Вопрос новичка про арбитраж

На смарт-лабе есть люди которые торгуют спред между RI и синтетическим фьючерсом(из опционов RI)?

Поделитель опытом если не жалко))

Построил график спреда между RI и синтетикой(надеюсь правильно), для расчетов брал теоритические цены опционов из Quik.

Судя по графику спред должен покрывать издержки.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

новичок синтетический фьючерс арбитраж

petruha_novicheck

Донецк

с 15 сентября 2013

29 Комментариев

Spekyl
25 сентября 2013, 18:29
покупать/продавать опцики тоже по теоретической цене будешь?
0
- petruha_novicheck
  25 сентября 2013, 18:41
  Spekyl, Так вроде теоретическая цена практически совпадает с рыночной. Я бы взял график обезличенных сделок, но он рваный, а теоретическая цена рассчитывается непрерывно
  0
  - tuono
    25 сентября 2013, 19:02
    petruha_novicheck, только бедапечаль что теор. цена не совпадает с бидами или асками))А спрэд так может разьезжаться)))))))))))
    +1
zergen
25 сентября 2013, 18:47
это грааль! копай дальше.
0
Edyatel
25 сентября 2013, 18:55
пару лет назад делал подобного робота. Фьюч и синтетика на ближних двух страйках. Для синтетики брал реальные бид/аск опционов.

При тестовых прогонах (сделки не совершались) фиксировались моменты, когда это могло работать. Да, моменты периодически возникают, но естественно, не надолго (секунды). Объем туда не засунешь, так, копейки.

С уважением,

Энергетический Дятел.
0
SergeyJu
25 сентября 2013, 19:00
Если Вас не пугают технические трудности, могу сообщить, что последний год для арбитражных хеджевых фондов выдался очень тяжелым. Видать, не сезон.
0
Simix
25 сентября 2013, 19:02
Ещё я делал отслеживания арбитража пут=колл-фуч (собственно это то же самое только в профиль)
Та же фигня, ловить нечего. Если супер-мега доступ делать, то можно успеть. как раз окупишь стоимость аренды доступа
0
Gypsy
25 сентября 2013, 19:03
Нечего там ловить, поверь.
0
Spekyl
25 сентября 2013, 19:13
ты возьми лучшие бид и аск из стакана, их квик транслирует, и посмотри что выйдет, если покупать по аску а продавать по биду. на ближних страйках снайперов-ботов нет, так что результат более-менее выйдет
0
petruha_novicheck
25 сентября 2013, 19:51
Да, спреды на опционах все портят, в лучшем случае 20-30п. спред на каждый опцион, 10п. на фьюче, 20п. на покрытие комиссий. Итого из потенциальной прибыли вычитаем 70-90 п. и ничего не остается. Жаль, очень жаль (((
0
Евгений Горюнов
25 сентября 2013, 20:02
в каком софте спред строил?
0
- petruha_novicheck
  25 сентября 2013, 20:20
  Евгений Горюнов, Sierra chart, там можно нехитрым способом бесконечный триал сделать))
  0
  - Евгений Горюнов
    25 сентября 2013, 20:28
    petruha_novicheck, поделись опытом, плиз) в личку.
    0
    - petruha_novicheck
      25 сентября 2013, 20:38
      Евгений Горюнов, есть недостаток у этого способа, западные коннекторы будут не доступны, но российский рынок доступен через бесплатный коннектор к quik. Если все еще интересно, могу написать способ в личку…
      0
      - Евгений Горюнов
        25 сентября 2013, 20:57
        petruha_novicheck, буду рад) если не сложно
        0
        petruha_novicheck
        25 сентября 2013, 21:45
        Евгений Горюнов, написал…
        0
      - Архангельский Юрий
        26 сентября 2013, 10:36
        petruha_novicheck, Будь бодр, пожалуйста и мне скинь в личку если не сложно.
        0
SMT
25 сентября 2013, 20:28
petruha_novicheck, Мой совет — если не знаете основ матстата и не умеете программировать — даже не думайте браться за синтетики. «ручками сделал и „на глаз“ прикинул» здесь не прокатит.
0
- petruha_novicheck
  25 сентября 2013, 20:29
  Oexby, да я уже понял.
  0
.........
25 сентября 2013, 20:35
а по какой формуле этот спред строиться?
0
- petruha_novicheck
  25 сентября 2013, 21:03
  Olga588, не знаю насколько правильный мой способ построения, т.к. я далеко не математик. Для построения графика синтетического фьюча я нашел разность цен опционов call и put(цена call — цена put или наоборот). График спреда — это разность цены фьюча RIZ3 и синтетического фьюча (цена RIZ3 — цена синт. фьюча). А вообще все это делал методом тыка))
  0
  - Anton Medvedev
    25 сентября 2013, 23:00
    petruha_novicheck, что такое «цен опционов call и put»? Какие конкретно величины использовали?
    0
    - petruha_novicheck
      25 сентября 2013, 23:27
      trade-research, Я использовал теоретические цены опционов(они практически совпадают с рыночными), но лучше использовать лучшую цену спроса и лучшую цену предложения, как писал Spekyl выше.
      0
      - Anton Medvedev
        26 сентября 2013, 08:30
        petruha_novicheck, не «лучше», а единственно возможный вариант! Теор цена считается с заппазданием. В реальности ваш спред примерно равен нулю и его просто нет в процессе торгов.
        0
        petruha_novicheck
        26 сентября 2013, 11:40
        trade-research, если так, то извиняюсь за неправильный расчет.
        0
Архангельский Юрий
26 сентября 2013, 10:38
Я тоже в арбитраж все глубже залезаю, но на обьеме реально делать только фьюч против спота (сбер, газпром и еще пару бумаг). Копайте лучше в этом направлении
0
- petruha_novicheck
  26 сентября 2013, 11:44
  Архангельский Юрий, для арбитража у меня маленький опыт и депозит. Я еще даже скальпингом фьюча РТС зарабатывать не научился, всего 3 месяца торгую/сливаю((
  0

Читайте на SMART-LAB:

🏦 Как Займер трансформирует свою бизнес-модель?

В последнее время мы много говорили о трансформации бизнеса Группы. Давайте разберемся, в чем именно заключаются эти изменения и почему это важно для инвесторов. Бизнес-модель Займера...

МКК "Займер"

22.05.2026

Норникель вошел в Национальный доклад РСПП как пример эффективных изменений

Отдельная глава в этом исследовании посвящена анализу корпоративных практик нашей компании. Эксперты выделили три главных направления, в которых компания демонстрирует системный прогресс: 🔹...

Норникель

21.05.2026

Совкомбанк начал покрытие акций ДОМ.PФ

Совкомбанк приступил к аналитическому покрытию акций ДОМ.PФ с рекомендацией — ПОКУПАТЬ и включением акций в топ-пик в финансовом секторе Главное, что отмечают аналитики Совкомбанка: 🔵У...

ДОМ.РФ

21.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...