Стратегия #1 - PDT - Тесты

Краткосрочная трендовая стратегия. Фьючерс РТС. В среднем 1 сделка в день. Комиссии и проскальзование в тестах учтены. Период тестирования — 7 лет. Без плечей, но с реинвестированием.

Результаты тестирования стратегии #1 PDT следующие:

Доходность за весь период: 481%
Средняя доходность в год: 33,5%
Всего сделок: 1383
% выигрышных сделок: 40%
Максимальная просадка: 10%
Профит фактор: 1,34
Процентный фактор восстановления: 46,6

Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4

Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2013/11/1-pdt_28.html

грааль результаты риск менеджмент РТС сделки статистика стейтмент тестирование систем торговые роботы

Jaguar

Екатеринбург

393

с 11 мая 2013

20 Комментариев

Ezev
28 ноября 2013, 15:50
5) Сколько параметров на оптимизацию?
6) На каком периоде оптимизировали?
7) На каком периоде проверяли?
0
Кот Матроскин
28 ноября 2013, 16:08
Stas Ivanov, ну, 7 лет тестирования уже само по себе можно рассматривать, как вариант OOS)))
0
Ezev
28 ноября 2013, 16:35
Stas Ivanov, А что такое ООС?
0
Кот Матроскин
28 ноября 2013, 16:49
Stas Ivanov,
а вы включайте голову иногда. Если стратегия не сливает на 7-ми годах, на всех типах рынка, то цена OOS и прочим терминам — две копейки в базарный день
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации

2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....

Финам Брокер

16:10

Kalman Filter в алготрейдинге: разбор индикатора в OsEngine

В этом видео разбираем индикатор с серьёзной математической основой — Kalman Filter (фильтр Калмана). Расскажем, как он появился, по какому принципу рассчитывается, какие сигналы может давать в...

OsEngine

18:15

Природный газ: покупателям приготовиться к выходу?

Котировки газа продолжают нисходящее движение к нижней границе широкого торгового коридора. Сейчас контроль над ситуацией полностью в руках продавцов. Однако чем ближе цены подходят к области...

Tickmill

07.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...