Мои результаты за 2013

Год выдался интересным и тяжелым. В моем управлении 3 счета:
1. ФОРТС 1 — торговля руками. Отрабатываю различные идеи.
2. ФОРТС 2 — полная автоматика — руками только если переношу позу через экспирацию, если требуется. Статистический арбитраж.
3. СПОТ — акции. без плечей. только от покупки. Начал выполнять операции с апреля 2013.

Практически все сделки без стопов. Были периоды экстремальной загрузки депо — дядя Коля был рядом. Были периоды простоя, связанные с техническими и другими проблемами (работу менял)

Основные выводы:
1. Никого не слушать (магедон, космас)
2. Плечи — зло

Цель на следующий год — акцент на плавности эквити. С удовольствием пожертвую 3-5 кратным снижением потенциальной доходности на ФОРТС, а уж на споте как карта ляжет.

Суммарный доход +50% после комиссий и НДФЛ — в этом году НДФЛ составил больше чем заработал (на рынке) в прошлом году :)

результаты торговли

vfreeman

раменское

801

с 7 февраля 2011

13 Комментариев

17P
25 декабря 2013, 13:13
хорошо!
0
Skypulse
25 декабря 2013, 13:20
Извиняюсь за глупый вопрос, торгую внутри дня, позиции через день не переношу. Вот к примеру вы без плечей купили фьючерс на индекс РТС за 145000. А в последний день обращения контракта его стоимость составила 140000. Автоматически закроют по 140000 или перенесут позицию на следующий контракт или что-то ещё? Или к примеру купили 1000 контрактов по одной цене, а продать в последний день обращения смогли только 500. Буду признателен за ответ.
0
- 17P
  25 декабря 2013, 13:23
  Skypulse, smart-lab.ru/blog/154182.php у меня в ответах 3ий пост.
  
  «Если фьючерс расчетный(пара доллар/рубль, индекс ртс), то тебе в последний раз засчитают/спишут вар.маржу и вернут ГО.»
  0
  - Skypulse
    25 декабря 2013, 13:32
    17P, спасибо
    0
- expnote
  25 декабря 2013, 13:31
  Skypulse, если к примеру рассматривать мартовский RI. Почитайте по ссылке moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-3.14 как рассчитается исполнение фьюча, смотрите параметры контракта. Вам его закроют на вечернем клиринге в 18-45 в день экспирации (17.03.2014) по средней цене за период с 15:00 до 16:00. Автоматом никто ничего не переносит.
  0
  - Skypulse
    25 декабря 2013, 13:37
    expnote, спасибо
    0
Дмитрий Ворожцов
25 декабря 2013, 13:26
зеленая кривая служит опережающим индикатором движения синей с мая (;
0
SHCHUTUSHCHA
25 декабря 2013, 13:34
«все сделки без стопов» за такое сразу +4
0
- vfreeman
  25 декабря 2013, 13:38
  SHCHUTUSHCHA, а как по-другому?-)
  0