11 января 2014, 21:34
Арбитраж опционов. Версия 2014 года.
Арбитраж опционов. Версия 2014 года.
План.
Этапы разработки стратегии, тестирование на истории, и реализация арбитражного робота.
1.Получение исторических данных c теоретическими ценами опционов с FORTS.
2.Разработка программы для тестирования опционных стратегий в Excel.
3.Построение «своей» модели ценообразования опционов.
4.Разработка арбитражной стратегии.
5.Разработка метода хеджирования рисков.
6.Тестирование стратегии на исторических данных, используя теоретические цены опционов.
7.Разработка арбитражного робота на QLua для торгового терминала Quik.
8.Практическая торговля.
Предисловие.
В 2013 году мною была написана серия постов на smart-lab.ru посвященная опционам и различным стратегиям. Всем, кто принял участие в дискуссиях, или просто оставил свой комментарий — Большое спасибо. У многих возникли вопросы «зачем я пишу?», а иногда были и комментарии типа «хватит палить Грааль» :) - Сразу хочу сказать, что Граалей я не знаю, но знаю точно, что на опционах можно заработать, и заработать можно гораздо легче, чем спекулируя акциями или фьючерсами. Вот такое у меня мнение. Так вот, общение на smart-lab.ru дало мне много новых торговых идей, которые я обязательно скоро реализую.
А как еще можно дистанционно познакомиться и пообщаться с умными людьми? Возможности ездить на различные встречи, форумы и т.д. у меня нет, поэтому публикация постов тематического материала и комментариев на smart-lab.ru самое то… В общем, в моем случае это сработало :) Так же надеюсь, что мои мысли тоже кому-то пригодились. Хотя чего уж там, я точно знаю, что пригодились.
В моем последнем посте был опрос “Вы желаете научиться зарабатывать на опционах?” Пост набрал почти 5000 просмотров за месяц, что говорит о большом интересе к опционам в Интернете. 65,9% из 220 проголосовавших ответили на вопрос положительно… Меня радует, что я занимаюсь интересной для многих темой. В тоже время, в комментариях прозвучали три основные темы: 1.Почему я занимаюсь обучением, 2.Все и так можно узнать бесплатно, 3.Очередной развод от Гуру на деньги.
Попробую коротко ответить на эти вопросы. 1.Я давно занимаюсь обучением, и мне нравится данное занятие, а больше всего мне нравится, когда люди мне искренне благодарны. Больших денег я на этом никогда не зарабатывал, т.к. обманом на свое обучение никогда не привлекал. 2.Согласен, все можно узнать бесплатно, в Интернете много чего есть, да и книг, хоть и не бесплатных, но хороших — достаточно. Никто и никого не заставляет платить за обучение. Нужно просто понимать, что путь самообразования чаще всего длиннее по времени и гораздо дороже. И я никого не пугаю, и ни к чему не склоняю, я просто говорю о том, через что прошел я и мои знакомые трейдеры. Году в 2007 я бы и сам с удовольствием заплатил за обучение, только тогда я не нашел достойного курса, пришлось долго и упорно гуглить Интернет и читать. Ну и конечно практика лучший учитель. 3.Я все публикую бесплатно, делюсь мыслями бесплатно, выкладываю программы бесплатно, я не беру за это денег, или smart-lab.ru кому-то платит за публикацию постов? А те, кто мне заплатил за обучение или за программы еще не жаловались.
Ну и последнее. Выше я обозначил темы, которые собираюсь рассмотреть. Часть из них уже была рассмотрена и опубликована мною ранее, но на этот раз планирую довести одну идею до логического завершения, т.е. на выходе будет готовая и рабочая «идея» и «программы» (1 стратегия). В общем после публикации последнего поста у вас будет арбитражный робот и понимание как он работает и зарабатывает. Надеюсь все понимают, что бесплатно идеального и универсального робота не будет.
Я не знаю, как часто получиться публиковать материалы в этом году, но я постараюсь не растягивать по времени. Также я не могу гарантировать, что опубликую все, что задумал.
На последок картинка для поднятия настроения, Эквити и просадка стратегии, которую я планирую публично досконально разобрать:
Продолжение следует.
P.S.
Комментарии приветствуются и не удаляются.
