dvoris
dvoris личный блог
10 февраля 2014, 14:54

Снова глюки на биржевой кривой

Снова глюки на биржевой кривой
Март. Снова сначала задрали правый край, потом получилось как на картинке.

Тема уже обсуждалась на форуме биржи, но её представители ограничились формальной отпиской: «имели место быть временные неполадки с расчетом кривой волатильности, проблему нашли и поправили».  
Однако, очевидно, что проблема присутствует. Более того, можно предположить и намеренную манипуляцию (кто-то научился «ломать» улыбку через малоликвидные края).

В связи с этим, я сформулировал к бирже следующие вопрос и предложение:
а) является ли такое поведение кривой нормальным с точки зрения биржи? если нет — в чем причина такого поведения?
б) предлагаю раскрыть для заинтересованных участников критериальную функцию из методики расчета кривой, и, возможно, подробности алгоритма нахождения коэф-ов.

Для всех, кому эта тема актуальна и интересна, предлагаю а) поддержать это обращение,
проголосовав тут б) высказаться на форуме биржи.


UPD.
продолжает «колбасить»… центр марта сегодня:
Снова глюки на биржевой кривой
24 Комментария
  • volokno
    10 февраля 2014, 15:00
    Поддерживаю! Пока не разберутся с волатильностью нет смысла вводить недельки, если на них будет такая же чехарда, то тут и до маржина недалеко!
  • antonbell
    10 февраля 2014, 15:23
    все равно это бумажный убыток (прибыль) и точнее даже не бумажный а виртуальный. Закрываете позу — и все посчитается как надо. А вот входить на все ГО, вредно
  • jk555
    10 февраля 2014, 16:34
    уже «припала» к норме…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн