Робот скальпер уходит на пенсию...

Сегодня решили завершить наш эксперемент с роботом скальпером на основе нейросетей. Почти год его реальные сделки публиковались на нашем сайте www.dirextrade.com в реальном времени.
Доход в пунктах РТС:

        Как планировалось изначально, дать ему файл знаний за 2012 год и не вмешиваясь прогнать весь 2013-тый и посмотреть доходность. Но, как бывает в реальной жизни, полностью не вмешиваться не получилось. Файл знаний, конечно, мы не меняли, т.е. ни разу его не запускали на обучение, но в самой логике реверта сделок много чего изменилось и дало кучу новых интересных методов. За 10,5 месяцев торговли, робот обернул 10 284 контрактов фъючерса на индекс РТС и заработал почти 160 000 пунктов. Отдал 40 000р комиссии брокеру и примерно столько же оставил себе.

       По пунктам робот показал конечно бешенную доходность! Но с учетом комиссии эта доходность уже не кажется такой большой, а если еще принять во внимание, что он не оборотистый то и вообще смысл держать его дальше без каких-либо изменений пропадает. Вот мы и решили не дожидаясь конца года остановить его. Так как на машину, на которой он работал, уже претендует другой робот с более интересными параметрами.

        Говорим скальперу спасибо, и отправляем его на заслуженный отдых, как знать, может он еще вернется…

