С 75% вероятностью, после 14:00, на увеличенном ГО, волатильность на октябрьской серии РИ сделает поход вниз. Учитывая реализуемую последние дни волатильность на уровне 15-20% мы считаем, что текущий уровень сильно завышен. Причин две — хедж декабрьского сайза десками и повышенное ГО.
А так как многие трейдеры любят продавать выходную тету в четверг-пятницу, шанс что проданный сейчас стренгл подешевеет уже к вечеру — очень велик.
astic,
Я не стесняюсь спрашивать. 8 лет — акции и фьючерсы, уверена, тут таких большинство. Пришло время и для опционов и мне не стыдно, что я только сейчас узнаю этот рынок.
demigivan, Для того, чтобы утверждать «большой» или нет — нужно провести анализ и дать значение. В ближайшее время выйдет серия разговоров с Седым на кухне. Будет называться «Просто об опционах». Там эта тема будет подробно разобрана.
Гном, мне кажется или стартовая сумма вашего робота в ЛЧИ изначально ниже была? Докидывали или очередные чудеса расчета этого показателя по регламенту конкурса?
astic, да да, начинаю понимать, в деньгах времянки совсем мало. Только вот не понял, почему греки одинаковые и прога опционная рисует одинаковый профит через 4 дня и при изменении волы. Возможно надо с ценой ещё поиграться.
Mrazish, опцион «в деньгах» по волатильности поход на фьюцерс-регирует очень синхронно, когда как «опционы вне денег» могут прибавить, упастьв стоимости намного больше-там просто ликвидность больше.
«хедж декабрьского сайза десками » — можно поподробнее?
октябрьские сайзы повыше будут, да и гамма у них другая
и кто сказал, что купленную волу хеджируют чаще чем проданную?
Мосгорсуд отменил аресты акций Селигдара, принадлежащих контролирующему акционеру компании Максимус и совладельцу Русских фондов Сергею Васильеву Как сообщили журналистам в «Селигдаре», апелляционная ...
Alex666, будьте реалистом, даже при всех трубах и максимальных перекачках газпром стоил кратковременно 390, а с2017 по 2020 не намного выше 250, а с 2013по 2017 вообще болтался в диапозоне 170-120,...
По нашим оценкам финальный дивиденд Татнефти составит ~43 руб./акц. (ДД - 6%) при выплате 75% прибыли по МСФО - АТОН Выручка «Татнефти» за 2-е полугодие 2024 составила 1 099 млрд рублей (+18% п/п, 14%...
Термины «first-in-class» и «next-in-class». Разберем на примере ПРОМОМЕД. Сегодня в нашей рубрике #ВопросОтвет мы рассмотрим термины «first-in-class» и «next-in-class». Разберем на примере ПРОМОМЕД.
...
Америка падает - Россия растёт Если конкуренту плохо — то это хорошо, это увеличение прибылей.
Если не считать предприятий, встроенных в систему конкурента.
Когда Америка лидировала в мирово...
частенько продаю стренгл в четверг.
Я не стесняюсь спрашивать. 8 лет — акции и фьючерсы, уверена, тут таких большинство. Пришло время и для опционов и мне не стыдно, что я только сейчас узнаю этот рынок.
октябрьские сайзы повыше будут, да и гамма у них другая
и кто сказал, что купленную волу хеджируют чаще чем проданную?