18 декабря 2013, 14:47
Алготрейдинг, скорость тестирования на истории
День добрый.
Это некое «продолжение» моего первого поста про МТС http://smart-lab.ru/blog/153067.php.
Знаю, что многие тестируют МТС на Wealth-Lab,TSLab,Quik и т.д. Интересно, какая у вас скорость тетсирования? Бар в секунду, при интервале к примеру в год.
У меня на связке Oracle + MT4, cейчас получаются следующие значения.
MIN_DATE MAX_DATE CNT DUR_SEC SPEED
03.01.2010 31.12.2010 74174 262,918 282
Получается 4-5 минут на год (282 бара в секунду).
При этом ещё не было оптимизировано железо, Oracle на уровне DBA, простой ПК. А вот алгоритм на котором проводился тест в двух словах следующий:
Для каждого вновь пришедшего бара M5, при наличии в БД 700 баров, анализируеются последние 700 быров, цены которых ранжируются по убыванию, тем самым мы получаем для каждого бара все наиболоее значимые горизональные уровни, от которых был отскок. Минимальное количество данной цены в срезе. Затем все эти ранги сохраянются и мы анализируем ситуацию на предмет пробития такого уровня сверху, если пробили и опустились на фиксированный процент, то входим в шорт.
Трейлинг совсем отключен, как и управление объёмом. Так же для каждого среза но длинной 25 баров считаем коэффициент наклона прямой. И небольшая математикая для определения потенциала. Моё опыт работы с этим добром подсказывает, что включение трейлинга и прочего, уровнит скорость примерно процентов на 20%. Полностью же законченный алгоритм в некоторой версии и с логированием будет работать на скорости 50 баров в секунду. Как я и писал ранее, это не HFT, и скорость 50 баров в сукунду на реальной торговле будет не просто с мегазапасом.
Какая у вас скорость, я слыхал, что по несколько дней тестируют, т.к. нельзя залезть внутрь и оптимизировать алгоритмы. При этом. Мне вот интересно, разного рода программы типа Wealth-Lab,TSLab,Quik.
При тетсировании хранят ли всю историю пришедшую? в памяти?
Кстати тестировал свою наработку сразу на 10-ти инструментах, на всех одинаковая скорость, процессор не перегружается, оперативка в пределах нормы. Потенциал для роста очень большой. А если ещё учесть, что сейчас ssd на каждом углу и многоядерные процессоры. + Для БД можно рядом поставить отдельный сервак, где будет Linux и всё будет предельно заточено на скорость, от параметров ядра, и сетевых настроек, до тонкого тюнинга Oracle. Железо сейчас дешевое относительно, софт весь «бесплатный» для личного использования. Выходит и тут простор для работы.
Вернусь к вопросу, какова скорость тестов ваших идей на истории в ваших средах?
Спасибо.
Это некое «продолжение» моего первого поста про МТС http://smart-lab.ru/blog/153067.php.
Знаю, что многие тестируют МТС на Wealth-Lab,TSLab,Quik и т.д. Интересно, какая у вас скорость тетсирования? Бар в секунду, при интервале к примеру в год.
У меня на связке Oracle + MT4, cейчас получаются следующие значения.
MIN_DATE MAX_DATE CNT DUR_SEC SPEED
03.01.2010 31.12.2010 74174 262,918 282
Получается 4-5 минут на год (282 бара в секунду).
При этом ещё не было оптимизировано железо, Oracle на уровне DBA, простой ПК. А вот алгоритм на котором проводился тест в двух словах следующий:
Для каждого вновь пришедшего бара M5, при наличии в БД 700 баров, анализируеются последние 700 быров, цены которых ранжируются по убыванию, тем самым мы получаем для каждого бара все наиболоее значимые горизональные уровни, от которых был отскок. Минимальное количество данной цены в срезе. Затем все эти ранги сохраянются и мы анализируем ситуацию на предмет пробития такого уровня сверху, если пробили и опустились на фиксированный процент, то входим в шорт.
Трейлинг совсем отключен, как и управление объёмом. Так же для каждого среза но длинной 25 баров считаем коэффициент наклона прямой. И небольшая математикая для определения потенциала. Моё опыт работы с этим добром подсказывает, что включение трейлинга и прочего, уровнит скорость примерно процентов на 20%. Полностью же законченный алгоритм в некоторой версии и с логированием будет работать на скорости 50 баров в секунду. Как я и писал ранее, это не HFT, и скорость 50 баров в сукунду на реальной торговле будет не просто с мегазапасом.
