HFT. Робот SECRET. Анализ сделок.

HFT. Робот SECRET. 

Приветствую всех сматрлабовцев!
 
Это моя первая статья на Смартлабе, поэтому просьба сильно не пинать ))

Многие уже заинтересовались торговым роботом SECRET. Признаюсь, я тоже. Статистика его доходности впечатляет.

Я очень прагматичный человек и поэтому стараюсь не принимать всё на веру. Как говориться, доверяй, но проверяй.

Вот я и решил проверить что за сделки проходят, по каким ценам. И, возможно, это приведет к пониманию алгоритма (стратегии).

Итак, что мы имеем.
1) файл со сделками от 06.11.2013 — его можно скачать с сайта ЛЧИ
2) в программе Эксель строим график цены (синяя линия) и график открытых позиций (относительно цены, красная линия). Чем больше отклонение двух линий, тем больше набрана позиция.
Ниже, на уровне 145700 (черная линия) откладываем абсолютное значение позиции (зеленая линия). Так удобнее следить именно за позой.

 


Мы видим, что если цена идет вниз, то набираются лонговые позиции. Это и понятно, дешевеет ведь, надо брать ))
Далее если цена продолжает снижаться, то длинная позиция уменьшается. Соответственно, в убыток — покупали ведь выше.
 
На росте цены набирается короткая позиция. И если цена продолжает расти, то позиция сокращается, опять в убыток.


Не верить своим глазам или Экселю?
 
Тогда попробуем просто посчитать объемы покупок и объемы продаж и получить разницу в пунктах.
Сказано — сделано.



Сначала проверяем, равно ли количество покупок количеству продаж? Да. Эксель показывает в сумме 0.

А вот с ценами получается совсем другая картина. -95 390 пунктов. Не говоря уже о комиссии и прочих расходах на HFT.


Возникает вопрос, как подсчитывает доходность биржа, чтобы получилась прибыль? Или я что-то не так делаю?


Конструктивные мысли пожалуйста оставляйте на страничке.
Думаю, что не плохо было бы найти ещё одну прибыльную стратегию, особенно, если она окажется прибыльней используемых.


Всех поздравляю с окончанием рабочей недели!
Желаю хороших выходных и регулярных профитов!!!