Почему так.

Смотрю, в моменте, на фьючерсы Газпрома, Сбербанка и РТС. И не могу понять, чем объясняется следующее-
GAZR-12.11 — 17390, а GAZR-9.11 — 17225
SBRF-12.11 — 8300, SBRF-9.11 — 8190 и совершенно наоборот в индексе
RTS-12.11 — 162095, RTS-9.11 — 163645.
Есть у кого объяснение?
Или рынок дарит 2%?

фьючерсы

IliaM

ЛИССАБОН

2 696

с 14 апреля 2011

6 Комментариев

Mr. Bean
07 сентября 2011, 13:49
а как должно быть?
0
Alexandrus
07 сентября 2011, 13:57
По-видимому надо шортить, чтобы индекс был меньше 162000 и все встало на свои места))))
0
Gugenot
07 сентября 2011, 14:11
Объяснение, коллега, простое:
индексофьюч (RI)- ВАЛЮТНЫЙ.
акционные фьючи — РУБЛЁВЫЕ.
Приведённое Вами наблюдение, имхо, В МОМЕНТЕ прогнозирует снижение в горизонте «до декабря с. г.» КУРСА РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К БАКСУ… т.е. грядущий рост Si-фьюча…
Как-то так… если вкратце…
+3

Читайте на SMART-LAB:

🗂 На что влияет доля акций в свободном обращении

Представим все акции компании как пирог. Как правило, на бирже можно купить лишь его часть. Акции, которые принадлежат собственникам и менеджменту, редко попадают на рынок. Этот...

ВТБ Мои Инвестиции

18:17

Займер — в топ-3 по ожидаемой дивдоходности в 2026 году

УК «Доход» обновила рейтинг эмитентов по ожидаемым выплатам дивидендов в ближайшие 12 месяцев. 📈 Займер вошел в тройку самых доходных дивидендных акций на год. По оценке аналитиков фонда,...

МКК "Займер"

17:30

Настройки неторговых периодов для сетки. Сетки #17

Поговорим сегодня о важности настройки неторговых периодов для сетки, особенно в режиме торговли один раз в секунду. Как это сделать правильно для MOEX? *Для крипто-АПИ это не актуально, потому что...

OsEngine

17:51

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...