Рынки случайны? Скорее да, чем нет.

На сайте Quantstart есть хорошая статья про реверсные стратегии. Там есть скрипт на Питоне, который вычисляет коэффициент Херста.
Так вот коэф. Херста меняется от 0 до 1. Если коэф. близок к 0, то процесс контратрендовый, если близок к 1 то трендовый, а если близок к 0,5 то это случайное блуждание.

Так вот я проверял на ликвидных американских акциях (AAPL,MSFT) индексах DIA,SPY и золото и серебро. Болшинство показателей недалеко от 0,5 — это случайное блуждание. Есть немного смещение например 0,47 или 0,53. Но сути это не меняет. Эффективные рынки случайны. Валюты на Форекс очень близки к 0,5. Особенно горячо любимая пара EURUSD.

Но есть и хорошая новость — нефть и РТС показали смещение в сторону тренда — Херст около 0,6.

У нас тут тепло и уютно оказывается ...

PS коэффициент вычислялся за 13 лет.

РТС эффективность

Lukasus

Sumy

2 866

с 8 сентября 2011

52 Комментария

laverintos
29 октября 2013, 22:02
«Случайности не случайны.»
Из м/ф Кунг-фу Панда.
+1
Жорик
29 октября 2013, 22:46
трендовость РТСа сильно упала. 2012 2013 был крахом тренследящих.
+2
Mr. Bean
29 октября 2013, 22:50
ну а какие они, детерминированные что ли?
0
barabas
29 октября 2013, 22:51
средняя температура по больнице за 13 лет тоже информативный показатель, да :)
0

Читайте на SMART-LAB:

Подводим итоги Займера в 2025

Вот-вот новый год сменит предыдущий. Давайте вместе вспомним, чем 2025 отметился для Займера и его акционеров. 🎉 Январь: нашей компании исполнилось 11 лет. 📈 Февраль: “Эксперт РА” повысил...

МФК "Займер"

29.12.2025

Итоги 2025

Дорогие друзья! 2025-й подходит к концу. Мы достигли больших целей, создали основу для развития, выросли и расширили круг единомышленников. Давайте вместе пролистаем главные страницы...

CarMoney

29.12.2025

От охлаждения к восстановлению. Что ждет экономику России в 2026 году?

Главное: Российской экономике удалось избежать рецессии в 2025 году Рубль, вопреки прогнозам, демонстрирует крепость, но в 2026 году ожидается его ослабление Базовый сценарий...