Тестирование опционных стратегий

Добрый вечер, дорогие друзья!

Нахожусь на начальной стадии изучения опционных стратегий. В процессе изучения появился вопрос — как протестировать их на исторических данных.

Допустим, вместо покупки/продажи базового актива, покупать пут/колл, в надежде что цена вырастет или упадет.

Буду благодарен за любую информационную помощь (в комментах)

опционы стратегии базовый актив

levshak

Москва

с 21 июня 2013

7 Комментариев

Jaguar
30 октября 2013, 21:14
никак
0
ExpertAnaliz
30 октября 2013, 21:21
Согласен. Никак. Ведь цена опциона целиком привязана к цене актива, дате исполнения… и т д. Так что на данных не сможете протестировать, тестируйте фьюч, а дальше исходите из этого.
0
dvoris
31 октября 2013, 01:13
Почему ж нельзя. На ftp биржи лежит тиковая история улыбок, т.е. цены опционов есть, БА там тоже есть. Если сможете обработать данные и обсчитывать тесты или кодера привлечёте…
Но и не надо забывать, что это всего лишь бэктест, который ничего особо не гарантирует.
ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/
+1
ves2010
31 октября 2013, 07:55
делал так…
1 склеивал опционы, т.е делал один бесконечный месячный опцион
2 затем все страйки завел в тестировщик
3 завел в тестировщик фьюч
4 ну дальше просто — смотришь фьюч, получаешь текущий страйк и т.д и т.п
0
jk555
31 октября 2013, 16:06
levshak smart-lab.ru/blog/114221.php
0
levshak
04 ноября 2013, 11:56
Всем спасибо за ответы!
0

Читайте на SMART-LAB:

Лидеры снижения с начала года

Российский фондовый рынок начал 2026 год со снижения: Индекс МосБиржи просел на 2,5%. Одна из причин негативной динамики — достаточно большой объём дивидендов, отсечки по которым пришлись на...

Альфа-Инвестиции

14.01.2026

BitGo Holdings: как принять участие в IPO лидера блокчейн-индустрии?

BitGo — платформа и инфраструктура для работы с цифровыми активами для институциональных клиентов. Общий объем активов на платформе превышает $100 млрд у компании более 1,1 млн...

Финам Брокер

14.01.2026

Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за 2025 год

Друзья, начинаем наш год на Smart-Lab с подведения операционных итогов за 2025 год. ✈️ Группа «Аэрофлот» успешно выполнила цель по поддержанию пассажиропотока на уровне прошлого года и перевезла...