Все, кто желает видеть продолжение и бесплатно разобраться в арбитраже на опционах жмите «+» и оставляйте комментарий.
Заинтересованным пройти платное обучение писать в «личку».
P.S.S.
Ищу партнеров для совместной работы с опционами (не ДУ).
План.
Этапы разработки стратегии, тестирование на истории, и реализация арбитражного робота.
1.Получение исторических данных c теоретическими ценами опционов с FORTS.
2.Разработка программы для тестирования опционных стратегий в Excel.
3.Построение «своей» модели ценообразования опционов.
4.Разработка арбитражной стратегии.
5.Разработка метода хеджирования рисков.
6.Тестирование стратегии на исторических данных, используя теоретические цены опционов.
7.Разработка арбитражного робота на QLua для торгового терминала Quik.
8.Практическая торговля.
Предисловие.
В 2013 году мною была написана серия постов на smart-lab.ru посвященная опционам и различным стратегиям. Всем, кто принял участие в дискуссиях, или просто оставил свой комментарий — Большое спасибо. У многих возникли вопросы «зачем я пишу?», а иногда были и комментарии типа «хватит палить Грааль» :) - Сразу хочу сказать, что Граалей я не знаю, но знаю точно, что на опционах можно заработать, и заработать можно гораздо легче, чем спекулируя акциями или фьючерсами. Вот такое у меня мнение. Так вот, общение на smart-lab.ru дало мне много новых торговых идей, которые я обязательно скоро реализую.
А как еще можно дистанционно познакомиться и пообщаться с умными людьми? Возможности ездить на различные встречи, форумы и т.д. у меня нет, поэтому публикация постов тематического материала и комментариев на smart-lab.ru самое то… В общем, в моем случае это сработало :) Так же надеюсь, что мои мысли тоже кому-то пригодились. Хотя чего уж там, я точно знаю, что пригодились.
В моем последнем посте был опрос “Вы желаете научиться зарабатывать на опционах?” Пост набрал почти 5000 просмотров за месяц, что говорит о большом интересе к опционам в Интернете. 65,9% из 220 проголосовавших ответили на вопрос положительно… Меня радует, что я занимаюсь интересной для многих темой. В тоже время, в комментариях прозвучали три основные темы: 1.Почему я занимаюсь обучением, 2.Все и так можно узнать бесплатно, 3.Очередной развод от Гуру на деньги.
Попробую коротко ответить на эти вопросы. 1.Я давно занимаюсь обучением, и мне нравится данное занятие, а больше всего мне нравится, когда люди мне искренне благодарны. Больших денег я на этом никогда не зарабатывал, т.к. обманом на свое обучение никогда не привлекал. 2.Согласен, все можно узнать бесплатно, в Интернете много чего есть, да и книг, хоть и не бесплатных, но хороших — достаточно. Никто и никого не заставляет платить за обучение. Нужно просто понимать, что путь самообразования чаще всего длиннее по времени и гораздо дороже. И я никого не пугаю, и ни к чему не склоняю, я просто говорю о том, через что прошел я и мои знакомые трейдеры. Году в 2007 я бы и сам с удовольствием заплатил за обучение, только тогда я не нашел достойного курса, пришлось долго и упорно гуглить Интернет и читать. Ну и конечно практика лучший учитель. 3.Я все публикую бесплатно, делюсь мыслями бесплатно, выкладываю программы бесплатно, я не беру за это денег, или smart-lab.ru кому-то платит за публикацию постов? А те, кто мне заплатил за обучение или за программы еще не жаловались.
Ну и последнее. Выше я обозначил темы, которые собираюсь рассмотреть. Часть из них уже была рассмотрена и опубликована мною ранее, но на этот раз планирую довести одну идею до логического завершения, т.е. на выходе будет готовая и рабочая «идея» и «программы» (1 стратегия). В общем после публикации последнего поста у вас будет арбитражный робот и понимание как он работает и зарабатывает. Надеюсь все понимают, что бесплатно идеального и универсального робота не будет.
Я не знаю, как часто получиться публиковать материалы в этом году, но я постараюсь не растягивать по времени. Также я не могу гарантировать, что опубликую все, что задумал.
