Вопрос торгующим временные спреды по фьючерсу РТС.

Какие имеются подводные камни? Ибо в идеале получение прибыли лишь вопрос времени, пример недавний случай с RIZ3 И RIH4, торговавшимися в бэквордации и в последний день перешедшими в контанго. Видно, что набор позиции проблемный, т.к. ликвидность в RIM4 и RIU4 никакая, поэтому видимо большие деньги туда не идут. С чем связаны периодические взбрыкивания ММ, например сегодня когда бэквордация между RIH4 и RIU4 сокращалась в моменте с 4500 п. до 700 п? Где взять историю по котировкам фьючерса РТС года за 3-4?

фьюерс ртс

aldo

Коломна

463

с 11 октября 2012

3 Комментария

pampa
18 декабря 2013, 20:59
История есть на мфд вроде.
0
Ra_Ivanych
19 декабря 2013, 00:26
что за фантазии у вас?)))
когда это «бэквордация между RIH4 и RIU4 сокращалась в моменте с 4500 п. до 700 п?»? какой-то левой сделкой на 1 контракт?))
0
- aldo
  19 декабря 2013, 09:52
  Ra_Ivanych, в 17-07 по Riu4 прошло 20 контрактов от 137460-141770 в это время rih4 торговался 142020-142060. Да, по цене 141770 был один контракт. Кому и зачем было нужно собирать стакан? Тут можно гадать.
  0