Алго для бота на опционах

Разгребал тут старые файлы на компе, и наткнулся на некоторые пометки в тхт файле «для себя, чтоб не забыть»…

Пару лет назад такие мысли были… Будет ли работать следующая вещь… (если её ещё и автоматизировать)
Обычный спредер, но на опционах на центральном страйке. Ликвидность по сравнению с фьючем там пониже и не всегда сразу лимитку заберут.
//Спред был побольше тогда...
Так вот… Допустим выставили лимитку по биду на коллах. Её исполнили.

И чтобы дождаться пока лимитку по офферу исполнят, типа захеджить это дело продажей фьюча (моментально после покупки опциона). Опцион на центр страйке как известно имеет дельту ~0,5, значит для перекрытия 1 фьючом нужно 2к опциона.
В результате продажи фьюча общая конструкция будет представлять собой купленный стреддл.

И движение цены, пока не закроется поза в опционах по офферу, мешать сильно не будет. За короткий промежуток времени тета не повлияет. Лимитка на закрытие постоянно удерживается на лучшей цене. При закрытии позы по опционам, тут же откупается фьюч.

Для путов обратная ситуация. Купили пару k путов и тут же докупили 1 фьюч. Чтоб получился синт. стреддл.

Прибыль за счёт спреда на опционах.
Поэтому важно чтоб её хватало на комисс на опционах и фьюче (ну и + из-за фьюча может чуть побольше, если по рынку заявки кидать).

Это только мысли были. Так и не дошли руки проверить есть в этом что-либо стоящее или нет.

опционы торговые роботы фьючерсы

flairm

Санкт-Петербург

567

с 11 декабря 2013

11 Комментариев

Spekyl
11 декабря 2013, 22:17
Общее заблуждение, что дельта опциона точно на страйке — 0,5.
+4
- asobo
  12 декабря 2013, 14:21
  Spekyl, зависит от наклона улыбки, по которой считаешь дельту. Если она — симметричная парабола, то будет 0,5
  0
AlexInvestor
11 декабря 2013, 22:28
там ещё гамма и прочая хрень

в 11м году дохренища чуваков на этом погорело в ноль
+1
- utech
  11 декабря 2013, 22:40
  AlexInvestor, так-то гамма вроде в помощь в данном случае.
  +1
- Lafert
  12 декабря 2013, 01:24
  AlexInvestor, да причем тут гамма? На резком движении надо моментальный сдвиг делать, а то арбитражеры порвут. Тут на элементарной механике рынка постоянно лосить будет. Даже если сильная матмодель будет, просто по скорости порвут.
  0
НеГрустин
11 декабря 2013, 23:01
Скорее всего, нет. К сж…
-1
Lafert
12 декабря 2013, 01:22
у кого баблы отнимать собрались? Там флоу нет как такового, а на каждом резком движении фьюча отгребать жестко будете. Опц- инструмент с высокой моментальной ликвидностью и близкой к нулю торговой. Хуже инструмент для алготрейдинга придумать сложно.

А как 100-150 тыс заявок за день поставите, потом сильно удивитесь, почему сделок почти не было, а со счета 10+ тыс рублей исчезло)))
0
demigivan
12 декабря 2013, 09:47
Так на центральном страйке дельта же близка к 1.
-3