразу после отчета. Но считать все надо.
        0
        Gryphon
        12 февраля 2014, 00:36
        Spekyl, ну это все в большинстве случаев, по каким параметрм и где искать исключения?
        0

Читайте на SMART-LAB:

Через какие юаневые облигации можно отыграть рост валюты?

Mozgovik

13:54

🚗 Европлан: сильный игрок, тяжелые обстоятельства

Автолизинговая компания отчиталась по МСФО за 1 квартал Европлан (LEAS) ➡️ Инфо и показатели Результаты: — чистый процентный доход: ₽4,2 млрд (-33%) — чистый непроцентный...

Market Power

12:49

Уже есть планы на предстоящую субботу? Приглашаем вас на День технологий!

Отмечать будем 30 мая в кластере «Ломоносов» в рамках Московской недели предпринимательства. Посещение бесплатное, но нужна предварительная регистрация . Стартуем в 10 утра, но приезжать...