ФРС ужесточает требования к ликвидным активам

ФРС ужесточает требования к ликвидным активам

23.10.2013
Федеральная резервная система рассматривает ввод новых норм, которые ужесточат требования к ликвидным активам на балансе банков.


 

Эксперты считают, что подобные меры могут значительно повлиять на стратегию банков при покупке активов.
В четверг Совет управляющих ФРС планирует проголосовать по данному предложению, которое сформировано на основе международных соглашений Базельского комитета по банковскому надзору. Эти соглашения предполагают изменение охвата активов, которые используются при расчете показателя краткосрочной ликвидности.
Данный показатель рассчитывается как отношение высоколиквидных активов к чистому денежному оттоку за 30 дней. Соблюдение показателя должно позволить устоять банку, столкнувшемуся с резким оттоком привлеченных средств, как это происходило во время мирового финансового кризиса в 2008 году.
В соответствия нормам «Базель III» банки США должны будут увеличить объем высоколиквидных активов, а следовательно нарастить объем покупок казначейских облигаций.

Хотя детали предложения Федеральной резервной системы пока не известны, эксперты считают, что ФРС будет постепенно внедрять принципы по управлению ликвидности, которые будут способствовать развитию стандартным мер регулирования.


http://www.vesti.ru/doc.html?id=1144945&cid=2161


DJ: *ФРС США предложила более строгие правила предоставления ликвидности для крупнейших банков США.

DJ: *Предложение ФРС призывает к более коротких срокам и более строгому определению понятия «высококачественных» активов.

DJ: *Предложение ФРС выходит за рамки международных стандартов Базель.

DJ: *ФРС: Полное правило относится к банкам с активами на сумму свыше 250 млрд долларов, а правила для банков с активами на сумму более 50 млрд долларов могут быть более мягкими.