Тестирование торговой стратегии #1

Тестирование торговой стратегии #1

Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.
ТЗ торговой стратегии:
Общие условия:

Торговый инструмент — фьючерс на индекс РТС.
Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
В течении дня допускается только одна сделка.
Вход только в длинные позиции.
Сделки открываются только после 11:00 по московскому времени.

Правила на вход в позицию:

Рабочий ТФ — 5 минут.
На график накладывается обычная скользящая средняя. Рассчитывается значение мувинга на последних 4 барах. Значение мувинга на последнем баре должно быть на 20 пунктов больше, чем на предыдущем. Аналогично для 3х предшествующих свечей. Таким образом мувинг должен возрастать на значение не меньшее заданного в течении 4х последних баров.
Если выполняются общие условия, предыдущий дневной бар был зеленым и цена выше цены открытия дня, а также выполняются условия роста мувинга — открывается длинная позиция.

Удержание и закрытие позиции:

Стоп ставим и передвигаем на 100 пунктов ниже минимального значения за 5 последних 15 минутных свечек.
Минимальный стоп на позицию — 300 пунктов.
Закрытие позиции либо по стопу, либо в конце дня.

Код написан в соответствии с предоставленным ТЗ, от себя добавили возможность оптимизации и изменения параметров минимального роста мувинга за каждую свечку, изменения времени, когда система не должна открывать позиций, также есть возможность устанавливать и оптимизировать минимальный размер стопа и длину мувинга. Стратегия реализована в терминале Multicharts .Net на языке программирования C#.

Пример точек входа:

Для запуска стратегии необходимо создать новый сигнал в PoweLanguage .Net Editor, назвать его в соответствии с файлом.
В терминале Multicharts нужно открыть график нужного инструмента (в нашем случае это RI) следующим образом:

В Data #1 устанавливаем рабочий ТФ
в Data #2 устанавливаем ТФ, по которому будет ставиться стоп.
в Data #3 устанавливаем дневной график.

Результаты тестирования стратегии без учета комиссии и проскальзывания со стандартными параметрами:

Результаты тестирования стратегии с комиссией 4 рубля за сделку.

Период тестирования с 2010 года.
Полный отчет по тестированию торговой стратегии.

На наш взгляд данная стратегия неприменима в исходном виде, но, возможно, некоторые корректировки и оптимизация смогут улучшить показатели системы.
Хотим обратить внимание, что Shark Traders не занимается продажей торговых роботов и систем, мы также не занимаемся разработкой систем «под заказ». Данная акция носит временный и безвозмездный характер. Надеемся, что данная разработка будет Вам интересна и полезна. В ближайшее время будет опубликован еще ряд торговых стратегий. Посмотреть их можно будет по тегу «shark traders тестирование».
Код торговой стратегии выложен в нашем файловом архиве.

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/testirovanie-torgovoj-strategii-1/

Алготрейдинг Стратегия Торговые роботы

Shark Traders

Санкт-Петербург

1 460

с 27 марта 2013

16 Комментариев

silentbob
04 октября 2013, 21:45
тьфу, любители
-5
Алексей
04 октября 2013, 22:01
За комментарии в коде отдельное спасибо.
Покоряю C#.
+4
Krylik_tm
04 октября 2013, 22:09
Зря вы так. Ребята стараются. Респект. Маладцы.
+2
SMT
04 октября 2013, 22:39
Стратежка примитивная, (удивлен что не сливная). Ребям респект. Уважаю алготрейдеров.
+1

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности

Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из ключевых факторов, влияющих на пару, стала...

Tickmill

13.01.2026

Рейтинг ключевых событий 2025-го и наши планы на следующий год

В канун старого Нового года мы решили оглядеться назад и подвести итоги прошедшего года – что-то, безусловно, нам удалось, где-то в реализацию планов вмешались внешние обстоятельства, ну а в...

Норникель

13.01.2026

ПАО «АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-13

ПАО «АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-13 💼 Предварительные параметры выпуска: 🔵 Предварительная дата сбора книги заявок: 20 января 2026 года с 11:00 до 15:00...