Тестирование торговой стратегии #1

Тестирование торговой стратегии #1

Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.
ТЗ торговой стратегии:
Общие условия:

Торговый инструмент — фьючерс на индекс РТС.
Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
В течении дня допускается только одна сделка.
Вход только в длинные позиции.
Сделки открываются только после 11:00 по московскому времени.

Правила на вход в позицию:

Рабочий ТФ — 5 минут.
На график накладывается обычная скользящая средняя. Рассчитывается значение мувинга на последних 4 барах. Значение мувинга на последнем баре должно быть на 20 пунктов больше, чем на предыдущем. Аналогично для 3х предшествующих свечей. Таким образом мувинг должен возрастать на значение не меньшее заданного в течении 4х последних баров.
Если выполняются общие условия, предыдущий дневной бар был зеленым и цена выше цены открытия дня, а также выполняются условия роста мувинга — открывается длинная позиция.

Удержание и закрытие позиции:

Стоп ставим и передвигаем на 100 пунктов ниже минимального значения за 5 последних 15 минутных свечек.
Минимальный стоп на позицию — 300 пунктов.
Закрытие позиции либо по стопу, либо в конце дня.

Код написан в соответствии с предоставленным ТЗ, от себя добавили возможность оптимизации и изменения параметров минимального роста мувинга за каждую свечку, изменения времени, когда система не должна открывать позиций, также есть возможность устанавливать и оптимизировать минимальный размер стопа и длину мувинга. Стратегия реализована в терминале Multicharts .Net на языке программирования C#.

Пример точек входа:

Для запуска стратегии необходимо создать новый сигнал в PoweLanguage .Net Editor, назвать его в соответствии с файлом.
В терминале Multicharts нужно открыть график нужного инструмента (в нашем случае это RI) следующим образом:

В Data #1 устанавливаем рабочий ТФ
в Data #2 устанавливаем ТФ, по которому будет ставиться стоп.
в Data #3 устанавливаем дневной график.

Результаты тестирования стратегии без учета комиссии и проскальзывания со стандартными параметрами:

Результаты тестирования стратегии с комиссией 4 рубля за сделку.

Период тестирования с 2010 года.
Полный отчет по тестированию торговой стратегии.

На наш взгляд данная стратегия неприменима в исходном виде, но, возможно, некоторые корректировки и оптимизация смогут улучшить показатели системы.
Хотим обратить внимание, что Shark Traders не занимается продажей торговых роботов и систем, мы также не занимаемся разработкой систем «под заказ». Данная акция носит временный и безвозмездный характер. Надеемся, что данная разработка будет Вам интересна и полезна. В ближайшее время будет опубликован еще ряд торговых стратегий. Посмотреть их можно будет по тегу «shark traders тестирование».
Код торговой стратегии выложен в нашем файловом архиве.

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/testirovanie-torgovoj-strategii-1/

Алготрейдинг Стратегия Торговые роботы

Shark Traders

Санкт-Петербург

1 460

с 27 марта 2013

16 Комментариев

silentbob
04 октября 2013, 21:45
тьфу, любители
-5
- Shark Traders
  04 октября 2013, 22:02
  silentbob, это немного инфантильный вывод. дай Бог, чтобы Ваш профессионализм Вас никогда не покидал
  +3
Алексей
04 октября 2013, 22:01
За комментарии в коде отдельное спасибо.
Покоряю C#.
+4
Krylik_tm
04 октября 2013, 22:09
Зря вы так. Ребята стараются. Респект. Маладцы.
+2
SMT
04 октября 2013, 22:39
Стратежка примитивная, (удивлен что не сливная). Ребям респект. Уважаю алготрейдеров.
+1
Сергей < o-s-a.net >
05 октября 2013, 00:59
комиссия для тестирования должна быть не ниже 40р., оптимально на мой взгляд 60р.
Все стратегии, у которых комиссия ниже на мой взгляд надо в топку. Если вы предполагаете, что легко можно написать робота на 5мин. таймфрейме, то вы глубоко ошибаетесь.
P.S. Мувинги :-) ну, насмешили.
прибыль может быть немного меньше уплаченной комиссии за день подумайте об этом и это может быть очень прибыльной стратегией с плавной эквити(это конечно не одна сделка в день)
0
- day0markets.ru
  05 октября 2013, 01:45
  Sergey_gt, идея этой стратегии не наша. Почитайте первый пост по ссылке. Человек захотел протестировать идею, мы ему помогли. Речи о том, что это хорошая боевая стратегия, быть не может. Физы все же составляют не 40 рублей:) а вот с проскальзыванием — да, примерно так же и выходит.
  0
Раиль
05 октября 2013, 11:49
В 2010ом рынок был другой
0
Андрей Егоров
05 октября 2013, 15:35
Спасибо за статью

цитаты ТЗ:
«Общие условия:
Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
…
Удержание и закрытие позиции:
Закрытие позиции либо по стопу, либо в конце дня. „

Какое условие для закрытия применяется?
если смотреть по скринам, по по вконце дня, тогда что имелось ввиду в общих условиях?
0
- day0markets.ru
  05 октября 2013, 16:00
  Yegor, закрытие либо в конце дня, либо по стопу. Стоп ставится и передвигается за минимум последних 5 15-минутных свечек.
  0
Трейдер Нубас
05 октября 2013, 19:11
Лудомания
0
broker25
06 октября 2013, 19:26
в омеге построил похожую стратегию. Убыток. Ничего другого на пятиминутках я и не ожидал.
0
Алекс Майер
19 сентября 2016, 20:32
>> Стратегия реализована в терминале Multicharts .Net на языке программирования C#

Для ознакомления эту и другие платформы взять можно здесь: http://getanyplatform.com
0