На последок картинка для поднятия настроения, Эквити и просадка стратегии, которую я планирую публично досконально разобрать:
Продолжение следует.
P.S.
Комментарии приветствуются и не удаляются.
Все, кто желает видеть продолжение и бесплатно разобраться в арбитраже на опционах жмите «+» и оставляйте комментарий.
Заинтересованным пройти платное обучение писать в «личку».
P.S.S.
Ищу партнеров для совместной работы с опционами (не ДУ).
Тимур Гайнетьянов, очень сложно понять посмотрев на график в баксе, когда нужно покупать Газпром?) нужно за это бабки платить?🤣👍
Hefe, может, за это? Но кто тогда апгрейдил?
Андрей Андреев, год назад они только вышли, был рост активный, сейчас вершины набраны. Жду коррекции и боковик
baobab, может. Сейчас сложно сказать, раньше перед дивидендами росло, сейчас топят, но в последний день ростет с разгоном в последние часы с 16 часов
18:22
тредер, Сургут обычку зря сюда приплели)) Тут просто сильная недооценка компании и народ это понимает, что в любой момент это может произойти (переоценка). Это примерно из этой же оперы что стоимос...
Purgen, ваши публикации это точно политика.
hurghadahome, нет кворума, не собрали голосов на утверждение дивидендов — и их не будет. Ковид и собрание не состоялось и не было дивидендов в Оргсинтезе помню.
18:02
Три недели коррекции по индексу ММВБ. Анализ, представленный 23 апреля, остаётся актуальным
и сегодня вечером 5 мая по индексу ММВБ.
Единственное, если предполагалась вероятная коррекция до
3360...
Цeны квaртир в 20 рeгиoнaх. Пeрвичкa пoeхaлa вниз. Прoдoлжaю трaдициoнный вocкрecный oбзoр нeдвижимocти пo дaнным Дoмклик. Ceгoдня cитуaция в 20 caмых живых рeгиoнaх (~70% oбъявлeний в cтрaнe) выгляди...
17:37
greedy_gnom, это на весь холдинг столько, относительно 1046 млрд выручки нормально. Всего управленцы выплатили себе 19 млрд при выручке головной компании 28 млрд. Это неадекватно большая комиссия з...
опять замануха — куча про обучение, 0 про стратегию
голосовать не могу — мне нужны плюсы в профиль для поднятия рейтинга)
Да, Гнома читать было интересно… Может еще вернется? :)
а в версии 13 года у вас было что-нибудь конкретное (ну прога какая-нибудь ваша например), что можно было бы просто взять, посмотреть, и вынести вердикт — вещь или просто стандартное сотрясание воздуха всякой математической лабудой?
ну просто несколько утомили уже дискуссии вокруг да около, всякие пустые дискуссии, типа что важнее нейтралить, какую греку, ту которая через реку ехала, или через поле.
там же просто всё решается, без всяких ненужных «правильных улыбок». берёшь и смотришь, что происходит с сиской на трендовом рынке, а что на боковом. и всё становится понятно.
я в своей торговле ничего кроме дельты не нейтралю. вы правы все просто решается. дорогой опцион продаем, а дешевый покупаем. и ни про какие правильные и неправильные улыбки я нигде не писал. «своя» улыбка мне нужна для арбитража роботом на автомате, да и для исторического тестирования. биржевая улыбка не всегда подходит в чистом виде.
в 2013 я выкладывал две программы, знаю точно, что они многим пригодились.
вы уж меня извините, я научные статьи не пишу :) Вы пишете? интересно было бы почитать ваши научные труды.
так вот возвращаясь к сути, вы написали, что выкладывали эти две программки… где с ними можно ознакомиться?
Ссылки для скачивания
тестер yadi.sk/d/kD6BZdq041VUu
конвертор yadi.sk/d/nCoN64Th41VUe
Там конечно не «можно было бы просто взять, посмотреть, и вынести вердикт», а так сказать, стартовая версия двух программ, которые при желании и умении можно «пристроить» для своих целей.
конвертор — позволяет извлекать нужные данные из архива биржи.
тестер — позволяет восстановить улыбку, которую биржа рассчитывает, и соответственно теоретические цены опционов на любой момент.
для тех, кто сто лет торгует и все видел, и не планирует заниматься автоматизацией — вещь малополезная.
