19 января 2014, 03:59
Вы еще не слили 90%? Тогда ...!!!
Для тех, кто не слил свой капитал, будет интересна данная стратегия.
Стратегия основана на таких параметрах:
1) Все деньги делятся на 10 частей.
2) Выбираются на рынках не менее 30 разновидностей ценных бумаг из разных отраслей экономики (как сами акции, фьючерсы на акции, фьючерсы на индексы, и т.д.), лучше если выбранных инструментов будет около 50 и управляющий досконально учтет тренды этих ценных бумаг, новостные составляющие, объемы, разрывы, среднюю длину среднесрочных трендов и будет ежедневно просматривать графики выбранных инструментов что бы быть в курсе.
3) Выбираются несколько технических индикаторов — трендовые, стохастические, т.е. несколько тех индикаторов сигналы которых вы понимаете и можете четко интерпретировать как правдивые сигналы — так и ложные сигналы.
4) Рассчитав среднесрочный тренд в каждой бумаге, вычисляется статистическим методом сколько % в среднем длится тренд в бумаге.
5) Разрабатываем систему мани-менеджмента:
— как заключаем сделку (сигналы индикаторов)
— как выходим из сделки по стопу
— как выходим из сделки по прибыли
Это один их самых важных пунктов!!!!!
6) Желательно одновременно не входить на все 10 частей капитала в выбранные инструменты. Единовременно, если у вас есть сигналы по 20 бумагам, лучше не входить сразу на 10частей в 10 инструментов. Входите только по 7 лучшим сигналам на 7 частей.
7) Ставьте стоп по каждой сделке в размере 2-3 % от цены входа. В таком случае, даже если вы вошли одновременно в 7 разных бумаг и единовременно сработают стопы то они от общего капитала составят всего около 1.4% — 2.1%. Но такое нереально в случае присутствия в системе и коротких позиций!
8) Старайтесь короткие позиции заключать в размере в 2 раза меньшем чем длинные позиции. Например, если вы заключаете длинную сделку (лонг) на 10%, то короткую сделку (шорт) открывайте только на 5% от средств и с теми же параметрами стопов. Цена может вырасти на 1000%, а упасть только на 99.99%.
Попробуйте просмотреть тренды в выбранных вами бумагах и иных инструментах для торговли и увидите, что в ценной бумаге за год происходит минимум 3-4 движения в 15% и более в одну сторону.
Цель данной системы четко входить по сигналу, сразу расставлять ориентиры по стопам в 2% и тейкпрофиты в размере от 7% и выше. Можно комбинировать стопы с плавающими стопами.
Если кого то неустраивают таймфрейм в 1 День, то можно переключиться на 4 часовики и 2 часовики, так сигналы будут поступать гораздо чаще и оборачиваемость капитала увеличится в несколько раз.
Стратегия основана на таких параметрах:
1) Все деньги делятся на 10 частей.
2) Выбираются на рынках не менее 30 разновидностей ценных бумаг из разных отраслей экономики (как сами акции, фьючерсы на акции, фьючерсы на индексы, и т.д.), лучше если выбранных инструментов будет около 50 и управляющий досконально учтет тренды этих ценных бумаг, новостные составляющие, объемы, разрывы, среднюю длину среднесрочных трендов и будет ежедневно просматривать графики выбранных инструментов что бы быть в курсе.
3) Выбираются несколько технических индикаторов — трендовые, стохастические, т.е. несколько тех индикаторов сигналы которых вы понимаете и можете четко интерпретировать как правдивые сигналы — так и ложные сигналы.
4) Рассчитав среднесрочный тренд в каждой бумаге, вычисляется статистическим методом сколько % в среднем длится тренд в бумаге.
5) Разрабатываем систему мани-менеджмента:
— как заключаем сделку (сигналы индикаторов)
— как выходим из сделки по стопу
— как выходим из сделки по прибыли
Это один их самых важных пунктов!!!!!
6) Желательно одновременно не входить на все 10 частей капитала в выбранные инструменты. Единовременно, если у вас есть сигналы по 20 бумагам, лучше не входить сразу на 10частей в 10 инструментов. Входите только по 7 лучшим сигналам на 7 частей.
7) Ставьте стоп по каждой сделке в размере 2-3 % от цены входа. В таком случае, даже если вы вошли одновременно в 7 разных бумаг и единовременно сработают стопы то они от общего капитала составят всего около 1.4% — 2.1%. Но такое нереально в случае присутствия в системе и коротких позиций!
8) Старайтесь короткие позиции заключать в размере в 2 раза меньшем чем длинные позиции. Например, если вы заключаете длинную сделку (лонг) на 10%, то короткую сделку (шорт) открывайте только на 5% от средств и с теми же параметрами стопов. Цена может вырасти на 1000%, а упасть только на 99.99%.