Роботы онлайн сделки dirextrade.com

Svips

не определен

1 647

с 18 апреля 2011

55 Комментариев

MALINI
18 октября 2013, 11:41
+++++++++
0
- DMprofit
  18 октября 2013, 14:07
  Интересно, сколько у него в накопительной части пенсии отложено, а сколько в страховой?
  +2
  - Svips
    18 октября 2013, 14:09
    DMprofit, Отстегнул 13% налога и на этом успокоился )
    0
    - Илья К
      18 октября 2013, 21:57
      Svips, может стоит попробовать работать не только по РТС, а и на америке? Ведь комиссии же меньше, ликвидность выше.
      0
      - Svips
        21 октября 2013, 08:13
        sayfuij, В процессе. Но пока и РТСа за глаза хватает.
        0
Революционер
18 октября 2013, 11:44
кидайте мне в мыло пенсионера
погляжу на выхах… может полезное чо вытяну… остальное на выброску конечно )
0
- Владимир Спицын
  18 октября 2013, 11:56
  Революционер, дак и штук 20 просите — им всё равно не деньги, а Вы купите чё-нить…
  +7
  - ACULA
    18 октября 2013, 12:36
    Владимир Спицын, это — ПЯТЬ!!! :)
    +1
- Svips
  18 октября 2013, 12:20
  Революционер, Свою программу для обучения нейросетей трейдингу оцениваем в 100-200тр ))))
  0
latish
18 октября 2013, 11:55
Запустить на одной машине двух роботов компетенция не позволяет?
0
- Дмитрий
  18 октября 2013, 12:00
  latish, думаю скорости и мощности
  0
- Svips
  18 октября 2013, 12:02
  latish, Компетенция позволяет, АПИ брокера не позволяет ))
  0
  - Udgin
    18 октября 2013, 12:40
    Svips, для таком случае можно сделать сервер, который работает с АПИ брокера и сколько угодно клиентов, которые пересылают свои заявки серверу, а он уже дальше брокеру.
    Я у себя такую схему реализовал, что-бы несколько роботов работали с один Quik-ом.
    0
    - Svips
      18 октября 2013, 12:59
      Udgin, Есть у нас такой сервер. Скажите, как разрулить ситуацию, когда скальпер встанет в лонг по РТС, а второй робот позиционщик в шорт по РТС?
      0
      - Udgin
        18 октября 2013, 13:17
        Svips, просто, — если приходит заявка на продажу, и при этом висит не исполненная заявка на покупку, то не исполненная заявка снимается, и обеим роботам высылается сообщение об успешном совершении операции, а вы сэкономили на комиссии. Роботы с свою очередь ведут свой собственный аналитический учет позиций. Суммарная позиция роботов равна позиции на счете у брокера.
        +1
        Svips
        18 октября 2013, 13:48
        Udgin, В теории это конечно не плохо звучит, но что делать, когда скаьпер закроет свою позицию через 5 минут, а позиционщик в своей будет сидеть 4 дня? Получится, что скальпер будет торговать в реверсном режиме. И когда он будет закрывать свою позу и переворачиваться на самом деле встанет двойным обьемом, и через ночь начнет прыгать… Вобщем один сплошной гемор. Легче купить еще один комп, дать каждому по счету и пусть рубят. Так и следить проще, и позы подпровлять и прочее. Благо комы сейчас вообще ничего не стоят.
        0
        Udgin
        18 октября 2013, 13:58
        Svips, а какая собственно разница для вашего капитала, как будут торговать роботы с одного счета (компьютера) или с разных? Ведь суммарная позиция у вас от этого не меняется.
        Ну это ваше дело, если проще купить компьютер, значит проще.
        0
        Николай Лазарев
        18 октября 2013, 13:58
        Svips, Вроде роботостроители и позиционируете себя как умные ребята, а такое пишете.
        Если один бот в шорте, а другой в лонге, совокупная позиция ноль.
        Вообще и всегда совокупная позиция по одному инструменту равна простой сумме позиций.
        И не имеет никакого значения!!! на одном сервере роботы работают или на разных или вообще два бота объединены в один скрипт.
        +1
        Николай Лазарев
        18 октября 2013, 14:01
        Николай Лазарев, На фортсе нет приказов «открыть позицию лонг/шорт» и «закрыть позицию», есть только «купить» и «продать».
        +1
        Svips
        18 октября 2013, 14:05
        Николай Лазарев, Полностью согласны. Но когда дело доходит до реальной практики, и роботы начинают торговать разные сайзы. А если еще они приостанавливаются на доработки. Или запускаются в разное время, или самоподнимаются после падения. Или просто все рубанулось вдруг (да и такое бывает), и вы пытаетепь потом понять кто куда стоял… То сразу станет ясно, что самостоятельный автономный робот, лучше, надежнее и практичнее чем целые комплексы. Не говоря уже про стоимость написания, время на отладку, сложность отладки и пр. и пр. и пр. У нас есть опыт работы через один сервер с одной коннекцией к брокеру. Однажды нас не было в стране, а сервер упал и не поднялся. 4 Робота в Ж… Сейчас Пять роботов, на пяти отдельных машинах, если падают, пытаются подняться, если же не получилось, ну один робот это не весь комплекс с сервером. Вы сами пробовали подобную схему работы?
        +1
        Николай Лазарев
        18 октября 2013, 14:11
        Svips, Не только пробовал, но именно так и работаю. Пулом ботов с одного сервера.
        Если падает сервер брокера, то ситуация не айс, но боты продолжают попытки коннекта вплоть до установления связи.
        А если угораздило уехать за границу, то удалённый доступ в помощь. И можно останавливать/пускать/перезагружать хоть с Куалу Лумпура. Главное что бы тырнет был под рукой.
        +1
        Svips
        18 октября 2013, 14:18
