Вопрос торгующим временные спреды по фьючерсу РТС.
Какие имеются подводные камни? Ибо в идеале получение прибыли лишь вопрос времени, пример недавний случай с RIZ3 И RIH4, торговавшимися в бэквордации и в последний день перешедшими в контанго. Видно, что набор позиции проблемный, т.к. ликвидность в RIM4 и RIU4 никакая, поэтому видимо большие деньги туда не идут. С чем связаны периодические взбрыкивания ММ, например сегодня когда бэквордация между RIH4 и RIU4 сокращалась в моменте с 4500 п. до 700 п? Где взять историю по котировкам фьючерса РТС года за 3-4?
Ra_Ivanych, в 17-07 по Riu4 прошло 20 контрактов от 137460-141770 в это время rih4 торговался 142020-142060. Да, по цене 141770 был один контракт. Кому и зачем было нужно собирать стакан? Тут можно гадать.
Max, организм не приспосабливается! Он через определенное время разваливается и хоть как-то сейчас собрать себя по медицине стоит в десятки, сотни раз дороже сэкономленного ранее на питании.
У ме...
А вообще, канеш, это июньское внезапное ни на чем плохом не основанное падение гп и всего вокруг выглядит так, будто кто-то что то знает или хочет замутить что-то нехорошее в политическом очередном пл...
Va Chen, эта компания была французским энелом, французы покинули компанию и улетели, теперь это — оставшаяся у трапа самолёта Хатико и ждет, когда её подберёт кто-нибудь. Может, воскреснет
, а мо...
Максим Пелихов, и в ОФЗ под 19% готовы засадить, даже под 30% если деньги понадобятся, любые обещания, лишь бы дал деньги им, а там и выкуп можно досрочный объявить под любым предлогом и что угодно...
когда это «бэквордация между RIH4 и RIU4 сокращалась в моменте с 4500 п. до 700 п?»? какой-то левой сделкой на 1 контракт?))