ДУ? Системщики и алготрейдеры 90% сливают.

Мы хорошо знаем что 90% трейдеров сливают все деньги.

Помним что 90% новых компаний банкротится.

Вы считали какой % ПИФов показывают прибыль?

Вы не представляете себе сколько денег приносится в ДУ и теряется!

А теперь, самое интересное — Процент системщиков и алготрейдеров сливающих свои счета в среднем больше 90%. Интересно, не правда ли?)

Не верите? Посчитайте! Попросите быть пооткровеннее «их», поспрашивайте и вы удивитесь.

Прежде чем давать деньги в ДУ, у вас в руках должен быть стейтмент и четкое объяснение работы управляющего. Стратегия должна быть расшифрована инвестору.
Ну, естественно результат стейтмента должен выглядеть примерно вот так. Это результат системы работающей на часовых интервалах на РТС с 2009 года. Но, как бы красиво это не выглядело — без понимания инвестором процессов которые будут происходить во время управления — это должно восприниматься как пустышка!

FEARLESS

Москва

875

с 9 декабря 2013

93 Комментария

Kosta
12 января 2014, 02:22
Если инвестирует трейдер, который пару лет был в этой индустрии, может быть что-нибудь поймет в эквити, системах, простому обывателю это не светит. Не даром на западе есть ограничения по инвестированию даже в хедж-фонды для простых людей, только квалифицированный инвестор. Ну а про то, что алготрейдеры сливают с таким же успехом, как дискреционные, то полностью согласен, у нас в стране это интенсивно пропагандируется наверно в силу хорошей математической школы и программирования.
+2
- FEARLESS
  12 января 2014, 02:30
  Kosta, это огромная индустрия, в которой ворочаются миллиарды и естественно никто не афиширует, что процент потерь от «спекуляций» на фондовом рынке такойже как в финансовых пирамидах. Никто не предупреждает новичков о том что есть два выхода:
  1) поспекулировать и остаться без денег
  2) инвестировать и заработать себе на пенсию
  +2
  - Дмитрий Столетов
    12 января 2014, 10:50
    FEARLESS, «Стратегия должна быть расшифрована инвестору» — это абсурд.
    Никто из здравомыслящих управляющих такого не сделает.
    Либо даст общее представление, но не более.
    +1
    - FEARLESS
      12 января 2014, 16:52
      Иван Правдин, это не абсурд, а суровая необходимость, иначе ты «науправляешь» инвестору и на этом все закончится. Инвестор помимо общих представлений, которые уже имеет наслушавшись по ТВ и начитавшись в интернете — должен иметь представление о том как будут управлять его деньгами. Если система то должен знать в какие лучшие моменты как ведет система и в какие худшие моменты как ведет система себя и что ожидает его деньги. Ну и естественно здравомыслящий инвестор в процессе таких бесед с управляющим сможет лучше понять риски, систему принятия решений управляющим и т.д.
      0
FEARLESS
12 января 2014, 02:36
один из многих парадоксов определенного % «человеков» — непреодолимое желание быть кем то обманутым. Это из серии игровых автоматов, казино, рулетки, финансовых пирамид и т.д.
И этот процент не такой маленький в пределах 350 000 000 человек. И они постоянно хотят быть обманутыми. Это болезнь. Наверное вы знаете таких людей из своего окружения.
0
- Ага
  12 января 2014, 03:09
  FEARLESS, Стоит ли доверять человеку, который обещал меня обмануть, но слова своего не сдержал?
  0
  - FEARLESS
    12 января 2014, 03:11
    Ага, обещал обмануть но не обманул?))
    Доверять не стоит, стоит проверять! может все таки сдержит свое слово и обманет!)))
    0
    - Ага
      12 января 2014, 03:22
      FEARLESS, а если я вхожу в то процент, что хочет быть обманутым — стоит ли надеется и доверять, что он слово свое всетаки сдержит? ))))
      0
      - FEARLESS
        12 января 2014, 03:33
        Ага, если ты входишь в этот % то без разницы, если сдержит слово обманет и ты удовлетворишься этим, не обманет — все равно считай обманул, сказав что обманет но не обманув — все равно ты удовлитворишься этим т.к. все равно обман))
        Но это только если вхожи в «этот процент». ))
        0
        Ага
        12 января 2014, 03:37
        FEARLESS, т.е беспроигрышный вариант? )))
        0
        FEARLESS
        12 января 2014, 03:39
        Ага, это зависит от подхода к варианту и его интерпретации.))
        0
ab_trader
12 января 2014, 03:08
А ты сам где — в 90% или в 10%?
0
- FEARLESS
  12 января 2014, 03:15
  ab_trader, я пока еще на плаву, работаю в этой сфере получаю зп, свои инвестировал вдолгую и буду спекулить частью. Пока вроде жив.))
  0
  - ab_trader
    12 января 2014, 03:26
    FEARLESS, А нафига тебе тогда системы разрабатывать?
    
