Легкие деньги на волатильности РИ

С 75% вероятностью, после 14:00, на увеличенном ГО, волатильность на октябрьской серии РИ сделает поход вниз. Учитывая реализуемую последние дни волатильность на уровне 15-20% мы считаем, что текущий уровень сильно завышен. Причин две — хедж декабрьского сайза десками и повышенное ГО.

А так как многие трейдеры любят продавать выходную тету в четверг-пятницу, шанс что проданный сейчас стренгл подешевеет уже к вечеру — очень велик.

Не благодарите. Все-таки шанс 75%.

гном

Гном

Москва

1359

19 476

с 24 мая 2013

30 Комментариев

Kir
26 сентября 2013, 10:57
Спасибо. Посмотрим :)
+1
Жук Скарабей
26 сентября 2013, 10:58
спалил грааль)))
частенько продаю стренгл в четверг.
+3
Zorkiy
26 сентября 2013, 11:10
согласен на все 100. вчера уже это сделал продажей 145-го октября.
0
Vkt
26 сентября 2013, 11:18
Легких денег не бывает. Значит профит по веге сожрет убыток от дельты.
0
Евгений Plushkin
26 сентября 2013, 11:21
Товарищи, а когда понизят ГО, кто-нибудь знает?
0
- U_N_A
  26 сентября 2013, 11:33
  Евгений Plushkin, тоже интересует этот вопрос
  0
- dvoris
  26 сентября 2013, 11:51
  Евгений Plushkin, сегодня.
  0
Алена Иванова
26 сентября 2013, 11:33
А о чем вообще этот пост? Расскажите, расшифруйте по-русски!
0
- astic
  26 сентября 2013, 11:43
  Алена Иванова, Опыт работы на рынке 8 лет :)
  0
  - Юрий Питерский (pitersckij)
    26 сентября 2013, 13:50
    astic, )))
    0
  - Алена Иванова
    26 сентября 2013, 14:33
    astic,
    Я не стесняюсь спрашивать. 8 лет — акции и фьючерсы, уверена, тут таких большинство. Пришло время и для опционов и мне не стыдно, что я только сейчас узнаю этот рынок.
    0
astic
26 сентября 2013, 11:43
Должны сегодня в обед по регламенту, но лучше позвоните на биржу и спросите.
0
- Bambuk
  26 сентября 2013, 12:03
  astic, да, moex.com/s31 ))))
  0
demigivan
26 сентября 2013, 11:43
Продавать опцион ради двухдневной тетты это как-то рискованно… Да и ведь гэп в понедельник обычно большой.
0
- Гном
  26 сентября 2013, 11:50
  demigivan, Для того, чтобы утверждать «большой» или нет — нужно провести анализ и дать значение. В ближайшее время выйдет серия разговоров с Седым на кухне. Будет называться «Просто об опционах». Там эта тема будет подробно разобрана.
  +7
  - Schurik
    26 сентября 2013, 12:34
    Гном, а robot_gnom Ваш на ЛЧИ?
    0
  - Agent_Cooper
    26 сентября 2013, 13:29
    Гном, мне кажется или стартовая сумма вашего робота в ЛЧИ изначально ниже была? Докидывали или очередные чудеса расчета этого показателя по регламенту конкурса?
    0
RS-trade (Forward)
26 сентября 2013, 11:51
висит стрэнгл с Пн-ка (от 25,25 по ртсвиксу) на 135/155… уморился роллировать дельту, поза хоть и в плюсе, но оочень уж тяжелая неделя для стрэнгла
0
RS-trade (Forward)
26 сентября 2013, 11:54
вега всю неделю только откусывает а не прибавляет ))
0
Renat1
26 сентября 2013, 12:46
читаю и понимаю как много я не понимаю:«сайз деска», «стренгл» «тета»…
0
TauR
26 сентября 2013, 15:12
всю неделю продавали, под конец будут откупать
0
Mrazish
26 сентября 2013, 15:42
Подскажите, как правильно сделать стрэнгл, продать 140 колы и 150 путы или наоборот? )
0
- astic
  26 сентября 2013, 15:45
  Mrazish, продай что вне денег
  0
  - Mrazish
    26 сентября 2013, 15:49
    astic, так в деньгах дороже, возможно и профит больше будет.) Сделал и то и то, все греки одинаковые у позиций. Вот думаю в чём же подвох.
    0
    - astic
      26 сентября 2013, 15:51
      Mrazish, почитай из чего состоит стоимость опциона из каких двух составляющих
      +1
    - astic
      26 сентября 2013, 15:53
      Mrazish, подвоха нет просто опционы в деньгах практически неликвидны
      0
    - astic
      26 сентября 2013, 15:56
      Mrazish, профит будет одинаковый и максимальный в идеальном случае будет зависеть от наличия в опционах времянки
      0
      - Mrazish
        26 сентября 2013, 16:02
        astic, да да, начинаю понимать, в деньгах времянки совсем мало. Только вот не понял, почему греки одинаковые и прога опционная рисует одинаковый профит через 4 дня и при изменении волы. Возможно надо с ценой ещё поиграться.
        0
- Жук Скарабей
  26 сентября 2013, 16:13
  Mrazish, опцион «в деньгах» по волатильности поход на фьюцерс-регирует очень синхронно, когда как «опционы вне денег» могут прибавить, упастьв стоимости намного больше-там просто ликвидность больше.
  0
broker25
26 сентября 2013, 16:53
«хедж декабрьского сайза десками » — можно поподробнее?
октябрьские сайзы повыше будут, да и гамма у них другая
и кто сказал, что купленную волу хеджируют чаще чем проданную?
0

Читайте на SMART-LAB:

🏦 Сбер эффективен как всегда

Зеленый банк отчитался по МСФО за 4 квартал и весь год Сбер (SBER) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — комиссионные доходы: ₽219 млрд (-5,2%); — процентные...

Market Power

26.02.2026

2025: год адаптации и перестановки сил на рынке МФО

СРО «МиР» подвела результаты 2025 года на основе данных от крупнейших МФО, на которых приходится 80% рынка. Давайте посмотрим, что происходит. Тенденции IV квартала: Совокупный портфель...

МКК "Займер"

26.02.2026

Т-Инвестиции начали аналитическое покрытие акций Аэрофлота

Аналитики Т-Инвестиции начали покрытие акций Аэрофлота. Присвоена рекомендация «держать», целевая цена – 63 рубля за акцию. ✈️ Аналитики оценивают потенциал роста на горизонте года – 17% с учетом...

Aeroflot

27.02.2026

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...