27 ноября 2013, 20:59

Сапунов А. ИССЛЕДОВАНИЕ: ПОКУПАЙ ЗА 3 ДНЯ ДО КОНЦА МЕСЯЦА, А ПРОДАВАЙ ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА МЕСЯЦА

Команда samurinvest.com решила провести ряд доходных статистических исследований на предмет различного рода закономерностей. Сегодня мы подготовили свое мнению о том, что движение на рынках часто случаются в течении следующего периода: три дня до нового месяца и три дня после его начала. Мы взяли данные по фьючерсу на индекс РТС с 2008 года и подсчитали, что было бы если следовать данному периоду, то есть покупать за три дня до и продавать спустя три дня нового месяца. Сразу оговорюсь мы комбинировали периоды -3/1;-2/1;-1/1;-1/2;-1/3 и т.д. В итоге оптимальным периодом вышел -3/3 и -3/1. Итак, вот результаты:

Оригинал-
http://samurinvest.com/blog/?page=post&blog=main&post_id=62

сапунов а

Альфред Хичкок

Лос Анжелес

918

с 9 ноября 2013

10 Комментариев

ves2010
27 ноября 2013, 22:48
1 возьми все бумаги ммвб30… и протесть покупка в пятницу продажа в понедельник… оптимизируй по каждой бумаге время покупки-продажи… получится где то 10-12% годовых весьма стабильно…
2 протесть последний день квартала
+2
zica
27 ноября 2013, 23:26
а кто такой «Гириновский»?, как безграмотно помянут, видимо, вервольфович.
0
aldo
27 ноября 2013, 23:41
Последние полгода падение было с 26-30, а с 1 по 7 рост. Интересная статистика, если к ней прикрутить кое-какие фильтры: ну к примеру сиплого, к-во дней роста/падения подряд, уровни -можно ченить нарыть. Интересно другое-пост обойден вниманием, видимо многие просто поиграться(проиграться) зашли. + в профиль!
0
- Fly -half
  27 ноября 2013, 23:49
  aldo, от месеца то же зависит, если взять два последних ноября разворот тренда вверх был 25 ноября и 14 ноября 2011 и 2012гг соответственно, обе эти даты являются новолунием в астрономии, началом растущей луны. В этом ноябре последние дни ноября могут не пойти вверх, новолуние 2 декабря:)
  +1
  - aldo
    28 ноября 2013, 00:02
    Pattaya1, медицинский факт: у шизофреников в полнолуние депрессия, а если считать рынок маниакально-депрессивным субъектом, то в новолуние приключается эйфория. Все законно.
    +2
    - Brahman
      28 ноября 2013, 01:02
      aldo, в новолуние падение рынка чаще
      0
  - Brahman
    28 ноября 2013, 01:00
    Pattaya1, новолуние это шорт?
    0
Simix
28 ноября 2013, 00:05
Все эти статистические исследования хороши на истории.

Статистика — это не причинно-следственная связь. Если события происходят вместе то это не значит «из-за этого». Если качать деревья, то ветер не поднимется. Хотя корреляция ~99%
+1
Udgin
28 ноября 2013, 00:09
Странный способ выбирать стратегии — из 10 вариантов, выбрать наиболее доходный и утверждать, что и в будущем эта закономерность будет работать.
По крайней мере, нужно было разделить данные на два периода. Выявить закономерности на одной части данных, и проверить эти закономерности на второй части. А так получилась банальная подгонка параметров, которая абсолютно не гарантирует доходность в будущем.
+2
Brahman
28 ноября 2013, 01:05
завтра типа покупать?
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

18:06

ФосАгро размещает новые юаневые облигации: какая доходность будет интересной?

26 февраля ФосАгро − крупнейший производитель удобрений в России соберет книгу заявок на свой новый 3,2-летний юаневый бонд – ФосАгро-БО-02-05 объемом от 2 млрд CNY. Маркетируемый диапазон...

Mozgovik

18:22

Вышел эфир RENI для Bazar

Благодарим платформу Bazar за приглашение на разговор! Хотя, видео вышло с заголовком «Шокирующая правда о рынке страхования в 2026 году | Ренессанс Страхование», единственное, чем мы хотели...

Ренессанс страхование

11:59

Россети Центр. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Ожидаемо снизилась дивидендная база по РСБУ.

Компания Россети Центр опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...