10 февраля 2014, 10:50
Обжигающий грааль
Давняя моя лекция по статистическому арбитражу товарных деривативов
По материалам http://vsemirnov.ru/
По материалам http://vsemirnov.ru/
номинал 10 рублей, есть куда падать ещё
22:33
Антон Михеев, тогда слив засчитан. Свободен, потешный теоретик теории.
жесть вы бессмертные, птица обломинга таких любит
22:22
Курок Плотный, но в россии электроэнергия, нефть, газ, уголь, лес бесплатны.
п.с. спасибо ссср, но проблема россии что это всё в руках у олигархов.
Столько денег БКС тратит на оголтелую рекламу во всех СМИ… Неужто так плохи дела? Старые клиенты уходят, а новые не идут?
Чингачгук (Великий Змей), АТБ еще обслуживает.
Tverskoy_homyak, я не знаю, что и как они считают, мозг кастрюлеголовых ещё плохо изучен))
В декабре запланирован запуск нового производства этилена ЭП-600. Если все пройдет успешно, это большой плюс. Начнется возврат НДС после ввода в эксплуатацию производства, что положительно отразится н...
Биткоин сегодня сходил вниз, но когда снова вверх? Курс биткоина 23-24 ноября. На биткоине произошло то, что предполагал утром (можно посмотреть тут): цена биткоина скорректировалась. Сейчас сформиров...
21:08
khornickjaadle, это хороший вариант для Роснефти, у которой есть доступ к ВСТО
Лукойлу — лишь дополнительные расходы
если что возникает на горизонте на новых рынках — обсчитываем и включаем в контроль
про «моделирует портфель» не понял
перебалансировки портфеля как таковой нет — прилетает аномалия, забираем и пока не сойдется она в портфеле — кэша под залоги все равно полно настолько, что потянет четыре обычных портфеля держать
фундаментал не использую, он тока мешает
про «часто доливаете» тоже не понял
1. Вопрос отпал «перебалансировки портфеля как таковой нет» Моделирование портфеля в целом, т.е. подбор пары именно в состав портфеля исходя из характеристик пары полученных на тестировании. Например: избегать корреляции между парами, либо «перекоса» по совокупной позиции портфеля в лонг/шорт. Целевую альфу портфеля держать.
2. Про доливку, частично отпал, ибо Вы написали что ловите «хвосты». Например, если брать несколько уровней доливок со сдачей на «нулевом»(равновесное значение) уровне то доходность будет выше, но и риски увеличиваются. Поясню: равновесное отношение пары было 100 ушло в 110, а потом вернулась на 100 при уровнях захода на 120 вы пропустите сделку и соотв. потеряете доходность. Как-то так :-)
про доливку понял — но не использую пирамидинг при открытии позиций, считаю метод работы от т.н. эффективных точек (писал ранее уже, там простейшая математика) более правильным — т.е., в любом распределении случайной величины вокруг среднего есть точки наиболее эффективного входа в сделку, и именно в них нужно входить всем объемом и сразу
Несколько вопросов:
1. Я посмотрел на Вашем сайте нормализованный equity, а так же в одном из видео Вы обозначили, что арбитражер готов к сильным раздвижкам и существуют методы работы с ними. Не могли бы Вы пояснить про эти методы? По каким правилам Вы закрываете сделку с убытком?
2. На каком таймфрейме Вы работаете с товарами на CME?
Спасибо.
список пар составить просто и самостоятельно — здравый смысл и интернет в помощь :-)
1. С сильными раздвижками бороться поможет только опыт — сын ошибок трудных. Если под термином «сделка с убытком» понимается стоп-лосс, то по товарному арбитражу у меня его по сути нет — риски подгоняются так, чтоб даже самый «темно-серый лебедь» не смог нанести непоправимый ущерб капиталу, т.е. главное очень не жадничать. Ну а по факту канешь какие-то редкие сделки всеж с убытком уходят в историю.
2. По товарному арбитражу время удержания позиций обычно от пары недель до года, иногда больше.