Тестирование опционных стратегий

Добрый вечер, дорогие друзья!

Нахожусь на начальной стадии изучения опционных стратегий. В процессе изучения появился вопрос — как протестировать их на исторических данных.

Допустим, вместо покупки/продажи базового актива, покупать пут/колл, в надежде что цена вырастет или упадет.

Буду благодарен за любую информационную помощь (в комментах)

опционы стратегии базовый актив

levshak

Москва

с 21 июня 2013

7 Комментариев

Jaguar
30 октября 2013, 21:14
никак
0
ExpertAnaliz
30 октября 2013, 21:21
Согласен. Никак. Ведь цена опциона целиком привязана к цене актива, дате исполнения… и т д. Так что на данных не сможете протестировать, тестируйте фьюч, а дальше исходите из этого.
0
dvoris
31 октября 2013, 01:13
Почему ж нельзя. На ftp биржи лежит тиковая история улыбок, т.е. цены опционов есть, БА там тоже есть. Если сможете обработать данные и обсчитывать тесты или кодера привлечёте…
Но и не надо забывать, что это всего лишь бэктест, который ничего особо не гарантирует.
ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/
+1
ves2010
31 октября 2013, 07:55
делал так…
1 склеивал опционы, т.е делал один бесконечный месячный опцион
2 затем все страйки завел в тестировщик
3 завел в тестировщик фьюч
4 ну дальше просто — смотришь фьюч, получаешь текущий страйк и т.д и т.п
0
jk555
31 октября 2013, 16:06
levshak smart-lab.ru/blog/114221.php
0
levshak
04 ноября 2013, 11:56
Всем спасибо за ответы!
0

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: Звездный час продавцов — приговор бычьим надеждам

Британский фунт завершил пятничные торги формированием паттерна «падающая звезда», четко оттолкнувшись от точки пересечения ключевых технических линий. Сопротивление здесь носит комплексный...

Tickmill

15:40

Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 1 кв. 2026 г.

Сегодня на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 3 месяца 2026 года, которая включает в себя только наш бизнес Non-Life страхования...

Ренессанс страхование

17.04.2026

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

17.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...