Попробуйте просмотреть тренды в выбранных вами бумагах и иных инструментах для торговли и увидите, что в ценной бумаге за год происходит минимум 3-4 движения в 15% и более в одну сторону.
Цель данной системы четко входить по сигналу, сразу расставлять ориентиры по стопам в 2% и тейкпрофиты в размере от 7% и выше. Можно комбинировать стопы с плавающими стопами.
Если кого то неустраивают таймфрейм в 1 День, то можно переключиться на 4 часовики и 2 часовики, так сигналы будут поступать гораздо чаще и оборачиваемость капитала увеличится в несколько раз.
Читайте на SMART-LAB:
Пять инструментов для ленивого инвестора
Многие инвесторы хотели бы зарабатывать при минимальных усилиях на анализ рынков. Мы подобрали пять простых и надёжных инструментов, которые можно использовать для построения эффективного и...
16:37
Немного уникальных мыслей по софтовому сектору, которые вы нигде больше не найдете + приглашаю обсудить перспективы
Небольшой комментарий по рынку и бизнесу софтовых компаний.
Прошу также высказаться в комментариях, если вы имеете отношение к айти сектору, спасибо!
17:14
USD/CHF: фокус не удался — медведи присматриваются к уровням повыше?
Швейцарский франк попробовал было отскочить вниз, но силы «быков» в моменте оказались серьёзнее, и котировки прорвались выше. Середина коридора дала о себе знать, хотя предпосылки для нисходящего...
22:09
22:45
КУК не пионер, А вчера, было сегодня
22:44
Running68, это точно ))
Хорошая облигация, не скучная. ))
Андрей, согласен. Сюр тот еще.
Информационное сообщение от финам брокера. Другие брокеры молчат.
Вот интересно, Т брокер прислал дивы ТТ на карту еще утром 14, а у остальных сухо(( Вывод: желтую банку надо покупать у желтого брокера
Увеличил долю 👌
Биржевые продажи дизтоплива в РФ обновили исторический максимум, достигнув 105,9 тыс. тонн 14 января, а цены на оптовом рынке упали до минимума за год — Ъ Биржевые продажи дизтоплива в РФ обновили ист...
Увеличил долю
мы начинаем квн… на на на…
22:25
И у каких таких физиков хватит бабла на вечерке индекс на 0,30% сдвинуть???)
не увлекайся этим, займись чем нибудь полезным))
Студента и Наташу я знаю по их сообщениям и материалам в смартлабе, что за дешевый наезд на них не понимаю))
Если они пошли в коррекцию или разворот — ладушки, а если они пошли дальше? И дальше… и дальше…
Встаём против тренда или тихо плачем и кусаем локти, ибо из 90 слитых процентов удалось отбить на этом движении толь 0,7%?
не бывает трендов везде и сразу в одну сторону долгое время
А 2009 год показал, как все сектора растут. Ну 2013 в США. Ну и у нас куча таких лет была до 2008 года.
И еще в самые трендовые времена бывают бумаги которые падают, бывают бумаги которые растут или в боковике, когда все падает.
Если и это не устраивает то сократите кол-во бумаг и сократите периоды от 1Дня до 1-2Часа и уже неважно будет на рынке тренд-боковик-падение.
Если и это не поможет — то верните ваш счет в аккаунт, будем как и раньше иногда поглядывать как ваша торговля с озвучиванием дает результаты по деньгам. Если не ошибаюсь то в среднем волатильность как в +30% так и в -30% в месяц была у вас. Это от отсутствия стопов и нежелания изучить инструмент которым торгуешь.
А стопы я ставлю. Последние 9,5 лет своего трейдинга.
Хотя Шутуша упорно отговаривает. Демонстрируя эквити на ЛЧИ. Ровненькое как ж/д Москва-Петербург.
Ну и инструмент свой (РИ, а не тот, что Вы могли подумать, глядя на волатильность моего счета) изучаю уже 9000 часов — с сентября 2008 года. Скоро прорвёт.
То что озвучивать это одно, совсем другое в реале все видеть))
Главное это СТОПЫ. И ненадо наплетать на то что я написал, там четко во главе угла сказано про СТОПЫ!!!)))
Судя, по тому интересу, который, (как выяснилось после того, как я его прикрыл от публики) проявляют к моему графику эквити не только здесь, но и в Ленте ФИНАМа, наш уважаемый доктор снова оказался прав.
Но ради чистоты эксперимента я подержу некоторое время счет прикрытым, хотя и продолжаю его вести столь же аккуратно и объективно, как и раньше, а потом снова открою. И посмотрим, что выйдет.
Фактор моей психологии в эксперименте не имеет значения, так как я несгибаемый системщик.
Хотя вроде бы у меня ник и не «кроха-сын». :-)
Автор — молодец. Написанное и есть одна из систем торговли, которая действительно работает.
Так что мы продолжим работать со своими граблями. :-)
любите грабли — любите и наступайте