Алго для бота на опционах

 
 Разгребал тут старые файлы на компе, и наткнулся на некоторые пометки в тхт файле «для себя, чтоб не забыть»…  

Пару лет назад такие мысли были… Будет ли работать следующая вещь… (если её ещё и автоматизировать)
Обычный спредер, но на опционах на центральном страйке. Ликвидность по сравнению с фьючем там пониже и не всегда сразу лимитку заберут. 
//Спред был побольше тогда...
Так вот… Допустим выставили лимитку по биду на коллах. Её исполнили.



И чтобы дождаться пока лимитку по офферу исполнят, типа захеджить это дело продажей фьюча (моментально после покупки опциона). Опцион на центр страйке как известно имеет дельту ~0,5, значит для перекрытия 1 фьючом нужно 2к опциона.
В результате продажи фьюча общая конструкция будет представлять собой купленный стреддл.

И движение цены, пока не закроется поза в опционах по офферу, мешать сильно не будет. За короткий промежуток времени тета не повлияет. Лимитка на закрытие постоянно удерживается на лучшей цене. При закрытии позы по опционам, тут же откупается фьюч.

Для путов обратная ситуация. Купили пару k путов и тут же докупили 1 фьюч. Чтоб получился синт. стреддл.

Прибыль за счёт спреда на опционах.
Поэтому важно чтоб её хватало на комисс на опционах и фьюче (ну и + из-за фьюча может чуть побольше, если по рынку заявки кидать).

Это только мысли были. Так и не дошли руки проверить есть в этом что-либо стоящее или нет.