Машинное обучение. Искусственный интеллект. Эволюция. Конец света.

 
Кажется, закончил важный этап своего становления как будущий победитель ЛЧИ. )) Уже как неделю гоняю тестер на основе Машинного обучения...
 
 
 
 
 
Plan:
1. Заключение.
2. Введение.
3. Картинки.
4. Как это повторить.
 
 

Заключение:

 
    Три года собирался с силами, чтобы начать писать статьи на Смарт-лаб. И вот заканчивая четвёртый пост, понимаю, что и половины не могу сказать… Последняя неделя моих исследований поломала всё моё представление о трейдинге.
 
Что же удалось выяснить:
 

1. Машинное обучение рулит.
2. Микротренды существуют...
3. Результаты тестирования паттернов с вхождением при тестировании менее 500  не надёжны и как бы всё весело не начиналось, торговля подобными вещами скорее всего будет убыточна.
4. Для вменяемых исследований даже серьёзный компьютер не нужен. У меня i5 Sandy Bridge + 16 гб. оперативки.

 
 
     Что буду делать дальше:

1. Надо правильно организовать доступ на биржу.
2. Всё таки придётся покупать домой сервер...
3. ...
4. Обязательно ...
5. ...
6. Ну и, конечно же ...
7. Зарабатывать деньги.
8. И точно больше НИКОГДА не буду писать об этом.

 

Введение:

 
    Искренне убеждён, что поиском закономерностей на рынке не должны заниматься люди и вскоре вероятно так и будет, ибо это не эффективно и на тиковых данных и стаканах вообще не возможно. Поэтому около года обдумываю, а несколько месяцев занимаюсь созданием «Экспертной системы», т.е. программы, которая бы сама искала работающие паттерны, тестировала их и соответственно торговала ими.
    Около недели назад закончил свой первый опыт на тему и хочу поделиться результатами исследований, т.к. это кажется мне невероятно важным. Хотя скорее всего всем по… й).
    Физику процесса по понятным причинам описывать не стану, но направление развития и ход мыслей покажу.
 
    Началось всё с идеи создать платформу для поиска трендов внутри дня, изначально рассчитывал на одну — пять сделок в день. На истории прибыльных паттернов удавалось найти достаточно много, однако чтобы я не делал дальнейшая торговля ими, на истории, была убыточна.
    И вот, уже потеряв всякую надежду на успех, переделал программу под поиск микротрендов, с выходом из позиции в течение минуты. И...

Картинки:

Рис.2. 1200% за три года без реинвестирования дружок
 
 
 
Рис.3. Как просто это начиналось
 
 
Затем, исходя из декомпозиции задачи, писались отдельные модули со своими интерфейсами.
 
 
Рис. 4. Программа для поиска и обхода ВСЕХ свечных паттернов
 
 
 
Рис.5. Программа для выборки «правильных» паттернов из кучи.
 
 
Например:
 
Рис.6. Оттестированный Паттерн. 
    Естественно у паттерна очень много прочих характеристик. 
    Ну и после поиска берём по нескольку десятков работающих паттернов Лонг + Шорт, подгружаем следующие три месяца истории и тестируем:
 
Рис.7. А чего добился ты?
 

WTF?! Я Тоже хочу такую штучку!

 
 

1. Учи четыре года мат часть: smart-lab.ru/blog/159151.php .
2. ???
3. PROFIT!!!