27 октября 2013, 21:12
Пасущий Лосей. Антипчёловские Правила Моей Торговли, или Четырнадцатая Заповедь Тринадцатого Апостола..
*** ПАСУЩИЙ ЛОСЕЙ. Антипчёловские Правила Моей Торговли, или ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЗАПОВЕДЬ ТРИНАДЦАТОГО АПОСТОЛА. ***
По мотивам смартлаб-балета «Пчелиное озеро» http://smart-lab.ru/blog/147741.php.
Не утонуть бы…
Ознакомились с «пчелопостом » http://smart-lab.ru/blog/147741.php.? Все-все? Тогда поехали!
«Каждый человек стоит столько, сколько стоит то, о чём он хлопочет» (Марк Аврелий Антонин, IIвек н.э.»
«Когда Ученик готов – приходит Учитель.» (Национальная китайская поговорка)
0. Разбивание по пунктам – идея не моя, а моего мысленного, далёкого от меня, от смысла всего происходящего на рынках оппонента. Прошу быть снисходительным ко мне. Если хотите – можете меня оттрах… (зачеркнуто) ОТТРОЛИТЬ по самый-самый пояс. Итак…
1. 1. Вхожу в позицию исходя из СТРУКТУРЫ РЫНКА ЦЕНЫ. На рынок объёмов не обращаю никакого внимания, ибо объёмы мне неинтересны — ни объёмы торгов, ни футпринтов, ни дельты там всякие, ни открытые позиции – НИКАКИЕ — не только не нужны, но и вредны для восприятия общей картины и принятия торгового решения. Это усложняет восприятие и не поумняет нас. Только структура цены! Внутренняя структура рынка цены. ЦЕНА определяет всё. Блэк-Шоулз, вдвоём, они помогут в Нашем выборе. Покупаю опционы, особенно когда относительно низка волатильность и перекос в спросе/предложении в сторону моих ожиданий. В случае чрезмерно повышенной волатильности покупка чистых опционов перерастает в покупку спрэда. Но тоже – покупка. Ибо…
2. 2. Интерес не всегда сопровождается сильным импульсным движением в сторону предполагаемого открытия, зачастую – это просто поздно. Или рано. Готов открыться и после сильного антиимпульса. И очень часто. Не сожалею. Счёту не вредит. Намёк на причины – в п.п. 1.
3. 3. После сильного «движа» раненых импульсом счетов не считаю – им не до меня, а мне не до них. Ранен может быть и мой счёт. Позволяю Рынку сделать всё, что он хочет - и со мной, и с ранеными. Рынок – Хозяин и Король, Президент и Премьер. Он (Рынок) нас и запрягает, и погоняет, и везёт! Я и Ты – смиренные участники и зрители одновременно.
4. 4. Никогда не иду на добивание раненых – я не дивизия СС (Свободных Спекулянтов). Рынок сам всё сделает. Совесть, в отличие от торгового счёта, будет чиста, а счёт полон денег.
5. 5. Даю прибыли течь (налиться. Не путать – с «залить шары за воротник»!). НИКОГДА не фиксирую точно в цели. Рынок сам определит, когда мне брать всю прибыль. Иначе рискую упустить хоть одну сделку, которая покроет три месяца убытков (хоть таких трёх и не бывало пока). Первый автошухер на RI** начинаю с ПРОДАЖИ ближайших опционов, переходя в спрэд. Ближнее время продать завсегда приятно. Оно быстро испарится. А то и продать пропорционально. Не проиграю торговцу чисто фьючерсами. Никогда. Ну или почти никогда.
6. 6. Стопы по фьючерсу на индекс РТС на открытии – от 500-1 000 до 5 000 пунктов. Мысленные. НИКОГДА не использую стопы в 100 пунктов, тем более закинутые в систему. Используя ОПЦИОНЫ, УБИВАЮ (уже почти получается) в себе весь смысл понятия «стоп», особенно 100-пунктовый. Пилить себя – мазохизм. Очень сильно больно. А главное, очень сильно часто. Никогда не дам Куклу (Рынку) «снести» мой «стоп». Пусть даже мысленный. Мой реальный Стоп зависит не от цены базового инструмента, а от соотношения цен на опционы разных страйков. Доведётся – позже. Цена на фуч не влияет значения, мы её ИГНОРИРУЕМ. Совсем!
