Тестирование опционных стратегий - Спреды

Выкладываю очередной тест опционной стратегии.
Сначала «картинки», потом описание. (эквити)

Опционы месячные.
Позиция открывается за 30 дней до экспирации.
Закрывается при достижении прибыли в 10% либо при достижении ценой фьючерса страйка проданного опциона.
Прибыль по КолСпреду и ПутСпреду считается отдельно.
КолСпред и ПутСпред — «что-то типа» пропорционального спреда, но модифицированного.
Комиссия учтена.
Реинвестирование не применялось. (фиксированный объем)
Позиция при тестировании открывалась на «все» ГО.
Если перенести на реальную торговлю (учесть ГО и изменения ГО, снизить просадку до приемлемой 5-10%), то доходность примерно 40% годовых.
Сделки совершались по теоретическим ценам.
P.S. Комментарии и вопросы приветствуются.

опционы

jk555

222

1 934

с 12 апреля 2013

52 Комментария

anatolyutkin
23 октября 2013, 16:35
Хотелось бы теста на периоде конец 2007--настоящее время. А то с октября 2011 не было интересных вещей типа май 2008, осень 2008, август 2011.
0
Simix
23 октября 2013, 16:45
Евгений, Я кстати тож дописал свой тестер и ГО прикрутил.
ГО правда точно посчитать не получается, т.к. долго подгонял результаты но пришёл выводу что на РТС используются какие-то поправочные коэффициенты, которые понятны только им одним. Поэтому они и продают этот модуль с только с онлайн подключением к бирже.
Так что своё ГО я округлил в большую сторону, чтоб оно не было меньше чем на бирже, чтобы не было розовых очков.
Счас попробую погонять разные стратегии, сравню с твоими. Хотя с другой стороны вдруг грааль найдётся, палить неохота. Так что ничего не обещаю. :-P
0
Миха
23 октября 2013, 16:45
центральный страйк?
объемы позиции какие (проблемы с ликвидностью)?
0
dvoris
23 октября 2013, 17:14
не увидел ни в посте, ни в комментариях — дельта-хедж не применялся?
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Новое расписание в праздничные дни 2026 года 📩

Мы приняли решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года . Торги в эти дни будут проводиться в формате...

Московская биржа

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...