Data Mining fRTS: тренд и флет ч.1

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.

Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо

meteop_x и Udgin за найденную ошибку.

data mining datamining анализ данных датамайнинг объемы статистика торговые роботы торговые системы Марсель Тазетдинов ya-marsel трендовые дни флет тренд r language

Marsel Tazetdinov

173

3 193

с 16 января 2011

69 Комментариев

anatolyutkin
09 января 2014, 14:38
Насколько я понял (я этот язык не знаю, поправьте если что), анализ заключается в сравнении abs(close-open) с high-low. И если тело свечи больше 0.8 ее размаха, то день называется трендовым, если от 0.4 до 0.8--что-то невнятное, менее 0.4--флэт.

Вопросы:
1) Какова будет ваша статистика для броуновского движения? Имхо, она близка к вашей (20-40-40), хотя могу ошибаться. Надо бы это проверить, иначе это все не имеет особого смысла.

2) Какова стабильность вашей статистики в зависимости от размера и положения временного окна?
0
- Marsel Tazetdinov
  09 января 2014, 14:54
  anatolyutkin,
  1) можно проверить конечно, правда я делал сравнительный анализ со SPY и там все сильно по другому, т.е. различия точно будут, что с вашим вопросом, подумаю да, возможно в след. посте можно будет сравнить.
  
  2) Как раз об этом хотел написать в следующем посте, т.к. насколько я помню от 2011 года к 2013 ситуация менялась. Насчет положения, имхо логично брать не менее года за отрезок, если брать какой-то из кварталов возможно статистика будет отличаться, опять же если брать в расчет только 2013 год, скорее всего там будет тоже иначе. Я же решил показать усредненно, как изменился рынок после 2010 года.
  0
  - Marsel Tazetdinov
    09 января 2014, 14:59
    Марсель Тазетдинов, upd:
    2) Хотя целесообразнее было бы просто взять какое-то кол-во данных из этого же отрезка, только рандомизированно, тогда будет больше похоже на честный эксперимент.
    0
  - anatolyutkin
    09 января 2014, 15:08
    Марсель Тазетдинов, Ясно. По СБ--оно как бы является эталоном. Если что-то отличается от СБ--то имеет смысл рыть это дальше. А если не отличается--то смысла нет. Поэтому, имхо, расчеты типа приводимых вами всегда надо сравнивать в первую очередь с СБ, а уж потом выяснять SPY или росрынок или оба сразу отличаются от СБ.
    
    Еще один момент. Во всех подобных вещах (если это чистый майнинг без каких-то идей под ним) надо оценивать не только саму величину статистики, но и ее ошибку. Что-нибудь типа хотя бы обычного доверительного интервала для нормальных распределений. Иначе совсем не понятно, насколько точны эти цифры--может там 20 плюс минус 20 процентов трендовых дней.
    0
    - Marsel Tazetdinov
      09 января 2014, 15:12
      anatolyutkin,
      1) хорошее замечание да
      2) t-value?
      0
      - anatolyutkin
        09 января 2014, 15:30
        Марсель Тазетдинов, Не знаю, подойдет ли Стьюдент, я с процентилями не работал особо. В любом случае, в рамках классической статистики эта задача решена давно, хоть с процентилями, хоть с чем.
        0
Иван Коваль-Зайцев
09 января 2014, 15:16
Красавец!
+1
Магистр Йода
09 января 2014, 15:30
Циклы в векторах — это Вас так бабушка кодить учила?
0
- Marsel Tazetdinov
  09 января 2014, 15:33
  Магистр Йода, прекрасно понимаю как использовать apply() но он для новичков не слишком очевиден в качестве примера.
  0
Rustem
09 января 2014, 17:09
проводил исследование на трендовость фРТС, по сравнению с др. инструментами (Small Range (SR < 25), Large Range (LR > 75) )

drive.google.com/file/d/0B9bGdqPcGtzXMk1rc2tRNHg3NDA/edit?usp=sharing

надо бы обновить анализ, т.к. выше данные до 2010 года.

Вообще, и без анализа видно что за последний год количество трендовых дней существенно уменьшилось, до 1 раз в месяц.
+1
- Rustem
  09 января 2014, 17:36
  Пересчитал стату по фРТС — Трендовых дней (LR > 75) за 2011-2012 было 8.7%, а за 2013 — 7.6%.
  
  Сравните как было до 2010 — 15%.
  На 2013 уменьшилось в 2 раза. При этом методика по дневным свечкам. Если считать LR > 85, то их ещё меньше.
  0
  - Marsel Tazetdinov
    09 января 2014, 17:45
    Rustem, кстати если еще геп вырезать, то будет еще более печально
    0
- Marsel Tazetdinov
  09 января 2014, 17:44
  Rustem, согласен, ри меняется в сторону MR
  0
  - Rustem
    09 января 2014, 17:51
    Марсель Тазетдинов, до 2010 фРТС был лидером по LR, сейчас аутсайдер. Скорее завязано на то, что ушли крупные спекулянты и идет продажа волатильности маркетмейкерами.
    0
    - Marsel Tazetdinov
      09 января 2014, 17:56
      Rustem, это да, кстати многие «алготрейдеры» после 2010 как раз и ушли :)
      0
Udgin
09 января 2014, 20:10
По моему в коде есть логическая ошибка.
Сначала, Вы считаете процентили исходя из всего набора данных. А далее исходя из рассчитанных процентилей считаете количество дней, которые попадают в определенный процентиль (трендовые, флетовые). Но по определению процентиля в верхний 20% и должно попадать 20% всех значений, что вы и получили.
Правильно будет выбрать внешний критерий, или посчитать на предыдущих данных, что такое трендовый день и использовать эту информацию для Вашей выборки.
0
- Marsel Tazetdinov
  09 января 2014, 20:30
  Udgin, да, уже в жж написали, надо взять среднее приращение, и считать тренд допустим в среднее приращение * 2, а флет среднее приращение / 2, например, в следующем посте напечатаю поправку
  0
- Marsel Tazetdinov
  09 января 2014, 20:37
  Udgin, кстати спасибо за замечание, приятно что кто-то все таки посмотрел в код и задумался :)
  0
  - Udgin
    09 января 2014, 20:45
    Марсель Тазетдинов, посмотрел потому, что удивился, что кто-то на смарт-лабе анализирует ряды с помощью R.
    0
    - Marsel Tazetdinov
      09 января 2014, 20:53
      Udgin, :)
      0
А. Г.
09 января 2014, 20:19
Перед конференцией по алготорговле-2012 я проводил исследование дневок и минуток с 10:01 до 18:45 по двум характеристикам ряда приращений логарифмов:
1. смещение (критерий Стъюдента)
2. корреляция соседних приращений (критерий Фишера)

Брались 75% доверительные интервалы для этих характеристик на отрезках в 22 испытания и считались доли трех событий:
1. Интервалы для 1 и 2 содержат нуль (? — скорее всего СБ)
2. Интервал для 1 содержит нуль, а статистика Фишера для 2 указывает на значение меньше нуля — контртренд.
3. Остальное тренд.

Результаты в долях я приводил в своей презентации

www.howtotrade2007.narod.ru/articles/PresentAlgo.pdf

Для минуток внутри дня в 2008-2012 получилось:
Тренд ~19%
Контртренд ~38%
? — ~43%
0
- Marsel Tazetdinov
  09 января 2014, 20:34
  А. Г., помню вашу презентацию да, наглядно было. Правда касаемо моего поста, чуть выше и в ЖЖ нашли ошибку, для измернений я взял квантили .8,.6,.4,.2 результат сравнения с которыми дал ровно то что они и показали, 20% трендовых, 40% нетипизированных дней и 40% флетовых :) Буду поправлять.
  0
qqqqqqqq
13 января 2014, 23:17
useless junk
+1
qqqqqqqq
13 января 2014, 23:22
stop wasting ur time trying to find black cat in black room when there is no one. a lot of people made this before and no luck. there is no holy grail in any type of autoregressive stuff, believe me. better try to find exogenous predictors
+1
qqqqqqqq
13 января 2014, 23:33
(btw — almost every type of finance ts math u'll find in packages rMetrics quantmod & highfrequency or simply use «finance» task view on cran — just for R-lovers).
0

Читайте на SMART-LAB:

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...

Mozgovik

18.01.2026

Биткоин попробует разыграть «треугольную карту»?

«Цифровое золото» прорвало верхнюю границу восходящего треугольника на уровне 94 500 и сейчас тестирует пробитую горизонталь, формируя серию коротких свечей типа «доджи». Учитывая относительно...

Tickmill

18.01.2026

Индикатор Fractal: торговые сигналы и робот для OsEngine. Видео

В этом видео разбираем индикатор Fractal Билла Вильямса — один из самых известных инструментов в трейдинге. Покажем, как формируются фракталы, какие торговые сигналы они дают, и продемонстрируем...

OsEngine

18.01.2026

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...