7. 7. Чем Больше времени я нахожусь в позиции и чем медленнее отрабатывается так называемая первоначальная «Цель», тем лучше. Я уже КУПИЛ. Купил НАПРАВЛЕНИЕ движения. Я знаю, что я прав. Долгосрочные плавные тренды надежнее и доходнее. И спокойнее. Тайм- и прайс-роллирование в большом тренде позволяет довести идею до совершенства. Очевидно, все не по одному разу уже убедились в этом. Если нет – проверьте сами! Разок-другой. Поможет.
8. 8. Чем БОЛЬШЕ пунктов я беру с рынка, тем надёжнее. Утверждать обратное представляется просто НЕУМНЫМ. Тут я даже не жужжу.
9. 9.Сделка с прибылью пять-десять-пятнадцать ТЫСЯЧ пунктов по фьючерсу на индекс за 2-3-4-5-6 недель, время, приближенное к времени жизни ближнего или следующего за ним опциона (фактически, на практике – удвоение АКТИВНОГО капитала) лучше, чем вход на 7-10 пунктов (забавно изловчиться поймать вошь за крайний коготок на задней лапке и долго рассматривать её подобно ЛеВше! Вошь – это не Лось, это очень маленькое кровососущее. Очень, очень маленькое для нас. Не ловите Вошей!) за 10 минут. Во сколько раз лучше – каждый сосчитает для себя сам.
НЕ 10. НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ закрытие счёта видится в плюсе, ибо это фантастика. Рынок, как и твой счёт, должен дышать. А и до воздастся каждому по Вере Его! Достаточно КАЖДЫЙ ГОД НЕ ПРОИГРЫВАТЬ – и к тебе потянутся люди. Надеюсь, и к Вам тоже потянулись. Очень надеюсь.
11 11. Сделки НИКОГДА не будут СТОПРОЦЕНТНЫМИ. Утверждающий про стопроцентность своих сделок – психически больной, откровенный мошенник (я не намекаю, просто к слову!), плохой, очень плохой математик/арифметик (опять же не намекаю) или просто в данный момент не совсем трезвый человек. Важно МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ и ГЕОМЕТРИЯ РОСТА ЛИНИИ КАПИТАЛА. Наравне с КОНТРОЛЕМ РАЗОВЫХ РИСКОВ. Для этого выдумали опционы, кстати.
12 12. Работа (какая там работа – ИГРА! Мы все ИГРОКИ! Мы – СПЕКУЛЯНТЫ!) не «НА ЦЕЛЬ», а КАТЕГОРИЧЕСКИ только «ОТ СТОПА». Допускаемое падение счёта в одной, а именно текущей, сделке наиболее продуктивно влияет на всю геометрию всей серии сделок (Ральф Винс!!!), то есть TWR. А вовсе не «ожидаемая» прибыль! Ральф Винс нам всем в помощь! Царствие ему Земное!
13 13. НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не делать не только каждый день, но и каждый месяц запрос на вывод прибыли – негоже в одиночку кормить Бройлеров и Бюджет. Год, КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД рассудит всех! Есть специальное Новогоднее предложение. Позджее.
14 14. ЗАПОВЕДЬ № 14 – САМАЯ ГЛАВНАЯ ИЗ ВСЕХ ЧЕТЫРНАДЦАТИ. НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не слушайте Тринадцатого Апостола с его Тринадцатью Заповедями, кем бы он ни был! Он может оказаться Лжепророком. И Вы сможете не понять, о чём Он пишет, а Он не поймёт, чего Вы желаете! Ибо Вы, и только Вы, и есть ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЦАРСТВИЕ, которое ещё никто не отменял. САМИ, САМИ, САМИ – ВСЁ ТОЛЬКО САМИ!