    Все-таки ты и Сиамский Кот один и тот же человек. :D
    0
    - FEARLESS
      12 января 2014, 03:36
      ab_trader, никакого отношения к сиамскому коту не имею.
      для зп у меня есть работа
      для баблосов есть инвест стратегия
      а для спекуляций должна быть система — не вижу проблемы в том что бы разработать систему.
      0
      - ab_trader
        12 января 2014, 03:46
        FEARLESS, дык у тебя уже было несколько постов, что сливается 90% спеклянтов. Поэтому и странно, что двигаешь в том направлении.
        0
FEARLESS
12 января 2014, 03:54
тебе кажется странным что 90% спекулей сливается или тебе показалось что я двигаю в сторону этих 90%?))
я вообще то питаю надежды что махну в сторону остальных 10%))
0
- ab_trader
  12 января 2014, 03:59
  FEARLESS, Показалось странным, что двигаешь в сторону спекуляций, где по твоему мнению 90% сливается. Но теперь понятно — «надежды юношей питают» © классик :D
  0
  - FEARLESS
    12 января 2014, 16:53
    ab_trader, ну вот, хоть тебе что то понятно))
    0
FEARLESS
12 января 2014, 03:57
говоря про этих, которые в 10% входят, то со временем из них тоже 90% сольют — т.е. как в пирамиде финансовой все бабосы спекулей перетекут в руки этого 1%.
0
FEARLESS
12 января 2014, 03:59
и моя задача не сидеть на системке и спекулить бабосы то зарабатывая то теряя, а задача в том что бы зарабатывать и все перекидывать в инвест стратегию.
0
- ab_trader
  12 января 2014, 04:00
  FEARLESS, Главное, чтобы не наоборот. :)
  0
  - FEARLESS
    12 января 2014, 04:01
    ab_trader, да, это главное.
    0
ves2010
12 января 2014, 10:57
1 ???
2 эквити говно… ибо на реальном счете должна быть экспонента из-за рефинсирования и кроме того там боковик в год + просадка больше 20%
3 на индексах не торгуют и не тестируют
+2
- FEARLESS
  12 января 2014, 16:56
  ves2010,
  1???
  2 — может у тебя и экспонента должна быть и уже миллионер виртуальный и т.д. И просадки там нет 20%.
  3 на индексах как видно из картинки тестируют и при желании и торгуют на производных от индекса. На вкус и цвет.
  Если режет глаза эта эквити то внимательнее читайте текст))
  0
- lama
  12 января 2014, 17:01
  ves2010, Плохим тоном считается показать эквити с реинвестом. У топик-старьера «правильный» график эквити, который он, видимо, где-то скопипастил… иначе не писал бы такую несуразицу.
  0
  - FEARLESS
    12 января 2014, 17:43
    Denoy.ru, нет не копипастил. это резалт моей системы на ртс, так придется проглотить это тебе, как бы не хотелось))
    0
  - ves2010
    13 января 2014, 08:37
    Denoy.ru, афтор пишет про стейтмент… имхо стейтмент должен быть экспотенциальным, а не унылое линейное говно как у афтора в посте
    0
quant_trader
12 января 2014, 11:45
«Прежде чем давать деньги в ДУ, у вас в руках должен быть стейтмент и четкое объяснение работы управляющего.»