а вот для тех, кто хочет «покрутить» историю, и проверить свои идеи — отличная штука.
«проверить свои идеи — отличная штука.»
проблема в том, что у новичков, на которых у вас вектор интереса, опционных «идей» в среднем ноль целых две десятых)) но дело даже не в этом.
я вам скажу, почему тестирование ЛЮБЫХ стратегий на истории не имеет никакого смысла. (если, конечно, не видеть смысл в захламлении мозга опционщика бесполезными штампами.)
потому что выбирая некий набор параметров, можно с уверенностью сказать, что на истории безусловно будет найден период, когда этот набор будет работать и принесёт профит. соответственно, на другом периоде, отличающимся по картинке волатильности от первого, этот же набор принесёт такой же лосс (ну или не такой же, неважно).
так вот никакой тест или греки или магия или хрустальный шар вам не скажут никогда, КАКАЯ схема подхода (или какая система) будет работать сейчас, и как её надо изменить, чтобы, скажем, через 2 недели она оставалась работоспособной. потому что ни один тест не прогнозирует изменение рисунка волатильности. нет таких математических параметров, по которым можно предсказать это изменение. по НЕматематическим факторам — можно. по всяким там грекам — никогда. это просто характеристики. как текущая скорость автомобиля, на котором вы едете. но эта скорость ничуть никогда не скажет вам о том, как начинает вилять дорога за поворотом.
такая вот штука))
Автор, пишите!
А то нам — молодым, не знающим куда себя деть во время торговли, опционщикам, — и почитать-то нечего… Пишите!))))
(не стёб) Платных услуг взять не обещаю, но и навязывать не собираюсь))))
Я привык использовать вещи по назначению — вилкой ем, опционами торгую))))
А описывать как я ем — думаете, кому-то это будет интересно? Нууу… у меня, конечно, есть пару фирменных приёмов наворачивания на неё (вилку) спагетти… Но я не готов ими поделиться!!))))
«на другом периоде, отличающимся по картинке волатильности от первого, этот же набор принесёт такой же лосс» — я не совсем понял про набор параметров, но данное утверждение это ваш личный опыт, или это теоретическое рассуждение?
«никакой тест или греки или магия или хрустальный шар вам не скажут никогда» — тест скажет, и скажет сразу ровно то, что от него требуется.
«нет таких математических параметров, по которым можно предсказать это изменение» — нет смысла предсказывать никакие изменения, а в случае с опционами, с учетом того, что есть разные страйки, для арбитража вообще предсказывать и гадать не нужно.
«эта скорость ничуть никогда не скажет вам о том, как начинает вилять дорога за поворотом.» — вы выбрали неверный параметр для определения характерисики дорожного полотна. скорость имеет отношение к автомобилю, но к анализу, а тем более прогнозированию виляния дороги она отношения не имеет. возможно в этом проблема? :)
«нужно очистить мозги, усилить осознавание-связь с подсознательным, и делать то что нужно — все просто
Palmonk 11 января 2014, 17:45»
«нет смысла предсказывать никакие изменения, а в случае с опционами, с учетом того, что есть разные страйки, для арбитража вообще предсказывать и гадать не нужно.»
ну вы арбитраж когда торгуете, вы вообще пытаетесь расчитать, за счёт чего вы прибыль иметь будете? вам для этого нужно просчитать ИЗМЕНЕНИЕ ситуации, ИЗМЕНЕНИЕ цен.
про то, что я там «выбрал какой-то неверный параметр» — ноу комент. раз вы не поняли, ЧТО я имел в виду, когда сказал, что ваши вычисляемые тесты истории ничуть не говорят о том, по какому пути пойдёт развитие волатильности в будущем, то и говорить об этом не стОит)) видимо, вы просто не в курсе факторов, которые являются существенными в опционной работе… ну на том и остановимся)
«по какому пути пойдёт развитие волатильности в будущем» — я гаданиями не занимаюсь.