ТРЕЙДИНГ – РЕАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ, ПРИНОСЯЩЕЕ ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД. Желаю всем не только пьяного воскресного вечера, а и постоянных минут, часов, дней, недель, месяцев, кварталов и годов – только в прибыль!
Искренне Ваш Лоссбой.
И НАПОСЛЕДОК ВОПРОС – ХОТИТЕ ЛИ ВЫ, ОСОБЕННО НАЧИНАЮЩИЕ, ИЛИ ТОЛЬКО ЖЕЛАЮЩИЕ НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ ОПЦИОНАМИ, ЧТОБЫ Я ПРОВЁЛ НА СВОЁМ ОФИЦИАЛЬНОМ КОНКУРСНОМ СЧЕТУ И ПОД ВАШИМ БДИТЕЛЬНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ НА ЭТОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ САЙТЕ ПОКАЗАТЕЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ ОПЦИОНАМИ (как минимум, ДО КОНЦА ГОДА, ДО 30 ДЕКАБРЯ), КОТОРУЮ БУДУ КОММЕНТИРОВАТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ. ПРОСТУЮ, ОЧЕНЬ ПРОСТУЮ И ОЧЕНЬ НАГЛЯДНУЮ. С КАРТИНКАМИ И ПОДРОБНЫМИ ПОЯСНЕНИЯМИ? САМУЮ ПРОСТУЮ. ПОЙМЁТЕ ВСЁ. ВСЕ. ВСЁ. Как гномовская Вика. J Удачи Ей и Гному! И нам с Вами!
Найдёте, разберёте по костям мои ошибки, коллективно подскажете – выкрутимся же!
С уважением, ко всем, без исключения, Ваш Лоссбой.
По мотивам смартлаб-балета «Пчелиное озеро» http://smart-lab.ru/blog/147741.php.
Не утонуть бы…
Ознакомились с «пчелопостом » http://smart-lab.ru/blog/147741.php.? Все-все? Тогда поехали!
«Каждый человек стоит столько, сколько стоит то, о чём он хлопочет» (Марк Аврелий Антонин, IIвек н.э.»
«Когда Ученик готов – приходит Учитель.» (Национальная китайская поговорка)
0. Разбивание по пунктам – идея не моя, а моего мысленного, далёкого от меня, от смысла всего происходящего на рынках оппонента. Прошу быть снисходительным ко мне. Если хотите – можете меня оттрах… (зачеркнуто) ОТТРОЛИТЬ по самый-самый пояс. Итак…
1. 1. Вхожу в позицию исходя из СТРУКТУРЫ РЫНКА ЦЕНЫ. На рынок объёмов не обращаю никакого внимания, ибо объёмы мне неинтересны — ни объёмы торгов, ни футпринтов, ни дельты там всякие, ни открытые позиции – НИКАКИЕ — не только не нужны, но и вредны для восприятия общей картины и принятия торгового решения. Это усложняет восприятие и не поумняет нас. Только структура цены! Внутренняя структура рынка цены. ЦЕНА определяет всё. Блэк-Шоулз, вдвоём, они помогут в Нашем выборе. Покупаю опционы, особенно когда относительно низка волатильность и перекос в спросе/предложении в сторону моих ожиданий. В случае чрезмерно повышенной волатильности покупка чистых опционов перерастает в покупку спрэда. Но тоже – покупка. Ибо…
2. 2. Интерес не всегда сопровождается сильным импульсным движением в сторону предполагаемого открытия, зачастую – это просто поздно. Или рано. Готов открыться и после сильного антиимпульса. И очень часто. Не сожалею. Счёту не вредит. Намёк на причины – в п.п. 1.
3. 3. После сильного «движа» раненых импульсом счетов не считаю – им не до меня, а мне не до них. Ранен может быть и мой счёт. Позволяю Рынку сделать всё, что он хочет - и со мной, и с ранеными. Рынок – Хозяин и Король, Президент и Премьер. Он (Рынок) нас и запрягает, и погоняет, и везёт! Я и Ты – смиренные участники и зрители одновременно.
