I_scalp (Дмитрий)
I_scalp (Дмитрий) личный блог
28 октября 2013, 11:12

Долгосрочная покупка USDRUB через фьючерс

Всем добрый день!

На днях собирался покупать физический доллар просто для диверсификации валют, но подумал, а не попробовать ли в этот раз встать в долгую фьючерсом на Si в качестве хеджа и не трогать рублевые сбережения.
Но естесственно сразу возникли вопросы: а как это осуществить, чтобы не терять деньги на роллировании? Текущий декабрьский конракт торгуется с контанго к споту в 27 копеек. Мартовский контракт имеет сейчас контанго в +73 копейки, соответственно спред Si12.13-Si 03.14 около 46 копеек сейчас. Напоминаю, что наша биржа ввела спреды как отдельно торгующиеся инструменты, поэтому тут у меня закрадывается мысль, что их-то как-то  можно применить для гладкого роллирования от контракта к конракту. Опыта наблюдений за тем, что происходит с текущим и последующим контрактом ближе к экспирации текущего, а также со спредами в Si у меня нет, поэтому хотелось бы услышать советы от знающих людей.
Итак, задача: взять в лонг Si и находиться в нем бессрочно, пока не появится необходимость из него выйти, при этом не теряя на роллировании. 
Шутников и праздно шатающихся попрошу воздержаться от комментариев.
20 Комментариев
  • Московский Лоссбой
    28 октября 2013, 11:19
    покупай наличные, то есть USDRUB_TOM. При всём многообразии выбора другой альтернативы нет.
  • ben
    28 октября 2013, 11:21
    Котанго отражает разность ставок по рублям и валюте в данном случае, избавиться от нее не получится по-моему…
  • GHJK
    28 октября 2013, 11:23
    интересная тема, плюсану
  • Spekyl
    28 октября 2013, 11:51
    Я бы нашел брокера, который в обеспечения ГО берет облигации, закупил бы с доходностью поприличней, но не мусор — а потом набрал бы фьюча. Спред-не спред, можно роллироваться или экспирироваться — с мелкими объемами пофиг.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн