ТЕЙК & СТОП. Разговоры о размерах.

Днем набрел на дискуссию о тейпрофите, стопах, матожидании, вероятностях и так далее о всякой теории трейдинга на всякий вкус и изощрения.

Тейк больше стопа это лучше??????
smart-lab.ru/blog/158558.php  (Palmonk)


     Читаешь и задумываешься — вроде люди говорят не о теории торговли, а об реальных торгах, по крайней мере я надеюсь что эти люди торгуют.
    Palmonk доказывает что размер тейкпрофита и стоп-лосса в том виде в котором нам преподносят «классики» трейдинга — не совсем состоятелен и даже является профанацией. Естественно приводятся вероятностные выкладки, статистические расчеты и каждый доказывает другому на пальцах что он прав. Хотя в нескольких моментах один другого не совсем понимает, как я понял по реакции. По версии утверждающего что тейк по размеру к стопу должен быть больше (прибыль > стопа) определенный вариант выпадения ряда стопов делает установленный размер тейкпрофита неверным. А оппонент (Герчик) тут же на пальцах доказывает что это приносит как раз прибыль. Правда в расчетах комиссия по торговле добавилась к вариац. марже (профит), но не суть, важно то что даже если вычесть комиссию в размере меньше 20руб то профит все равно получается больше убытков по стопу и этот метод торговли направлен в будущее по положительной кривой.
     Можно возразить, что может выпасть ряд очередных стопов и такая  система примет отрицательный вид, но может с такой же вероятностью выпасть ряд сплошных прибылей — что направит эту систему по экспоненте в плюс. Все это вероятности и наступление этих вариаций в торговле — может наступить или может не наступить! Вероятность в виде — будет такое развитие событий или не будет такое развитие событий.

    Данная дискуссия этим и интересна, что каждый стоит на своем и доказывает свое, хотя Герчик и просит оппонента Palmonk — дать совет всем, помочь этим всем.

* дискуссия идет и сейчас на гл. странице бурно.

1)Мое мнение — тейк обязателен.
2)Мое мнение — стоп обязателен.
3)Мое мнение — тейк должен быть не менее стопа.

     ОСНОВНОЕ мнение которое хотел выразить в данном материале — это то, что эти все статистические выборки, при которых заключаются сделки и потом ставятся стопы и тейки — обязательно должны быть основаны на правиле что — Выбран «паттерн» (один или более), при образовании которого заключается сделка. При таком подходе — вероятности и реалии отличаются кардинально. Я для одного из вопрошающих к своей системе  делал гистограмму и можно увидет результат — при торговле «паттерна». Паттерн — в моем случаее это опр. однообразный момент возникающий в ценах при котором заключается сделка.

     На гистограмме четко видно, что количество прибыльных и убыточных сделок почти равно друг другу, т.е. система не ориентирована строго на то что будет зарабатывать в массе убыточных сделок, количество которых в неск раз больше прибыльных — но все эти убытки будут отбиваться редкими, но очень прибыльными сделками. Так было бы при торговле с подбрасыванием монеты и выставлением тейкпрофита и стопа. А при использовании «паттерна» результат всегда смещен в положительную сторону ДАЖЕ если стоп = тейку.
 
   При первом варианте, при подбрасывании монеты, получается что мы знаем что в итоге мы 50% получим прибыль и 50% получим убыток и более ничего.
  При втором варианте, мы уже находимся в более выгодном положении:
 1- мы знаем, когда именно надо заклычить сделку = «паттерн»
 2 — мы заранее знаем что «паттерн» по статистике срабатывает в случаях более чем 50%.
3 — зная что статистически данный «паттерн» отрабатывается чаще 50%, мы не только можем быть уверены в том что долгосрочно торговля этим паттерном бедет нам приносить прибыль, но мы можем даже манипулировать уже размером СТОПа и ТЕЙКа! Но, эта область инженерии уже отдельная, огромная тема для диссертаций нобелевских лауреатов. Хотя, на вкус и цвет — кто платит за стоп, тот и танцует тейки!))

График размеров и распределения прибылей и убытков системы.