Учимся торговать опционами. Колл ратио спред - Добавляем!

После выступления BB в пятницу стало понятно, что рынки хотят расти.
Причем:
a) Хотят расти после падения (т.е. вероятно не резко)
b) Зона минимальных выплат по опционам 170-175
c) В том же районе находится сопротивление
d) RTSVX обновил лои!
e) До экспирации осталось 17 дней

На ум приходит только ратио спред на коллах с вершиной в районе 170-175. Стоп — ниже уровня поддержки — сейчас примерно 155. Если цена пойдет в ожидаемый район 170-175 спред заработает на Дельте, Веге и Тэте — временном распаде.

Ниже картинки профиля. Все цены реальные — поза открыта сегодня в 16-30. Новичкам советую попробовать этот спред.

Важно, чтобы Вега была «правильная» — на росте падала, а на падении росла :)

По базовому активу наблюдения такие:
— БА оттолкнулся от нижней границы восходящего канала
— Волатильность обновила при этом свои локальные лои и продолжает снижаться
— Открытый интерес начал провышаться при росте БА

опционы обучение спреды

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

London

166

1 381

с 18 июля 2011

19 Комментариев

Hopeblighter
29 августа 2011, 17:50
как всегда большой плюс!
0
Алексей (Bacardi)
29 августа 2011, 17:54
как ты определил зону минимальных выплат?
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  29 августа 2011, 18:09
  alextrade, можно смотреть ее здесь robotrade.org/options/payoff-zone/?f=RTS-9.11&d=15-09-11
  +1
Тимофей Мартынов
29 августа 2011, 17:54
а мой плюс еще больше!
0
- Hopeblighter
  29 августа 2011, 18:08
  Тимофей Мартынов, ))) *спрятал свой плюс обратно, чтобы не позорится
  0
Алексей (Bacardi)
29 августа 2011, 18:13
спасибо)
0
lasmert
29 августа 2011, 18:31
Плюсик и от меня, вот побольше бы постов об опционах!
0
Виталий
29 августа 2011, 18:36
Красивая позиция и имхо очень точно подобрана под текущую рыночную ситуацию.
0
Dr Volk
29 августа 2011, 18:51
Спасибо, как раз думал открыть что-то похожее — ваш пост как нельзя кстати!
0
Олег Сергеевич
29 августа 2011, 18:52
начинаю понимать, что такое торговля опционами, отличный пост!
0
kirill_m
29 августа 2011, 19:36
Все правильно, но есть одно но. Это лично мое но. Люблю ставить ратио и др. комби так, что бы не было зон убытков при откате. Т.е. нужно на первом этапе или рискнуть и купить колов и подождать, когда вырастут колы кот мы будем продовать. Или продовать в большем кол-ве. Почему так? Рынок волотилен и лучше одну сторону иметь полностью безопастной. А так позу одобряю у самого стоит ратио коловой, только немного по другому и без зон убытков снизу. пропорции 1 к 2 165/170
0
Денис Дубина
29 августа 2011, 20:10
OM77
правильная мысль, такие ретио собирал весь авгут, чему собственно очень рад.
Однако вызвало удивление, почему провая сторона не выше ноля?
зачем этот риск снизу? Как по мне, то при росте, как верно замечено, вега не даст даже в моменте особо минус по вариационке. ведь мы не верим что рынок растет и викс расти будет?!
от того и получается что дельта, тут не такая уж и отрицательная.
следовательно ее можно еще «нагнуть» и избавившись от риска падения вниз по фьючу.
какие мысли по этому поводу?
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  29 августа 2011, 21:30
  deen-ua, привет! если бы я собирал такие штуки как ты весь август, вероятно, слева было бы выше нуля. продавать дополнительно коллы, чтобы поднять левую часть я не решился — вероятность резкого выноса вверх все-таки присутствует. короче я зассал ставить все на Вегу. у меня опыта сам знаешь — не густо, пробую-приглядываюсь, слушаю умных людей :)
  0
Денис Дубина
29 августа 2011, 20:12
ой, левая сторона (тут нельзя редактировать комент?)
0
S.One
29 августа 2011, 21:07
а где там ГО нарисовано?
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  29 августа 2011, 21:31
  S.One, на картинках с профилем есть надпись «GM: 4435» — это и есть ГО в рублях.
  0
Urets
30 августа 2011, 00:43
В целом правильная идея, только вот левый хвост надо поднять выше «0» — прав Ден с уа!
0
Сергей
17 сентября 2011, 21:18
не оправдала надежд стратегия то
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  19 сентября 2011, 13:05
  Сергей, выложил новый топик о том чем все закончилось
  0