Да, стейтмент должен быть, желательно причем на деньгах сравнимого объема как собираетесь занести.

«Стратегия должна быть расшифрована инвестору.»

Ага щаз.

«Ну, естественно результат стейтмента должен выглядеть примерно вот так.»

Вы не попутали часом стейтмент и бектестинг, причем как верно заметил камрад ves2010 не имеющий ценности на индексе (не фьючерсе)?

А у Вас лично есть такой стейтмент на реальных бабках с 2009 года есть?
+1
- Sekator
  12 января 2014, 13:15
  quant_trader, Квал инвесторы никогда не будут работать с black box фондами, базовые принципы без секретов конечно же говорят.
  0
  - quant_trader
    12 января 2014, 16:15
    Sekator, ну примерно это и имею в виду.
    0
- FEARLESS
  12 января 2014, 17:03
  quant_trader, стратегия должна быть расшифрована, я не пишу что код должен быть расшифрован. Должно быть от и до все растолковано.
  
  нет я не попутал бэктестинг и стейтмент, а про ценность его читайте мой ответ ves2010
  
  мой реальный стейтмент на реальных бапках — это сохранность моих бапок и периодические снятия прибыли со счета — в отличие от тысяч других трейдеров которые за это же время слились под чистую
  
  Это не страничка по рекламе моего стейтмента и темы ДУ.
  Я в ДУ как отдавать, так и принимать не нуждаюсь, не стоит так переживать по этому поводу. Если мне это понадобится, я распишу свою стратегию, свою систему, выложу свои условия и поверьте я смогу найти деньги в ДУ минуя смарт-лаб.)))
  0
Алекс Тарноруцкий (Тернер)
12 января 2014, 12:33
Ни о чем Вам стейтмент не скажет.Во- первых был уже не один случай, что стейтменты были поддельными, во-вторых Вы не поймете, а как вообще данный управляющий думает в рынке и действует.
Выхода два. Или проверить управляющего на малых суммах(3-5тыс.долл) или оттестировать его на демке полгода-год и Вы поймете намного яснее- можно ли ему доверять реальные Ваши деньги.И поверьте, это куда для Вас продуктивней будет.
+1
- Sekator
  12 января 2014, 13:16
  Алекс Тарноруцкий (Тернер), на демке никто не захочет, с мал суммами согласен.
  +1
  - Алекс Тарноруцкий (Тернер)
    12 января 2014, 13:25
    Sekator, Не поленитесь, посмотрите конкурс на Пантеон-финанс.Можно подобное брать готовым для теста трейдеров в фонд.И результат будет намного более лучшим.
    0
- FEARLESS
  12 января 2014, 17:09
  Алекс Тарноруцкий (Тернер), это не только продуктивнее будет, а это должна быть настоятельная рекомендация ВСЕМ кто планирует свои бапки нести в ДУ. отдам мелкую сумму в ДУ инвестор сможет научиться сам многому в процессе испытательного срока и в будущем не будет выносить мосх управляющему мелкими вопросами. И ко многим моментам будет относится с пониманием.
  И еще, сейчас очень развита услуга платных семинаров-вебинаров, но новичкам лучше эти деньги сразу отдать в управление какому нибудь обычному сливальщику с опытом и постоянно сидеть на его шее и допыпывать его вопросами — А это как, а это почему, а почему ты сливаешь, а почему это ты так нарисовал… — все равно эти деньги будут отданы за обучение. Лучше их потратить так, хотя бы половину.
  0
  - Алекс Тарноруцкий (Тернер)
    12 января 2014, 17:34
    FEARLESS, Согласен.А можно и в ПАММ к хорошему управляющему и за ним понаблюдать.
    0
    - FEARLESS
      12 января 2014, 17:45
      Алекс Тарноруцкий (Тернер), в памм особо вопросов управляющему не позадаешь, лучше реальному человеку с реальными беседами.
      0
      - Алекс Тарноруцкий (Тернер)
        12 января 2014, 17:58
        FEARLESS, Так это смотря какому управляющему.Хотя в чем то Вы правы.Далеко не все управляющие спокойно относятся к публичности своей торговли.