Какая у вас скорость, я слыхал, что по несколько дней тестируют, т.к. нельзя залезть внутрь и оптимизировать алгоритмы. При этом. Мне вот интересно, разного рода программы типа Wealth-Lab,TSLab,Quik.
При тетсировании хранят ли всю историю пришедшую? в памяти?
Кстати тестировал свою наработку сразу на 10-ти инструментах, на всех одинаковая скорость, процессор не перегружается, оперативка в пределах нормы. Потенциал для роста очень большой. А если ещё учесть, что сейчас ssd на каждом углу и многоядерные процессоры. + Для БД можно рядом поставить отдельный сервак, где будет Linux и всё будет предельно заточено на скорость, от параметров ядра, и сетевых настроек, до тонкого тюнинга Oracle. Железо сейчас дешевое относительно, софт весь «бесплатный» для личного использования. Выходит и тут простор для работы.
Вернусь к вопросу, какова скорость тестов ваших идей на истории в ваших средах?
Спасибо.
𝒜ꙅ𝓅𝓊, дневная свеча в плюсе будет?
Еще можно прям на сайте биржи посмотреть (с задержкой) www.cmegroup.com/apps/cmegroup/widgets/productLibs/esignal-charts.html?type=p&code=NG&title=Chart+-+Jan+2025+Henry+Hub+Natural+Gas&venue=1&monthY...
YgrOK, ожидаю большую волантильность на рынке. Есть факторы стабилизации и есть факторы неопределенности. До января будет колбасить рынок
Но курс на разворот рынка дали. Тереь только на ТА можно ...
🔧Делимобиль нарастил площадь собственных СТО вдвое Продолжаем масштабировать собственную операционную инфраструктуру — в ноябре-декабре запустили еще три новых станции технического обслуживания (СТО) ...
из разряда мечты — было бы круто закрыть год по сберу на 230. высрав за оставшиеся дни всё ралли =)) это было бы мега эпично. но то лишь мечты и вероятность их бытия 0.000000000000001
11:47
Juan Gores, при текущей ставке актуальная цена 1-5 в районе 50…
если пойдет на снижение КС Цб цена потянется выше. рынок торгует ожидания…
сильно перепродали из-за ожиданий роста ключевой ...
11:44
Сергей Хорошавин, Это проблема алконавтов
Россети направят 3,4 млрд рублей на модернизацию энерготранзита на Урале «Россети» уточняют, что началась реконструкция линии электропередачи 220 кВ «Красноуфимская — Продольная», которая участвует в ...
Максим Викторов, дык на закрытие _того_ дивгэпа в ГПН я вообще не рассчитывал.
Ну это… Как сейчас питчить закрытие гэпа в НН. Хотя, на нынешнем рынке…
11:42
⚡ Big Swinging Dick, а я на вечном фьюче смотрю, ты знаешь, не плохо видно. пока что. а что за синтетический лонг? что за схема?
В реальной торговле важен не факт исполнения сделок, а профит. И вот тут начинается самое интересно. Прибыль может быть зафиксированной, а может не зафиксированной. Прибыль может быть по маржируемому инструменту, а может быть по не маржируемому. Плюс плавные комиссии (не выражающиеся константой). Проскользывание так же не статическое, и зависит от ситуации на рынке.
Поэтому большинство тестеров в погоне за скоростью выдает подчас абсолютно нереальные результаты, которые не подтверждаются на практике. Вам советую, раз вы идете своим и нерациональным путем, сразу закладываться на это. Как только вы начнете вычислять все необходимые вещи, то увидите, что скорость тестирования упадет в разы. И тут на помощь могут прийти только генетические алгоритмы. Которые есть в WLD (нет в TS Lab и конечно же в терминале для ручной торговле Quik).
Мне кажется, вы только начинаете свой путь алготрейдера. Тогда я вам дам совет. Не гонитесь за скоростью. Гонитесь за точностью. Она вам сбережет не один депозит.
она примерно постоянная 0.2 — 1 сек. — а медленно, но в масштабе, один ордер пусть даже в 5 минут погоды не меняет.
Комиссии помимо спрэда нету, спрэд на популярных парах мал и лежит в малом диапазоне. В реально торговле это конечно будет учитываться (аномалии спреда), но это так же не сделает погоду. Проскальзывание наблюдается крайне редко, поэтому тоже не в счет.
В любом случае, удачи вам в ваших первых шагах. Надеюсь, еще услышим про ваши достижения и увидим кривую эквити в каком нибудь конкурсе.