4. 4. Никогда не иду на добивание раненых – я не дивизия СС (Свободных Спекулянтов). Рынок сам всё сделает. Совесть, в отличие от торгового счёта, будет чиста, а счёт полон денег.
5. 5. Даю прибыли течь (налиться. Не путать – с «залить шары за воротник»!). НИКОГДА не фиксирую точно в цели. Рынок сам определит, когда мне брать всю прибыль. Иначе рискую упустить хоть одну сделку, которая покроет три месяца убытков (хоть таких трёх и не бывало пока). Первый автошухер на RI** начинаю с ПРОДАЖИ ближайших опционов, переходя в спрэд. Ближнее время продать завсегда приятно. Оно быстро испарится. А то и продать пропорционально. Не проиграю торговцу чисто фьючерсами. Никогда. Ну или почти никогда.
6. 6. Стопы по фьючерсу на индекс РТС на открытии – от 500-1 000 до 5 000 пунктов. Мысленные. НИКОГДА не использую стопы в 100 пунктов, тем более закинутые в систему. Используя ОПЦИОНЫ, УБИВАЮ (уже почти получается) в себе весь смысл понятия «стоп», особенно 100-пунктовый. Пилить себя – мазохизм. Очень сильно больно. А главное, очень сильно часто. Никогда не дам Куклу (Рынку) «снести» мой «стоп». Пусть даже мысленный. Мой реальный Стоп зависит не от цены базового инструмента, а от соотношения цен на опционы разных страйков. Доведётся – позже. Цена на фуч не влияет значения, мы её ИГНОРИРУЕМ. Совсем!
7. 7. Чем Больше времени я нахожусь в позиции и чем медленнее отрабатывается так называемая первоначальная «Цель», тем лучше. Я уже КУПИЛ. Купил НАПРАВЛЕНИЕ движения. Я знаю, что я прав. Долгосрочные плавные тренды надежнее и доходнее. И спокойнее. Тайм- и прайс-роллирование в большом тренде позволяет довести идею до совершенства. Очевидно, все не по одному разу уже убедились в этом. Если нет – проверьте сами! Разок-другой. Поможет.
8. 8. Чем БОЛЬШЕ пунктов я беру с рынка, тем надёжнее. Утверждать обратное представляется просто НЕУМНЫМ. Тут я даже не жужжу.
9. 9.Сделка с прибылью пять-десять-пятнадцать ТЫСЯЧ пунктов по фьючерсу на индекс за 2-3-4-5-6 недель, время, приближенное к времени жизни ближнего или следующего за ним опциона (фактически, на практике – удвоение АКТИВНОГО капитала) лучше, чем вход на 7-10 пунктов (забавно изловчиться поймать вошь за крайний коготок на задней лапке и долго рассматривать её подобно ЛеВше! Вошь – это не Лось, это очень маленькое кровососущее. Очень, очень маленькое для нас. Не ловите Вошей!) за 10 минут. Во сколько раз лучше – каждый сосчитает для себя сам.
НЕ 10. НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ закрытие счёта видится в плюсе, ибо это фантастика. Рынок, как и твой счёт, должен дышать. А и до воздастся каждому по Вере Его! Достаточно КАЖДЫЙ ГОД НЕ ПРОИГРЫВАТЬ – и к тебе потянутся люди. Надеюсь, и к Вам тоже потянулись. Очень надеюсь.
11 11. Сделки НИКОГДА не будут СТОПРОЦЕНТНЫМИ. Утверждающий про стопроцентность своих сделок – психически больной, откровенный мошенник (я не намекаю, просто к слову!), плохой, очень плохой математик/арифметик (опять же не намекаю) или просто в данный момент не совсем трезвый человек. Важно МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ и ГЕОМЕТРИЯ РОСТА ЛИНИИ КАПИТАЛА. Наравне с КОНТРОЛЕМ РАЗОВЫХ РИСКОВ. Для этого выдумали опционы, кстати.