только вы кому это объясняете? это ж новичок зеленый с уклоном в сторону «развести лошка на бабки», он во первых не поймет, во вторых у него цели другие))
пока да, никакого прогресса в этом нету(
пока всё что есть — это люди, кот пытаются за счёт новичков решить свои материальные проблемы…
«там же просто всё решается, без всяких ненужных «правильных улыбок». берёшь и смотришь, что происходит с сиской на трендовом рынке, а что на боковом. и всё становится понятно»
— вы пытаетесь «впарить» свое мнение, что «математика» не нужна и она ничего не рашает. у «алго-опционщиков» она решает все.
у меня «ахаха» именно потому, что я тут второй год талдычу ребятам типа вас, которые в греки с макушкой закапываются, и всякую математическую ересь пишут — ДОКАЖИТЕ что это всё на опционах существенно! в ответ — ноль по модулю, хоть это Каленкович, хоть А.Г., хоть ещё что-то… просто НОЛЬ!
где такие топики с он-лайн торговлей, покажите мне??
рисовать туфтовые диаграммки с «доходностью» на истории все горазды, и заявы, что там «годовая доходность NN%» — не проблема, а где он-лайн результаты?
и я тут снова извините ржу «ахаха», потому вы опять, снова попутали берега)) это правда очень смешно вас читать, когда вы пишите «впарить» про меня, хотя я ничего (!) не предлагаю за деньги, ни обучение, ни системки, ни роботы. а вот вы из этого списка явно что-то предлагаете, причём достаточно целеустремлённо… так кто из нас «впаривает», а?)))
«Quantum trading – это не просто сделки, основанные на математическом анализе. Не просто новая волна или дань моде. Не оценка рисков методом Var. Если смотреть на эволюцию, то основным импульсом для трейдеров стало неравенство Чебышева, и на сегодняшний день Quantum trading представляет собой алгоритмизированный мост между абсолютно нематериальной Теорией вероятностей и многомиллиардным рынком деривативов и ценных бумаг.»
вот тут посмотрите как кванты торгуют
www.comon.ru/user/Smyvin_A/profile/?wtr=false
Плохое доказательство? Это вам не туфтовая диаграмка на истории и не пустые слова… Все онлайн. А где ваши результаты онлайн?
Я не знаю как Каленкович торгует и А.Г., я стремлюсь как Смывин торговать :) Моя эквити не такая ровная за прошлый год, но я переписал своего робота и подрихтовал алгоритм, надеюсь в этом году будет все красивее.
«я ничего (!) не предлагаю за деньги, ни обучение, ни системки, ни роботы» — вы навязываете свое мнение и делаете это бесплатно, нагло и упорно…
«а вот вы из этого списка явно что-то предлагаете, причём достаточно целеустремлённо… так кто из нас «впаривает», » — я, в отличии от вас ни на кого не наезжаю и никому ничего не толдычу и не навязываю, я просто предлагаю. если кому не нравится, то нечего читать мои блоги. я вас сюда насильно притащил и заставляю комментировать?
так вот. я открыл блог этого Смывина на Хутрейдерс… smyvin.whotrades.com/… Смывин смылся оттуда месяц назад похоже (написано — был на сайте месяц назад). записей всего три, последняя датирована апрелем. я не знаю, может я что-то не так делаю, по моему это чушь какая-то.
я вам о другом говорил совершенно. смотрите, как делал я. в прошлом году в топиках я делал так. он-лайн открывал позы, и рассказывал, что делал с ними по ходу дела. на экспе виден был результат. иногда хороший, иногда не очень. можете глянуть тут, тут, тут, тут. почему бы вам не сделать такой же топик? все вопросы будут сняты.
и вы поймите простую вещь. МНЕ ничего доказывать не нужно, потому что я ничего не предлагаю, ни купить, не обучить. нет у меня такой задачи. поэтому с меня спрос какой? на нет и суда нет. а вот ВЫ — другое дело! вы как раз хотите что-то «впарить» за деньги, поэтому с вас именно спрос. Что предлагаете? зачем? каков результат? стоит ли это затраченных денег?
смотрели передачу «контрольная закупка»? о законе о защите потребителей в курсе вы? так что вы удивляетесь, что я вас тут домогаю вопросами и требованиями? это вполне нормальная практика.
так что ответ держать вам, а не мне. моё дело (как потенциального потребителя вашего предложения) только вопросы задавать))))
мне не интересно онлайн позы выкладывать, это бесполезно и никому не нужно. я делал ранбше на другом ресурсе подобные топики, кроме троллей они не нужны никому.
