"Тупая" ТС

Я недавно опубликовал несколько расчетов простых торговых систем, основанных на однозначных правилах и получил несколько отзывов на тему, что «то были вообще не системы, они слишком тупы, не работают» и прочее и прочее и прочее.
Сугубо мое мнение в том, что любая система не тупая просто в какой-то период времени она находится в гармонии с рынком и зарабатывает, в другое время в дисгармонии и соответственно сливает. Никто не знает, когда одна система будет работать, а другая давать прибыль.  Даже самые сложные системы рано или поздно начинают сливать. Единственное, что может обеспечить стабильность в глобальной точки зрения — это грамотное управление размером позиции на одну систему.
По топику: берем простую торговую систему:
— Реверсная трендовая стратегия на основе пересечения средних.  
— 10-минутный таймфрейм.
— Инструмент индекс РТС.
— Операции шорт и лонг(одинаковы по объему).
— Позиции переносятся через ночь.
— Прибыль в пунктах на один контракт.                        

Расчет с февраля 2012 года методом Walk-Forward, что является достаточно достоверным отображением реальности.




В целом, прибыль получилась около 56 000 пп. за это период. То есть, примерно, при ГО 500 000 руб. и постоянной позицией 10 контрактов фьючерса на индекс РТС получается примерная прибыль 350 000 руб. за данный период. Это грубые расчеты. На мой взгляд, эта прибыль более чем достойна при условии, что графически кривая капитала выглядит приемлемо и мало кто хотя бы не сливает на фьючерсе, а не то что зарабатывает.
Это очередной раз доказывает, что даже якобы «тупые» торговые системы приносят прибыль и иной раз достаточно существенную.