        0
Андрей Кувшинов
12 января 2014, 13:23
Парни, подскажите хорошего программиста, нужно написать довольно простого робота на языке qpile для QUIK
0
Viking
12 января 2014, 15:06
Если трейдер лет 5 торгует прибыльно и стабильно, то есть смысл давать ему деньги.
0
- Алекс Тарноруцкий (Тернер)
  12 января 2014, 17:35
  Viking, Основные деньги на бирже делаются на привлеченных деньгах.
  0
Ai_server
12 января 2014, 15:46
Думаю по настоящему успешный трейдер(доход 1-3 млн долларов в год с капитала в 8-10 млн.) деньги в ДУ не возьмет никогда, ибо ни к чему
0
- FEARLESS
  12 января 2014, 17:12
  Ai_server, есть управляющие у которых своих бабок десятки млн., з\п около 2-3млн., но берут в управление еще сотни млн.
  И это настоящие успешные трейдеры-управляющие. Существуют не только спекули трейдеры с баблом от 1мио до 10, но и стратеги кот. инвестируют в многолетние циклы миллиарды рублей.
  0
Agent_Cooper
12 января 2014, 16:07
Я бы так сказал: сливают не системщики и алготрейдеры, а нубы, которые почему-то решили, что нужно оформить в робота совокупность их незнаний о рынке) Для того, чтобы написать нормальную систему нужно знать какие движения, каким образом и при каких условиях ты собираешься брать, какие пропускать, и как дальше контролировать открытую позицию. Это годы торговли и формирования собственных методов, которые уже потом можно полностью формализовать, но никак не наоборот) Тыканье квадратиков в тслабе здесь мало поможет, хотя теоретически может навести на кое-какие идеи.
0
- FEARLESS
  12 января 2014, 17:16
  Agent_Cooper, т.е. если мы берем 10 алго-системщиков, состоявщихся. Дадим им по миллиону. Через 5 лет все 10 будут успешными? Я уверен в том что из них только 1-2 останутся на рынке. И это будут двое, которые не менее половины заработков со своих алгоритмов забирали и инвестировали в супердлинные сроки. Остальных погубит жадность и отсутствие манименеджмента и стратегии. Системка конечно оно хорошо на сегодня, но для «завтра» должна быть хорошая стратегия.
  0
  - Agent_Cooper
    12 января 2014, 17:30
    FEARLESS, если это состоявшиеся системщики, как у них может быть отсутствие манименеджмента и стратегии? И потом системщик он и называется состоявшимся, когда имеет портфель систем на портфеле инструментов, да еще постоянно совершенствует свои методы, подстраивается под трендовость и волатильность рынка. Где я сказал, что все системщики будут успешными? Просто трейдер, заимевший с многолетним опытом свои торговые методики и решивший их оформить в систему будет в среднем успешнее новичка, худо-бедно натыкавшего в блочном редакторе алгоритм, кажущийся ему работоспособным. В виду популярности темы многие начинающие так и поступают, лишая себя возможности обучаться в рынке, а не в тестере терминала. А насчет долгосрока согласен, да только на нашем рынке всего несколько бумаг из «голубых фишек» в последние годы помогают простому, не достигшему трейдерского дзэна инвестору приумножить свои кровные (про второй эшелон не говорю, это для большинства не менее рисковано, чем активно спекулировать).
    0
    - FEARLESS
      12 января 2014, 17:51
      Agent_Cooper, понятия долгосрока у всех разное. Для меня долгосрочное инвестирование не в пределах от 1 года, как многие любят говорить, а долгосрочное инвестирование это 7-9-12 лет.
      А на счет системщиков, я за более чем 10лет уже повидал столько «состоявшихся» системщиков, которые пару лет заработали состояния и потом их слили подчистую, потом взяли в ДУ и слили клиентские тоже.
      0
- Алекс Тарноруцкий (Тернер)
