Построил импульсную систему. Что я не учел?

Построил маленькую системку, импульсную, для торговли малыми объемами на фьючерсе РТС. Результаты получились прямо таки впечатляющими.



     Система распознает по различным характеристикам импульс цен — в какую сторону дернулись цены, встает в этом направлении и забирает от этого импульса определенную часть — заранее запланированную, т.е. при каждом входе в рынок используются различные правила управления позой и распределением денег в сделках.

             Система не переносит позы через ночь!!!

     Первоначально, в систему заложено большое плечо при малых средствах. Размер средств на счете 50 000руб и количество торгуемых лотов 3шт. Каждый месяц растет прибыль и количество торгуемых лотов увеличивается на 1шт и соответственно из-за несоразмерности получаемой прибыли и увеличения количества лотов — со временем плечо уменьшается. Я не стал поддерживать плечо в системе на первоначальном уровне, т.к. посчитал что итоговое плечо равно двум — является оптимальным для рисков лично для меня. Я никогда не приветствовал любые плечи в торговле и всегда старался минимизировать в итоге влияние заемных средств на управляемые средства. Конечно иметь десяток плечей, когда все прет в твою сторону это хорошо, но бывают дни, когда планка за планкой и все против тебя. В такие моменты эффект левереджа может уничтожить все многолетние труды и профит. Это мое отношение к плечам, риску.
  Далее в таблице видно, что я сначало отразил результат в пунктах без коррекции на вариационную составляющую и рядом же скорректировал уже прибыл в вариационной марже (в рельной прибыли).
Вариационная маржа — от курса доллара и от значения индекса постоянно меняется (т.е. принцип расчета вариационной маржи) и я взял как среднее в виде 60% от прибыли.
 Например, если я купил по 135 000 и продал по 136 000, разница составила 1000, но моя прибыль составила 600п от этой разницы, т.е. 60% от 1000п.  На сайте РТС лежит 32 страничная брошюра по спецификации торговли фьючерсами и опционами, в простой, доступной форме. fs.rts.ru/files/3086
  
    Как видно на графике результат торговли за исследуемые 188 торговых сессии (неполные 10месяцев) равен 707%. Более менее значимая просадка по счету от максимума составила -11.9%. С начала торговли ниразу в минус не заходила.
     Все расчеты сделаны вручную в Эксель, т.к. заметил что результаты тестов в разных системах отличаются — это с одной стороны, а с другой стороны я чуток отстал он систем анализа и программирования и несовсем понимаю, как можно систему научить двух-трех уровнему мани-менеджменту.

Таблица расчетов.



  

Система не является ни рекламой, ни готовым продуктом, не продается, не раскрывается код и т.д. Так что надесь для местных «писцов черных ящиков» за 300 000 — пройдет незамеченным данный труд! )))