11 ноября 2013, 23:24

Очень простой способ поставки ликвидности на рынок на низких частотах.

В начале смотрим с каким страйком касался фьючерс в последний раз например страйк 145 000 и этот страйк становится расчетным а после определения расчетного страйка производиться покупка опционов в виде вертикального спреда чтобы захеджировать размер торгового лота, самое главное что размер лота неизменен в течении периода от начала расчета до экспирации ну примерно 3 месяца. Спекулятивная прибыль от фьючерсов покрывает издержки по опционам а для контроля
позиции достаточно один раз в день заглядывать в терминал можно также на исполнение привязать SMS оповещения. Расчетный страйк пересматривается только после экспирации. Вход и выход из позиции можно производить при помощи бессрочных приказов типа тейк профит.
Двигать ничего не надо все стацианарно.
Вариант 1
150 000 call and short :
145 000 tp short and tp long :
140 000 put and long :
Вариант 2
155 000 call and short :
145 000 tp short and tp long :
135 000 put and long :

Пояснение:
call — купленный опцион колл
short — короткая продажа от уровня
put — купленный опцион пут
long — покупка от уровня
tp short — уровень фиксации прибыли короткой продажи
tp long — уровень фиксации прибыли длинной позиции

Григорий Старцун

Пермь

786

с 14 марта 2012

9 Комментариев

Lafert
11 ноября 2013, 23:35
ну, short fut+long call=long put
то есть можно страту упростить до
-купить пут 1500 когда цена фьюча =150000
-купить колл 1400 когда цена фьюча = 140000
-закрыть любую позу когда цена фьюча =145000
0
- Lafert
  11 ноября 2013, 23:35
  Lafert, а фьючом не торговать вообще)
  0
  - Григорий Старцун
    11 ноября 2013, 23:39
    Lafert, Да ничего подобного это иллюзия что можно фьча не касаться я тоже так сначала думал.
    0
    - СиТриПиО
      11 ноября 2013, 23:41
      Григорий Старцун, сколько контрактов в минуту пробивали?
      0
    - Lafert
      11 ноября 2013, 23:52
      Григорий Старцун, а что, если опцион так задуман) short fut+long call+short put=0 и ничего с єтим не поделаешь)
      0
      - Григорий Старцун
        12 ноября 2013, 00:03
        Lafert, Да это логично если бы не фиксация в расчетном страйке это все меняет, плюс итераций за период жизни фьюча может быть больше чем одна. =)
        0
antonbell
11 ноября 2013, 23:51
как это понять?
Вариант 1
150 000 call and short:
145 000 tp short and tp long:
140 000 put and long:
Вариант 2
155 000 call and short:
145 000 tp short and tp long:
135 000 put and long:
как то на своем языке…
150 колы щортим?
тейк на 145 по шорту колов? а еще что за tp long??
0
- СиТриПиО
  11 ноября 2013, 23:52
  antonbell, это не дельтахедж?
  0
antonbell
12 ноября 2013, 00:18
не знаю… свой какой то язык… дельтахедж то яснее.
0