  12 января 2014, 17:37
  Agent_Cooper, Любой робот будет работать только одну фазу рынка.Потом сольет.Всепогодного робота еще не создали и вряд ли создадут.
  0
  - Agent_Cooper
    12 января 2014, 17:52
    Алекс Тарноруцкий (Тернер), да кто же спорит, что грааль еще никто не создал, Вы вообще читали, что я написал? Кто же на одном роботе выезжает… И потом если это не скальпинговый или интрадей робот, то он может работать очень и очень долго, переживая (не сливая, а проседая) разные фазы рынка, особенно, если его подстраивать под волатильность прежде всего. Я просто не понимаю, вот тут пишут, что алготрейдинг и системный трейдинг — это дно и провал, а что Вы предлагаете в альтернативу? Инвестиции? Ну хорошо, вовремя купленные префы Сбера и Сургута, да еще пара акций довольно устойчивых компаний помогут если не обогатиться, то хотя бы сохранить свои, приумножать потихоньку даже. А дальше что? Ресурсом не ошиблись? Мы тут трейдинг обычно обсуждаем во всех его проявлениях и нападки на системщиков и алготрейдеров мне более чем непонятны, особенно если разделять новичков, которые своими блочными поделками сливаются вероятнее и ничему не научившись, и тех, кто подходит к вопросу серьезно и с накопленными в ручном трейдинге опытом и знаниями. Или у нас из спекулянтов только лудоманы в почете?
    0
    - FEARLESS
      12 января 2014, 18:01
      Agent_Cooper, это не нападки, а конструктивный разговор. Системщики и алготрейдеры это каста недосягаемых что ли, которых нельзя обсуждать?)) Сливают они тоже под чистую и сливают точно так же как и бессистемщики каждые 8 из 10 в среднем. Только новички как то по быстрому сливают, а они с неким запозданием.
      0
      - Agent_Cooper
        12 января 2014, 18:19
        FEARLESS, сливают, конечно. Если подытожить мою позицию — я считаю, что алготрейдинг для неподготовленного новичка — зло, алготрейдинг для опытного трейдера с несколькими рабочими подходами, которые в совокупности дают плавную эквити — то, что доктор прописал. Лично я в тестере проверяю свои подходы, позже торгую их руками. За счет алгоритмизации своих техник удалось найти более консервативный, но намного более эффективный способ переноса стопа по среднесрочным позициям, а в интрадей торговле и вовсе выкинуть на помойку несколько способов трэйлинга стопа, а прийти к до безобразия простому решению, работающему как минимум 4 последних года (период, на котором я тестирую системы). Поэтому грамотное системостроительство считаю более жизнеспособным для частного трейдера подходом.
        0
    - Алекс Тарноруцкий (Тернер)
      12 января 2014, 18:05
      Agent_Cooper, В том то и дело, что в нашем деле все таки нет лучшего робота, чем ТРЕЙДЕР. Не создали и не создадут.А робота работающего под разные фазы рынка нет, не создали.Просто переключаются с одного на другого(если есть конечно).
      0
      - Agent_Cooper
        12 января 2014, 18:32
        Алекс Тарноруцкий (Тернер), соглашусь лишь отчасти. Много трейдеров знаете, которые там, где хороший робот будет потихоньку проседать, не сольются в 0? Я считаю, что человека трудно заменить в профессиональном интрадей-трейдинге, где нужно иметь довольно сложно формализуемые подходы, подстраиваться под рынок очень шустро (да и то многие идеи можно тестировать механически), да еще в торговле акциями, где ключевую роль играет не только система, но и выбор инструмента для входа в сделку по ряду параметров. Во многих других подходах несколько хороших роботов будут делать результат не хуже человека
        0
        Алекс Тарноруцкий (Тернер)
        12 января 2014, 18:45