12 12. Работа (какая там работа – ИГРА! Мы все ИГРОКИ! Мы – СПЕКУЛЯНТЫ!) не «НА ЦЕЛЬ», а КАТЕГОРИЧЕСКИ только «ОТ СТОПА». Допускаемое падение счёта в одной, а именно текущей, сделке наиболее продуктивно влияет на всю геометрию всей серии сделок (Ральф Винс!!!), то есть TWR. А вовсе не «ожидаемая» прибыль! Ральф Винс нам всем в помощь! Царствие ему Земное!
13 13. НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не делать не только каждый день, но и каждый месяц запрос на вывод прибыли – негоже в одиночку кормить Бройлеров и Бюджет. Год, КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД рассудит всех! Есть специальное Новогоднее предложение. Позджее.
14 14. ЗАПОВЕДЬ № 14 – САМАЯ ГЛАВНАЯ ИЗ ВСЕХ ЧЕТЫРНАДЦАТИ. НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не слушайте Тринадцатого Апостола с его Тринадцатью Заповедями, кем бы он ни был! Он может оказаться Лжепророком. И Вы сможете не понять, о чём Он пишет, а Он не поймёт, чего Вы желаете! Ибо Вы, и только Вы, и есть ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЦАРСТВИЕ, которое ещё никто не отменял. САМИ, САМИ, САМИ – ВСЁ ТОЛЬКО САМИ!
ТРЕЙДИНГ – РЕАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ, ПРИНОСЯЩЕЕ ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД. Желаю всем не только пьяного воскресного вечера, а и постоянных минут, часов, дней, недель, месяцев, кварталов и годов – только в прибыль!
Искренне Ваш Лоссбой.
И НАПОСЛЕДОК ВОПРОС – ХОТИТЕ ЛИ ВЫ, ОСОБЕННО НАЧИНАЮЩИЕ, ИЛИ ТОЛЬКО ЖЕЛАЮЩИЕ НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ ОПЦИОНАМИ, ЧТОБЫ Я ПРОВЁЛ НА СВОЁМ ОФИЦИАЛЬНОМ КОНКУРСНОМ СЧЕТУ И ПОД ВАШИМ БДИТЕЛЬНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ НА ЭТОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ САЙТЕ ПОКАЗАТЕЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ ОПЦИОНАМИ (как минимум, ДО КОНЦА ГОДА, ДО 30 ДЕКАБРЯ), КОТОРУЮ БУДУ КОММЕНТИРОВАТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ. ПРОСТУЮ, ОЧЕНЬ ПРОСТУЮ И ОЧЕНЬ НАГЛЯДНУЮ. С КАРТИНКАМИ И ПОДРОБНЫМИ ПОЯСНЕНИЯМИ? САМУЮ ПРОСТУЮ. ПОЙМЁТЕ ВСЁ. ВСЕ. ВСЁ. Как гномовская Вика. J Удачи Ей и Гному! И нам с Вами!
Найдёте, разберёте по костям мои ошибки, коллективно подскажете – выкрутимся же!
С уважением, ко всем, без исключения, Ваш Лоссбой.
21:05
Я один в лонге? Ни каких ободряющих сообщений не будет? 🫣
21:05
Пкх. +400 ярдов 15-летних облигаций. Какой купон предложат?
на 226 в лонг взять, хочется попробовать
21:05
Где объемы?!? Где паника и массовый исход инвесторов?
Маркетос — совладелец биржи с долей больше 10% двигает бумагу по своим правилам и может рисовать абсолютно любой ценник. Жду появления на графи...
21:01
чем им редомициляция то не нравиться?
Сбер и Газпром снова валятся. Лукойл тоже пыжится. Наверное сегодня 2500 по индексу будем тестить…
также как все упали
Николай Иванов, заяц иди озон ещё свой откупай, а завтра Яндекс по 3200
genubat, я хохотался
20:46
РТС это реклама ежедневных маржинколов
Шо за откровенная пропаганда БДСМ мотивов…
Но вопросы
1 структура рынка цены — что за зверь? БШ чем помогут?