«МНЕ ничего доказывать не нужно» :) а я то думал!.. В общем так, у меня то позиция простая, меня спрашивали можно ли у меня пройти обучение дистанционно и сколько стоит. сначала я говорил, что нет. теперь говорю что можно. обсуждаем условия по скайпу. я говорю чему могу научить и как. если устраивает, то платите и «слушаете», если не устраивает — идите в «другое место» учиться. я уговаривать никого не буду.
«смотрели передачу «контрольная закупка»?» — нет не смотрел. и «домогающиеся почем зря» покупалеи мне не нужны, я трачу время только на вменяемых людей. впустую, иногда, только на смарт-лабе общаюсь :)
«моё дело (как потенциального потребителя вашего предложения) только вопросы задавать))))» — лично для вас я меньше чем за миллион обучение проводить не буду, и то не факт.
«мне не интересно онлайн позы выкладывать, это бесполезно и никому не нужно.» — это пять)))
ну вот всё и стало понятно, вопросов больше нет.
я не зря там несколькими постами повыше говорил про полный НОЛЬ (который «в ответ»). вы стали ещё одним в этом списке))
всего хорошего)
я тут второй год талдычу ребятам типа вас, которые в греки с макушкой закапываются, и всякую математическую ересь пишут — ДОКАЖИТЕ
А Стас Бржозовский разве не доказал несколько месяцев назад, когда почти ежедневно публиковал свою позу и по итогу показал хорошую прибыль. Уж там греков было выше крыши.
спасибо, гляну.
— Вы бы разобрались со своими проблемами для начала…
Тоже неплохо плавали, даже в америку заплывали.
Я вот что думаю, что опцион — достаточно простой инструмент и излишнее наукообразие его только портит. Необходимо останавливаться на тетте и подразумеваемой и реализованной волатильности. Всё, остальное можно вообще не знать.
Зато полезно смотреть открытый интерес, фундаментальный анализ рынка и прочие неалгоритмизируемые вещи.
Соседка порассказывала про КПД и ГПЗ)))) Пензе привет!
На смартлабе ИМХО бесполезно писать. Здесь посты, как отжать плед больше плюсиков набирают.
Можно у Механизатора на сайте пообсуждать, или сделать свой портал.
Однако как оно может выглядеть?
Одно время мы с братом были так сказать ЗАО партнёрами генерили идеи, делили функции на двоих (кто в чём лучше понимает) и кодили. Деньги общие. Это идеальный вариант партнёрства. Но и то это было не просто.
В прочих случаях велик вопрос доверия. В какой-то момент более «технически оснащённый» партнёр понимает что он самостоятельно может реализовать весь пул наработанных идей. И на этом партнёрство заканчивается. В общем сложно это в реале.
вы правильно говорите, если я один могу все, то партнеры мне не нужны. поэтому если есть идеи, которые могут нас с вами объеденить в чем-то, то пишите, я готов.
а написав «Ищу партнеров для совместной работы с опционами (не ДУ)» я хотел сказать что ищу трейдеров с нехваткой идей для торговли, у меня идей много, а капитала, чтобы все идеи задействовать в работе пока не хватает. и «не ДУ» написал, чтоб не предлагали деньги под % или взять кредит в банке…
ну и, конечно, чтобы вместе работать нужно сначала найти доверие друг к другу, без этого никуда.
как вариант сотрудничества, например, может быть разработка стратегии, реализация робота и его последущая аренда. ну или другие варианты.
Моё лично имхо — вы делаете неблагододарное дело. Если человек хочет торговать опционами, он научится сам. Если вы такой крутяк что учите как торговать, почему тогда тройка не учит или ренессанс? Им нечего доказывать, задумайтесь
например сейчас увлекся ip телефонией, уже разобрался немного с asterisk'ом может это к чему-то приведет :)
в общем вот так. пока робот торгует нужно чем-то заниматься.
пока совсем без присмотра я его не могу оставить, но в планах посадить его в дата центр и поглядывать за ним через планшет. вот тогда я смогу оторваться от монитора на долго :) и количество вариантов чем занять свободное время резко возрастет.