        Agent_Cooper, Не много, но знаю.Эти трейдеры даже в плюсе будут.Интрадей по большому счету вообще профессиональным в принципе назвать можно только с большой натяжкой.(есть конечно приверженцы).
        0
        Agent_Cooper
        12 января 2014, 19:03
        Алекс Тарноруцкий (Тернер), вот именно, что немного, не спорю, что они могут отрабатывать лучше роботов, как и должен это делать стремящийся к развитию трейдер. Насчет интрадея не вполне понятно тогда, почему этим занимаются тысячи профессионалов в проп компаниях всего мира и многие имеют долгосрочный успех. Может быть это просто не подходит среднестатистическому человеку с другой основной работой? Так не фиг тогда и лезть, если не готов потратить на результат время и силы, сопоставимые с теми, что нужно затратить на МС в каком-нибудь виде спорта. Просто это большинству не нужно, среднесрок как-то надежнее и проще.
        0
        Алекс Тарноруцкий (Тернер)
        12 января 2014, 19:21
        Agent_Cooper, Среднесрок намного сложнее интрадея, поскольку здесь ТА не обойдешься.И фондам и пропкомпаниям хорошего среднесрочника найти гораздо труднее чем интрадейщика.Внутри дня большинство торгует именно потому что это проще по аналитике и контролировать легче.
        0
        Agent_Cooper
        12 января 2014, 20:10
        Алекс Тарноруцкий (Тернер), видимо я со своей колокольни уже под среднесроком другое подразумеваю. У меня среднесрок — это примерно 50 сделок в год по часовику, удержание позиции от одного дня до 2-3 недель. Не было особых проблем с системостроительством на этом ТФ, причем с разными подходами. В интрадее не все так просто, особенно если нужно выработать жизнеспособную на длительном промежутке времени систему. Поэтому работаю руками, но используя тестирование отдельных идей механически.
        0
        Алекс Тарноруцкий (Тернер)
        12 января 2014, 20:28
        Agent_Cooper, На часовике — это не среднесрок, поскольку Н1 не поле среднесрока в принципе.
        0
        Agent_Cooper
        12 января 2014, 21:49
        Алекс Тарноруцкий (Тернер), это наша привычка, интрадейщиков, все, что переносится через ночь уже среднесроком называть) На самом деле все, что длинее часа, торговать, даже системно, проще. Другое дело, что там надо эквити выравнивать, зачастую за счет снижения доходности. И на рынок с одним более-менее ликвидным инструментом я бы в таком случае не лез, возможность выбора между инструментами, а также разбивания портфеля здесь играет важную роль.
        0
        Алекс Тарноруцкий (Тернер)
        12 января 2014, 22:32
        Agent_Cooper, Эквити здесь ни при чем.Я вот как раз портфельщик, т.е. работаю портфелем инструментов,(но не более 10%макс в рынке). Это дает диверсификацию, если правильно инструменты подобраны. Эквити может ходить за время работы портфеля, но главное что за месяц в среднем 10% выходит.
        0
        FEARLESS
        13 января 2014, 01:54
        Agent_Cooper, «Я считаю, что человека трудно заменить» © Agent_Cooper, это и есть грааль, которого так упорно все ищут.
        Идти надо только в эту сторону.
        0
gib
12 января 2014, 16:17
«Мы хорошо знаем что 90% трейдеров сливают все деньги.» — а можно пруфы на достоверные источники этих знаний?
0
- lama
  12 января 2014, 16:58
  gib, Знакомый подруги где-то слышал, что где-то говорили…
  0
  - gib
    13 января 2014, 23:00
    Denoy.ru, ну это резко меняет дело.
    0
- FEARLESS
  12 января 2014, 17:17
  gib, задай вопрос мартынову. Пускай посчитает местных.
  0
  - gib
    13 января 2014, 23:00
    FEARLESS, а он то откуда знает?
    0