        Николай Лазарев, Удаленный доступ это хорошо, если сервер не лежит и виден в инете. Что делать когда он «ушел» и не отвечает? Все роботы уныло машут ручкой. Ксли конечно у вас нет консоли, позволяющей включать сервер физически. В нашем случае, главное что бы был интернет, плюс резервный канал. И тогда каждый робот сам за себя. Хотя о чем мы говорим. О вкусах не спорят. В вашем случае, возможно это действительно лучшее и удобное решение, если торгуете совокупную позицию по инструменту несколькими роботами. Нам же удобнее знать в момент времени точную реальную ситуацию по каждому роботу. А не виртуальный лонг или шорт у него, так как видетели другой робот пошел против него. Главное что бы мы все зарабатывали, остальное мелочи ;)
        0
        Владимир Сарнацкий
        18 октября 2013, 23:53
        Svips, иметь резервную машину. и пусть пингуют друг дружку.
        0
        Svips
        21 октября 2013, 08:12
        Владимир Сарнацкий, Именно, к этому и приходим. На 2 работоа, 2 машины, каждые еще пингуют др др… и тд и тп. Мы используем то что проверенно нами и стабильно работает у нас. Кто то то, что стабильно работает у него. Видно тех. условия, ПО и важность задачи у каждого своя, отсюда и эффективность реализации тем или иным способом.
        0
        Svips
        18 октября 2013, 14:23
        Николай Лазарев, Скорее это вопрос психологического восприятия и технического исполнения. ) Кому что удобнее.
        0
super_mario
18 октября 2013, 12:04
Пустил слезу
+4
Куприенко Андрей
18 октября 2013, 12:07
прощай робот скальпер, ты стал нам как родной. Но рано или поздно приходит время расставания. Слёзы катятся из глаз. Уходи первый, не оборачиваясь. Прощай… ((
+2
Алексей (rwsmart)
18 октября 2013, 12:32
грустная и добрая история )
+2
ves2010
18 октября 2013, 12:34
имхо
1 я бы запустил 2 бота одновременно… чтоб пропихнуть вдвое больший сайз… ктомуже получл бы более плавную эквити за счет того что один бот хеджит другого… и еще раз бы увеличил сайз
0
- Иосич
  18 октября 2013, 12:39
  ves2010, Хитрый какой)
  0
- Svips
  18 октября 2013, 12:57
  ves2010, Думали уже по всякому, но все не то. Гемора много, выхлопа мало. Сейчас ушли на позиционных роботов на той же логике, и красота. Робот с мая торгует, всего 60 сделок, в не плохом плюсе. Крастоа.
  +1
Sergg
18 октября 2013, 12:43
Полгода наблюдал за этим роботом на сайте.
Писал для себя скрипт на perl чтобы робот в онлайне дергал текущую позицию с сайта и отправлял заявки в quik. И это даже получалось. Но либо лимиткой не успевал войти в прибыльное движение, либо наоборот входил во все убыточные.
Вообщем было интерессно, правда только деньги немного слил на этом :)
0
- Svips
  18 октября 2013, 13:04
  Sergg, Да, поэтому и останавливаем его, так как самим больше 1к с трудом удавалось запихивать ((
  0
yurikon
18 октября 2013, 12:57
Было интересно наблюдать, спасибо за эксперимент! Хорошее подтверждение работоспособности сетей на рынке!
0
- Svips
  18 октября 2013, 13:05
  yurikon, Пожалуйста! И спасибо вам )
  0
Goldman Sachs
18 октября 2013, 13:01
А на чем робот написан? Комп стоял в колокейшен на бирже?
0
- Svips
  18 октября 2013, 13:05
  johngolt, Робот на C# комп стоит в офисе, до биржи 1010км
  0
_landy
18 октября 2013, 13:44
Расскажите, если можно, чуть подробнее о составе входов, архитектуре сети и предобработке. Используется ли комитет сетей или одна? Чистые данные или индикаторы?
0
- Svips
  18 октября 2013, 13:51
  _landy, Робот перевертышь, выходя из позы он входит в противоположную. Архитектура сети 1 нейрон. Используется одна сеть. Данные предобработаны.
  0
  - SergeyJu
    18 октября 2013, 18:12
    Svips, Вы же писали, что там 3 нейрона в первом слое и 1 нейрон во втором. На вход первого слоя подается бинарный вектор длиной 350?
    0
    - Svips
      18 октября 2013, 19:50
      SergeyJu, Хм, наверное перепутал. Есть и такая сеть но не на нем. Вход такой.
      0
    - Svips
      18 октября 2013, 19:51
      SergeyJu, В то время очень много вариантов пробовали…
      0
Иванов Иван
18 октября 2013, 13:56
))))Фишман наверно расстроится если узнает))))))
0
SMT
18 октября 2013, 15:05
Неплохо для однослойного перцептрона.
Неужели российский рынок настолько прост?
Заинтересовали. Уже есть стимул заняться.
0
- Svips
  18 октября 2013, 15:19
  Oexby, простая задача стояла ))
  0
Lafert
18 октября 2013, 18:50
а настоящего HFT пытались на нейросетях делать? реально ли это?
0
- Svips
  18 октября 2013, 19:52
  Lafert, Не пытались. Не знаем на сколько это реально.
  0
Lafert
18 октября 2013, 19:06
Да и вообще, много вопросов. зачем апи брокера, если есть шлюз, а ботов можно на разные регистры одного раздела повесить. Все маркетмейкеры к примеру по разделу имеют. Да и комисс какой то большой очень у Вас.
0
- Svips
  18 октября 2013, 19:54
  Lafert, Платить 4000р в месяц за плазу, для робота который зарабатывает 40 000р в год, как то желания нет. Мы не маркет мейкеры. Сейчас сидим полностью на позиционных роботах, которые совершают не больше 200 сделок в год. Очень оборотистые и не требуют высокоскоростных подключений. Апи брокера хватает.
  0
  - Lafert
    18 октября 2013, 20:07
    Svips, одна плаза, еще 4000в месяц на поддержание раздела. И все будет отлично на одном пк работать
    0
    - Svips
      18 октября 2013, 20:10
      Lafert, А так у нас бесплатно все работает )
      0
  - _landy
    21 октября 2013, 10:51
    Svips, не вижу никаких проблем с тем, чтобы обучить комитет из 30-50 сетей, каждой из которых выделить в управление по одному контракту, реализовать это в одном монолитном exe-файле, на доработку и профилактику выводить всех вместе. Сводить сделки внутри, как показывает практика — совершенно необязательно, можно выводить на площадку вообще всё.
    
    ЗЫ: По составу входов еще вопрос — используется ли фид РТС+индикаторы либо РТС+запад?
    0
    - Svips
      21 октября 2013, 11:02
      _landy, Используются только бары.
      0