roma095
roma095 личный блог
03 декабря 2013, 21:44

Дельтанейтральность

Подскажите что такое дельта нейтральность и в чем суть дельтанейтральных стратегий
6 Комментариев
  • Mukolka
    03 декабря 2013, 21:50
    это когда висит на полшестого и уже не реагирует ни на рост ни на позу
    • _xXx_
      03 декабря 2013, 22:18
      Mukolka, на волатильность реагирует зато. зажигательный танец может сотворить чудо, а слабый — еще сильнее усугубить :)))
  • Rion (Алексей)
    03 декабря 2013, 21:57
    когда опционная составляющая дельта близка к 0… не минус большой, не плюс большой… а примерно 0.
  • Rion (Алексей)
    03 декабря 2013, 21:58
    открываете сайт www.option.ru/analysis/option#position строите какую-либо опционную конструкцию и смотрите на дельту
  • Lilith
    03 декабря 2013, 23:08
    Это покупка или продажа синтетического стрэдла с последующей реблансировкой позиции базой
    Если же надо вникнуть глубоко, то вам сюда:
    books.google.ru/books?id=fOoVAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
    и сюда:
    financialoption.blogspot.ru/
    Также надо найти Коннол(л)и (встречается и так, и эдак) «Покупка и продажа волатильности». Было 2 русских издания с интервалом в 10 лет

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн