Быки ушли, но обещали вернуться!

Всех приветствую! 

На мой взгляд текущая ситуация привлекательная для формирования длинных позиций по фьючерсу на индекс РТС с горизонтом 1-3 месяца. Поясню:

1) Расхождения индекса ММВБ и РТС.
 ММВБ, «blue chips» — закрыли новогодний гэп, РТС — нет.  (это связано с валютной составляющей: РТС — долларовый, ММВБ — рублёвый;  USD/RUB + 5,1% за январь)
 
2) СМИ начали активно муссировать тему с девальвацией рубля.
Всё больше людей далёких от рынка задумываются покупать USD и EURO.
Как показывает история в таких ситуациях совсем скоро наступает разворот. 

     Известный американский банкир Джон П. Морган (J.P. Morgan, Jr.) в 1929 году за несколько дней до биржевого краха избавился практически от всех ценных бумаг, которыми владел. Комиссия Конгресса США заподозрила его в использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком. Банкир объяснил, что спасти свои капиталы от кризиса ему помог чистильщик обуви, который, чистя его ботинки, поинтересовался перспективами акций железнодорожной компании, которые он купил. «
Когда на рынок приходят чистильщики обуви, профессионалам на нем больше делать нечего» — заключил финансист. 


Исторический максимум по бивалютной корзине был 06.02.2009 — 40,9368 руб.
Значение на 25.01.2014 г. — 39,9473 руб. (до max upside 2,48%)

3) На «медвежьей» часовой свече RIH4 23.01.2014 с 18 до 19ч объём сделок составил 323 756 контрактов
Предыдущий схожий объём был 18-го декабря прошлого года в 22-23ч на последнем заседании ФРС, но только тогда свеча была восходящей, а объём составил 411 254 контрактов.

Стоит обратить внимание что произошло после, а случилось следующие: спустя 4 торговые сессии образовался экстремум — 146 410 пунктов, далее рынок развернулся вниз.
От high(144 840) той свечи, на которой был объём 411 254 контрактов, до экстремума (146 410), цена прошла вверх по инерции 1 570 пунктов.

Основываясь на данное наблюдение, можно предположить что в текущей ситуации RIH4 от low (136 170) часовой свечи 23-го января 18-19ч, цена снизится примерно на такое же значение (1 570 пунктов), т.е. до 134 600 в течении 4-ёх торговых сессий, после чего произойдет разворот вверх.
Примечательно, что это приходится на 29 января — очередное заседание ФРС!




4) С минимальных значений января,открытый интерес в RIH4 вырос до текущих примерно на 43,9%. 
Негатив заложен в цене, по мере появления позитива дельта-хеджеры будут сокращать свои короткие позиции по RIH4.



5) С октября месяца прошлого года РТС находится в даунтренде, нижняя граница которого приходится на уровень 132 000 — 130 000 пунктов




Итог:

1) На своём спекулятивном счёте купил RIH4 перед закрытием вечерки пятницы по 134 900, без плечей;
2) В случае дальнейшего снижения в диапозоне 135 000 — 130 000 буду увеличивать объём;
3) Цель движения диапозон 152 000 — 145 000.

P.S.

Хорошие сделки осуществляются всегда когда страшно, в текущей ситуации  информационный фон негативный, нет намёков на позитив, как раз-таки в такие моменты и происходит разворот.

Всем удачи!