Всемирнов Алексей (Lemmy) Вы торгуете портфель пар, состав фиксирован? Моделирует портфель перед выбором? Как часто пребалансируете портфель? Используете фундаментал иил чисто стата? Как часто доливаете?
Андреев Андрей, состав для мониторинга фиксирован, да
если что возникает на горизонте на новых рынках — обсчитываем и включаем в контроль
про «моделирует портфель» не понял
перебалансировки портфеля как таковой нет — прилетает аномалия, забираем и пока не сойдется она в портфеле — кэша под залоги все равно полно настолько, что потянет четыре обычных портфеля держать
фундаментал не использую, он тока мешает
про «часто доливаете» тоже не понял
Спасибо за ответ Алексей!
1. Вопрос отпал «перебалансировки портфеля как таковой нет» Моделирование портфеля в целом, т.е. подбор пары именно в состав портфеля исходя из характеристик пары полученных на тестировании. Например: избегать корреляции между парами, либо «перекоса» по совокупной позиции портфеля в лонг/шорт. Целевую альфу портфеля держать.
2. Про доливку, частично отпал, ибо Вы написали что ловите «хвосты». Например, если брать несколько уровней доливок со сдачей на «нулевом»(равновесное значение) уровне то доходность будет выше, но и риски увеличиваются. Поясню: равновесное отношение пары было 100 ушло в 110, а потом вернулась на 100 при уровнях захода на 120 вы пропустите сделку и соотв. потеряете доходность. Как-то так :-)
Андреев Андрей, да, коррелятивных позиций лучше избегать или как-то учитывать, снижая веса, например
про доливку понял — но не использую пирамидинг при открытии позиций, считаю метод работы от т.н. эффективных точек (писал ранее уже, там простейшая математика) более правильным — т.е., в любом распределении случайной величины вокруг среднего есть точки наиболее эффективного входа в сделку, и именно в них нужно входить всем объемом и сразу
Алексей, Вы не могли бы выложить презентацию, которую Вы демонстрируете во время лекции? Я бы хотел ее прочитать и составить список пар для изучения данной стратегии.
Несколько вопросов:
1. Я посмотрел на Вашем сайте нормализованный equity, а так же в одном из видео Вы обозначили, что арбитражер готов к сильным раздвижкам и существуют методы работы с ними. Не могли бы Вы пояснить про эти методы? По каким правилам Вы закрываете сделку с убытком?
2. На каком таймфрейме Вы работаете с товарами на CME?
sheffield, презентацию не выложу, лекций больше не читаю (может временно, и потом снова почитаю)
список пар составить просто и самостоятельно — здравый смысл и интернет в помощь :-)
1. С сильными раздвижками бороться поможет только опыт — сын ошибок трудных. Если под термином «сделка с убытком» понимается стоп-лосс, то по товарному арбитражу у меня его по сути нет — риски подгоняются так, чтоб даже самый «темно-серый лебедь» не смог нанести непоправимый ущерб капиталу, т.е. главное очень не жадничать. Ну а по факту канешь какие-то редкие сделки всеж с убытком уходят в историю.
2. По товарному арбитражу время удержания позиций обычно от пары недель до года, иногда больше.
Очередной этап обмена замороженными активами в новом году не состоится — так считают опрошенные “Ъ FM” эксперты Очередной этап обмена замороженными активами в новом году не состоится, по крайней мере,...
рождаемость 1,4
русские просто вымирают,
а думцам мозгов не хватает? или ....???
А может потому что у многих депутатов
детишки с вторым гражданством на ПМЖ, ВНЖ в Лондоне и тд
У меня ни одного транспортника в портфеле. Решил присмотреться к Совкомфлоту. Но немного не понял, того, что написано внизу .
" Если СВО закончится, то для перевозки станет доступно больше танк...
Что то эту новость пропустил, нужно понять смысл этих продаж, в обход мнения миноритариев.
В мае 2022 года «Татнефть» продала российский шинный бизнес АО «Татнефтехиминвест-Холдинг».
Пакет реализ...
если что возникает на горизонте на новых рынках — обсчитываем и включаем в контроль
про «моделирует портфель» не понял
перебалансировки портфеля как таковой нет — прилетает аномалия, забираем и пока не сойдется она в портфеле — кэша под залоги все равно полно настолько, что потянет четыре обычных портфеля держать
фундаментал не использую, он тока мешает
про «часто доливаете» тоже не понял
1. Вопрос отпал «перебалансировки портфеля как таковой нет» Моделирование портфеля в целом, т.е. подбор пары именно в состав портфеля исходя из характеристик пары полученных на тестировании. Например: избегать корреляции между парами, либо «перекоса» по совокупной позиции портфеля в лонг/шорт. Целевую альфу портфеля держать.
2. Про доливку, частично отпал, ибо Вы написали что ловите «хвосты». Например, если брать несколько уровней доливок со сдачей на «нулевом»(равновесное значение) уровне то доходность будет выше, но и риски увеличиваются. Поясню: равновесное отношение пары было 100 ушло в 110, а потом вернулась на 100 при уровнях захода на 120 вы пропустите сделку и соотв. потеряете доходность. Как-то так :-)
про доливку понял — но не использую пирамидинг при открытии позиций, считаю метод работы от т.н. эффективных точек (писал ранее уже, там простейшая математика) более правильным — т.е., в любом распределении случайной величины вокруг среднего есть точки наиболее эффективного входа в сделку, и именно в них нужно входить всем объемом и сразу
Несколько вопросов:
1. Я посмотрел на Вашем сайте нормализованный equity, а так же в одном из видео Вы обозначили, что арбитражер готов к сильным раздвижкам и существуют методы работы с ними. Не могли бы Вы пояснить про эти методы? По каким правилам Вы закрываете сделку с убытком?
2. На каком таймфрейме Вы работаете с товарами на CME?
Спасибо.
список пар составить просто и самостоятельно — здравый смысл и интернет в помощь :-)
1. С сильными раздвижками бороться поможет только опыт — сын ошибок трудных. Если под термином «сделка с убытком» понимается стоп-лосс, то по товарному арбитражу у меня его по сути нет — риски подгоняются так, чтоб даже самый «темно-серый лебедь» не смог нанести непоправимый ущерб капиталу, т.е. главное очень не жадничать. Ну а по факту канешь какие-то редкие сделки всеж с убытком уходят в историю.
2. По товарному арбитражу время удержания позиций обычно от пары недель до года, иногда больше.