3 зачем позволять кому то что то с Вами делать
5 как рынок определяет, когда брать прибыль?
7 совсем непонятно
10 не слишком ли много, год?
12 все игроки — спорно
13 почему?
14 я бы тоже ЭТО покурил)) не обижайтеь только
«3 зачем позволять кому то что то с Вами делать»
У автора потребности специфические… позволительно, покуда торговле не мешает.
Отвечу на все пункты через минут 15-20. Пишу в Ворде.
1. Итак, простая отрисовка на картинке — IT (промежуточный), LT (долгосрочный) и HIGH/LOW — глобальные экстремумы. Экстремумы трёх уровней. Подбор каждому для своей торговли исходя из частоты планируемых сделок. Пара диапазонов. Тройка. А то все стандарт – метод трёх экранов, день-час-5 мин. Некорректно и ведёт к лосям. Ну да ладно.
2. Пункт 3. Если я не «Кукл», то я далёк от мысли проявить героизм Александра Матросова и свои маржин-коллом на 1 секунду закрыть амбразуру. Остаётся одно – быть мудрее и никому не противоречить. И ничему. Не иметь своего мнения, не иметь идеалов – а тупо клониться по ветру. Понять, простить, принять… Думаю, согласитесь
3. Пункт 5 – исходя из тех же причин, когда начнёт вырисовываться разворотная картинка? Вот сейчас многие тут говорят – где максимум текущего года? Я со своей тупорылой быдлячестью попробую сказать – 168 000. Мож, по декабрьскому. А мож, и мартовскому. Понимаете, про что я. Но не вы, ни я не знаем – когда и сколько. Остаётся только рисовать. Всё. Увидим – поймём.
4. Пункт 7 — Чем ДОЛГОСРОЧНЕЕ тренд, тем он легче контролируется и прогнозируется. Вы, как опционщик, поймёте без лишних комментариев. Ваш арсенал неисчерпаем. Если Вы уверены в 20-30-40% за квартал, я полагаю, что Вы отвергнете все остальные варианты и «смиритесь». Так поступит любой «мудрый» управляющий.
5. Пункт 10 – во всём мире говорят чаще о годовой доходности. Мы, конечно, Азияты/, но не настолько. Любому старше 5-го класса средней школы привычнее измерять в прибыль в годовых. А на свой интервал можно и немного дисконтировать. Как и кто это будет делать – загадка каждого. И что удивительно, Стас, я 8 лет проработал личным помощником правления одного из московских банков, каждый КРУПНЫЙ клиент считает эту ставку дисконта по-своему. Парадокс, но они все правы Приходилось подстраиваться. Нет гармонии, нет
6. Пункт 12 – на рынке ВСЕ игроки. Даже Вы. И даже не на рынке. Положить деньги в банчишку и верить, что отдадут через год на 10% больше? Забавная, опасная игра. Иногда получается – но мал ответ и велик риск
7. Пункт 13 – мы считаем, что счёт не только растёт, но иногда и падает. Ну бывает такое. Снимая деньги, мы получаем пропорциональное списание НДФЛ. Теоретически, тут я с Вами, пожалуй, соглашусь. Каждый месяц в прибыли – почему бы и не снимать. Но не все же такие, как Вы – кто-то и лося словит. Если бы не специфика налогообложения- согласен на 100. А так на 50. Вопрос для раздумий, согласитесь…
8. А 14-й – просто крутость. Фишка всего. Сам себе хозяин – не слушай ничего и никого, полный вперёд! Слушай но не слушайся – так правильнее!
5-10 про годовые и речь, просто провалы внутри не всем понравятся
А в остальном, спасибо за перевод, почти со всем соглашусь))
Тем паче, что в колонну попадут не только Феррари и Порше, но и КАМАЗы и жигули и даже инвалидки?)
любого даже суперогуревшего… на дистанции… имхо.
Планировал попробовать торговать опционами.C удовольствием посмотрю Вашу торговлю пишите!