Тестирование опционных стратегий

Добрый вечер, дорогие друзья!

Нахожусь на начальной стадии изучения опционных стратегий. В процессе изучения появился вопрос — как протестировать их на исторических данных.

Допустим, вместо покупки/продажи базового актива, покупать пут/колл, в надежде что цена вырастет или упадет.

Буду благодарен за любую информационную помощь (в комментах)

опционы стратегии базовый актив

levshak

Москва

с 21 июня 2013

7 Комментариев

Jaguar
30 октября 2013, 21:14
никак
0
ExpertAnaliz
30 октября 2013, 21:21
Согласен. Никак. Ведь цена опциона целиком привязана к цене актива, дате исполнения… и т д. Так что на данных не сможете протестировать, тестируйте фьюч, а дальше исходите из этого.
0
dvoris
31 октября 2013, 01:13
Почему ж нельзя. На ftp биржи лежит тиковая история улыбок, т.е. цены опционов есть, БА там тоже есть. Если сможете обработать данные и обсчитывать тесты или кодера привлечёте…
Но и не надо забывать, что это всего лишь бэктест, который ничего особо не гарантирует.
ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/
+1
ves2010
31 октября 2013, 07:55
делал так…
1 склеивал опционы, т.е делал один бесконечный месячный опцион
2 затем все страйки завел в тестировщик
3 завел в тестировщик фьюч
4 ну дальше просто — смотришь фьюч, получаешь текущий страйк и т.д и т.п
0
jk555
31 октября 2013, 16:06
levshak smart-lab.ru/blog/114221.php
0
levshak
04 ноября 2013, 11:56
Всем спасибо за ответы!
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 26 февраля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

26.02.2026

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 💼 Уже в эту субботу, 28 февраля , в Москве пройдёт конференция по вопросам облигационного рынка Smart-Lab & Cbonds PRO...

АПРИ

26.02.2026

Сегодня МГКЛ на Конференции IPO – 2026 📍

Команда МГКЛ уже работает на площадке — наш стенд открыт, будем рады встречам и вопросам. 🕕 В 18:10–18:25 генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин выступит с презентацией...

МГКЛ

26.02.2026

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...