05 февраля 2014, 17:41

Техническая картина по фьючерсу на РТС

По материалам предыдущего топика: http://smart-lab.ru/blog/162779.php

Вчера произошёл выкуп после образования локальной медвежьей ловушки, и в очередной раз зона июльского гэпа — 11 июля 2013 г. после ииюля, августа-сентября и текущей момента на рынке, оказалась зоной спроса. Область июльского гэпа — 126000-129000 пунктов в ликвидном контракте. Вчера на графике индекса РТС образовался разворотная свеча-молот, пока подтверждаемая сегодняшней динамикой. Эту динамику поддерживает ослабившийся на 70-80 копеек за два дня доллар к рублю.

Отбой произошёл достаточно сильный и показательный.

Обратите внимание на текущее падение ОИ (открытого интенреса в контракте) со вчерашнего в 1281000 к. до текеущих 1100000 к. (почти на 200 000 к.) по мере приближения в зоне хеджируемых опционных страйков — 130000 и 135000.

На фоне снижающиейся волатильности есть вероятность продолжить текущий отскок в рост.

Стоит отмтеить, что всё же основные объёмные зоны на падающем тренде с 23 октября, усилившемся новогодним гэом, мы не прошли и риски снижения ещё очень велики.

РТС ФОРТС фРТС фьючерсы российский рынок тренд канал доллар-рубль доллар

Сергей (serzinho)

Москва

1 829

с 10 ноября 2011

6 Комментариев

Ruscash
05 февраля 2014, 18:56
не понял про падение ОИ — что хочешь этим сказать?
0
- Сергей (serzinho)
  05 февраля 2014, 19:12
  ruscash, я склонялся к тому, что рост ОИ во фьючерсе РТС — явление, характеризующее набор хеджевого шорта для страхования крупной проданной опционной позиции по страйкам 130 и 135 в путах (там наиболее высокий ОИ). В обычные времена, пусть даже трендовые ОИ в ликвидном контракте фьючерса РТС колеблется в районе 800000-900000 контрактов. Но как и в конце мая — начале июня 2013 г., как и в ноябрьско-декабрьской серии опционов, так и в нынешней крупняк набрал большую опционную позу (прежде всего, в путах), предполагаю, что продавец хеджировал эту позицию через базовый контракт. Как только фьючерс пошёл в рост против падающей тенденции (отскок, коррекция к падению) открытый интерес начал сокращаться — крупняк сбрасывает хедж, шортокрыл.
  0
  - Ruscash
    05 февраля 2014, 19:37
    Сергей (serzinho), и что это значит — крупняк сбрасывает фьючи и дальше что? не могу понять к чему ты это все?
    0
    - Сергей (serzinho)
      05 февраля 2014, 21:01
      ruscash, я лишь хотел показать, что это может быть технический отскок на фоне шортокрыл. Мысль в том, что нисходящий тренд сохраняется. Всё по классике — по тренду ОИ растёт, против тренда на коррекциях и отскоках спадает. Вот и вся сущность.
      
      Юрлица начали активно сокращать шорт в последние дни, в то время как физлица выходят из лонгов, веря в ад при приближении 120000 пунктов. Обычно юрики обыгрывают физиков.
      optioner.org/open-positions/?c=RTS
      0
      - Ruscash
        05 февраля 2014, 21:04
        Сергей (serzinho), мое мнение пробой 132500 -затем некоторое время вверх — до 133000 -затем опять откат к 132500
        (это предположение на 1-3 дня)
        
        потому что я сам физик и колов купил 130 дохуя
        0
Сергей (serzinho)
05 февраля 2014, 23:20
Очень возможный вариант!) абсолютно не исключаю, и мой вариант абсолютно не противоречит вашему, хотя бы из того, что уровни 130-135 наиболее вероятно с позиции достаточно продолжительной консолидации цен после трендового движения. Вспомните июль 2013 г. Тренд в семь-восемь дней в середине месяца и унылое сползание почти до конца августа в узком диапазоне после трендового движения. Сейчас движения вниз и вполне возможно коррекционное движение (отскок) вверх во вполне очерченных узких рамках.
0