Simix
Simix личный блог
06 декабря 2013, 18:09

А зачем держат цену на 135 пут на 100пт выше теоретической?

По умному это называется типа контанго к теоретической цене.
Не могу понять причину делать это за неделю до экспирации.
Сколько было тем про 135 путы, но никто не задал этот вопрос и тем более не ответил на него.
Объяснения может быть 2:
1) Волатильность поднимется так, что теор. цена сравняется с фактом и даже будет выше.
2) Кого-то насильно держат в проданных 135х путах и не дают их откупить с таким убытком.  Чтобы сидел и надеялся дальше.
3) Отбивают охоту у толпы покупать 135 пут. Видимо ещё для этого не пришло время.
135PUT

В среднем эти сценарии выглядят как медвежьи.
Ничего разумного как камнем вниз до 130 пока в голову не приходит.
А как вы объясните эту аномалию? За 3 года в опционах ни разу такого не видел, чтоб так долго и на столько много.
18 Комментариев
  • Сергей (serzinho)
    06 декабря 2013, 18:11
    хеджируют рост покупкой путов.
  • asf-trade
    06 декабря 2013, 18:15
    ну так продавай, если она выше. :)))

    дарю идею: 135 страйк арбитражить 140-ым, только вот единственный вопрос — верна ли улыбка по которой 135 торгуют дороже теории а 140 дешевле теории :)))

    но это уже на вкус и цвет :)
  • AlexeyTikhonov
    06 декабря 2013, 21:36
    145 Колы ниже ТЦ, «заворачивают» спред 135-145
  • Трейдер-Кассир
    06 декабря 2013, 22:55
    Да покупателей отЪымеют как всегда и всего то делов )))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн