18 декабря 2013, 14:47
Алготрейдинг, скорость тестирования на истории
День добрый.
Это некое «продолжение» моего первого поста про МТС http://smart-lab.ru/blog/153067.php.
Знаю, что многие тестируют МТС на Wealth-Lab,TSLab,Quik и т.д. Интересно, какая у вас скорость тетсирования? Бар в секунду, при интервале к примеру в год.
У меня на связке Oracle + MT4, cейчас получаются следующие значения.
MIN_DATE MAX_DATE CNT DUR_SEC SPEED
03.01.2010 31.12.2010 74174 262,918 282
Получается 4-5 минут на год (282 бара в секунду).
При этом ещё не было оптимизировано железо, Oracle на уровне DBA, простой ПК. А вот алгоритм на котором проводился тест в двух словах следующий:
Для каждого вновь пришедшего бара M5, при наличии в БД 700 баров, анализируеются последние 700 быров, цены которых ранжируются по убыванию, тем самым мы получаем для каждого бара все наиболоее значимые горизональные уровни, от которых был отскок. Минимальное количество данной цены в срезе. Затем все эти ранги сохраянются и мы анализируем ситуацию на предмет пробития такого уровня сверху, если пробили и опустились на фиксированный процент, то входим в шорт.
Трейлинг совсем отключен, как и управление объёмом. Так же для каждого среза но длинной 25 баров считаем коэффициент наклона прямой. И небольшая математикая для определения потенциала. Моё опыт работы с этим добром подсказывает, что включение трейлинга и прочего, уровнит скорость примерно процентов на 20%. Полностью же законченный алгоритм в некоторой версии и с логированием будет работать на скорости 50 баров в секунду. Как я и писал ранее, это не HFT, и скорость 50 баров в сукунду на реальной торговле будет не просто с мегазапасом.
Какая у вас скорость, я слыхал, что по несколько дней тестируют, т.к. нельзя залезть внутрь и оптимизировать алгоритмы. При этом. Мне вот интересно, разного рода программы типа Wealth-Lab,TSLab,Quik.
При тетсировании хранят ли всю историю пришедшую? в памяти?
Кстати тестировал свою наработку сразу на 10-ти инструментах, на всех одинаковая скорость, процессор не перегружается, оперативка в пределах нормы. Потенциал для роста очень большой. А если ещё учесть, что сейчас ssd на каждом углу и многоядерные процессоры. + Для БД можно рядом поставить отдельный сервак, где будет Linux и всё будет предельно заточено на скорость, от параметров ядра, и сетевых настроек, до тонкого тюнинга Oracle. Железо сейчас дешевое относительно, софт весь «бесплатный» для личного использования. Выходит и тут простор для работы.
Вернусь к вопросу, какова скорость тестов ваших идей на истории в ваших средах?
Спасибо.
Это некое «продолжение» моего первого поста про МТС http://smart-lab.ru/blog/153067.php.
Знаю, что многие тестируют МТС на Wealth-Lab,TSLab,Quik и т.д. Интересно, какая у вас скорость тетсирования? Бар в секунду, при интервале к примеру в год.
У меня на связке Oracle + MT4, cейчас получаются следующие значения.
MIN_DATE MAX_DATE CNT DUR_SEC SPEED
03.01.2010 31.12.2010 74174 262,918 282
Получается 4-5 минут на год (282 бара в секунду).
При этом ещё не было оптимизировано железо, Oracle на уровне DBA, простой ПК. А вот алгоритм на котором проводился тест в двух словах следующий:
Для каждого вновь пришедшего бара M5, при наличии в БД 700 баров, анализируеются последние 700 быров, цены которых ранжируются по убыванию, тем самым мы получаем для каждого бара все наиболоее значимые горизональные уровни, от которых был отскок. Минимальное количество данной цены в срезе. Затем все эти ранги сохраянются и мы анализируем ситуацию на предмет пробития такого уровня сверху, если пробили и опустились на фиксированный процент, то входим в шорт.
Трейлинг совсем отключен, как и управление объёмом. Так же для каждого среза но длинной 25 баров считаем коэффициент наклона прямой. И небольшая математикая для определения потенциала. Моё опыт работы с этим добром подсказывает, что включение трейлинга и прочего, уровнит скорость примерно процентов на 20%. Полностью же законченный алгоритм в некоторой версии и с логированием будет работать на скорости 50 баров в секунду. Как я и писал ранее, это не HFT, и скорость 50 баров в сукунду на реальной торговле будет не просто с мегазапасом.
Какая у вас скорость, я слыхал, что по несколько дней тестируют, т.к. нельзя залезть внутрь и оптимизировать алгоритмы. При этом. Мне вот интересно, разного рода программы типа Wealth-Lab,TSLab,Quik.
При тетсировании хранят ли всю историю пришедшую? в памяти?
Кстати тестировал свою наработку сразу на 10-ти инструментах, на всех одинаковая скорость, процессор не перегружается, оперативка в пределах нормы. Потенциал для роста очень большой. А если ещё учесть, что сейчас ssd на каждом углу и многоядерные процессоры. + Для БД можно рядом поставить отдельный сервак, где будет Linux и всё будет предельно заточено на скорость, от параметров ядра, и сетевых настроек, до тонкого тюнинга Oracle. Железо сейчас дешевое относительно, софт весь «бесплатный» для личного использования. Выходит и тут простор для работы.
Вернусь к вопросу, какова скорость тестов ваших идей на истории в ваших средах?
Спасибо.
Что касательно пропорций, то исторически они выглядят следующим образом (см. диаграмму 8 и 9):
Диаграмма 8 – Распределение годовой выручки по кварталам за 4 года (2019-2021, 2023 гг.), тыс. ру...
свободен!
Conquistador,
бл… ТАСС не сообщал об убытках 28 июня, о них известно 2 месяца уже. Они написали про решение акционеров, которое было очевидным вообще для всех, т.е. дежурная новость с нулем поле...
Илья Нечаев,
Возможно, что закроют снизу ГЕП от 2023
Не справилось грузины. Штош. Ну хоть пошумели с Португалией
23:58
Дмитрий, сижу в ВК около десяти лет. За это время однократно была попытка угона аккаунта, однако поддержка отреагировала быстро, всё ограничилось сменой пароля. Читать там нечего, вы правы. Держу а...
der_trei, этого ренессанса здорово посадили на жопу с его рекомендациями в 2021
но более толковых втиральщиков не нашлось, поэтому оставили его на прежнем месте)
Markitant, с учётом допки, оценка по верхней границе размещения уже 126 ярдов
кто дивы получил? у каких брокеров?
Наши удобрения Производители удобрений в Евросоюзе высказывают опасения относительно дешевых российских импортных удобрений. Они считают, что компании из Европы могут уйти с рынка или даже покинуть ко...
В реальной торговле важен не факт исполнения сделок, а профит. И вот тут начинается самое интересно. Прибыль может быть зафиксированной, а может не зафиксированной. Прибыль может быть по маржируемому инструменту, а может быть по не маржируемому. Плюс плавные комиссии (не выражающиеся константой). Проскользывание так же не статическое, и зависит от ситуации на рынке.
Поэтому большинство тестеров в погоне за скоростью выдает подчас абсолютно нереальные результаты, которые не подтверждаются на практике. Вам советую, раз вы идете своим и нерациональным путем, сразу закладываться на это. Как только вы начнете вычислять все необходимые вещи, то увидите, что скорость тестирования упадет в разы. И тут на помощь могут прийти только генетические алгоритмы. Которые есть в WLD (нет в TS Lab и конечно же в терминале для ручной торговле Quik).
Мне кажется, вы только начинаете свой путь алготрейдера. Тогда я вам дам совет. Не гонитесь за скоростью. Гонитесь за точностью. Она вам сбережет не один депозит.
она примерно постоянная 0.2 — 1 сек. — а медленно, но в масштабе, один ордер пусть даже в 5 минут погоды не меняет.
Комиссии помимо спрэда нету, спрэд на популярных парах мал и лежит в малом диапазоне. В реально торговле это конечно будет учитываться (аномалии спреда), но это так же не сделает погоду. Проскальзывание наблюдается крайне редко, поэтому тоже не в счет.
В любом случае, удачи вам в ваших первых шагах. Надеюсь, еще услышим про ваши достижения и увидим кривую эквити в каком нибудь конкурсе.