«Финансовая математика. Чем занимаются гении на бирже?»
Глава фонда Quantum Brains Сapital наконец ответит, для чего получать высочайшее техническое образование, чем оно может быть полезно на рынке. И самое главное, как разрабатываются стратегии в фонде QBC.
Нет, ну не могу смолчать. Ну как это в СССР «не было эконометрики». Слова такого не было и это, кстати, правильно, если встать на чисто математическую терминологию. Но работы гораздо глубже того, что описано в учебниках по эконометрике, были еще в 70-х годах 20 века. Достаточно вспомнить такие фамилии, как Айвазян или Мхитарян. Да вообще линейную регрессию применял еще Чаянов, а простейшая эконометрика есть и у Ленина в «Развитии капитализма в России» и «Империализм, как высшая стадия капитализма». Кто ее после этого мог «запретить»? :)
SMA, не АГ, но скажу своё имхо, по эконометрике на русском та книга про которую говорит Арсен в видео самая реальная, а по терверу феллер и ширяев если с матаном нормал.
По теорверу, как уже сказали ниже — Феллер. А по эконометрике достаточно прочесть простенький учебник и читать книги и статьи по регрессионному, кластерному и факторному анализу и анализу временных рядов. От того, что эти области исследований помещается в книжку под названием «Эконометрика» в урезанном варианте, становится только хуже.
Для «шапочного» знакомства с этими методами достаточно вот этого справочника
Да все Арсен прекрасно знает, просто это выступление «чистой воды» «пускание пыли в глаза» дилетантам и не более того. А в таких выступлениях главное сказать, что нет нерешенных задач и ты знаешь об их решениях, неизвестных «простым смертным». Он с этим прекрасно справился, но для профессионального математика выбранные некорректные формулировки и ошибочные утверждения режут слух. Так что с моей стороны — это придирки и не более того. Арсен же не научной конференции выступал, где такое недопустимо.
Математика это прекрасно, но рынками движет психология, которую нельзя запрогать. Самый навороченный алгоритм это всего лишь попытка преобразовать хаотичный рынок в устойчивую трендовую динамику счета уже без зависимостей (но по факту тоже хаотичную). На свою доходность всегда смотрит сам ее создатель, а он человек, со своей психологией жадностью и страхами. И начинается — подкрутить, доработать, чтоб побольше да получше и т.д. В итоге он «продает» и «покупает» свою стратегию, совершая все те же ошибки, что и обычный интуитивный трейдер, торгующий руками. Безусловное благо для всех участников то, что квантовые фонды устраняют очевидные арбитражи и тем самым переносят ликвидность по разным рынкам, за это им и идет «ручеек». Но самое вкусное всегда съедят те, кто научил себя иметь рыночный образ мышления и проработал проблемы с психологией. И не так важно, руками он торгует или программирует для этого компьютер.
genubat, там целая толпа политиков есть во всех странах под названием «Евроскептики», которые в текущей ситуации его поддерживают ситуативно, но он сам такой смелый по иной причине — он крепок внут...
Подскажите, кто понимает. Как получилась доходность 17.4% у облигации «Облигация Якут-10 об (RU000A0ZZ7E6)»? Номинал — 400 р, стоимость 95,57% = 382,28 рублей, купон 7.53% в год, осталось — 0,86 лет д...
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вы посчитали доходность 17,43% у облигации «Облигация Якут-10 об (RU000A0ZZ7E6)»? У меня выходит 12,9% если купить ее сейчас по цене 382,28 р
Markitant, поскольку расстояние от Орши до Москвы в 2 раза меньше, чем от Ростова и там не зеки служат, поэтому дешевле и безопасней откупаться.
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Президент России...
Иванов М.,
Да это уже не тезис… Тезисом это было перед ИПО ЮГК:)))
И тогда считалось, что золото на хаях…
А сейчас цена уже около 2400 и 2500 реально маячит.
И тем не менее кто то акции ...
Примитивный или не примитивный арбитраж это уже кому как нравится.
Голову на место поставил.
На том спасибо.)
Не часто на Смарте обозначается достойный уровень подхода к трейдингу.
Это Вам не герчиковские пробойно-отбойные анекдоты слушать.
По теорверу, как уже сказали ниже — Феллер. А по эконометрике достаточно прочесть простенький учебник и читать книги и статьи по регрессионному, кластерному и факторному анализу и анализу временных рядов. От того, что эти области исследований помещается в книжку под названием «Эконометрика» в урезанном варианте, становится только хуже.
Для «шапочного» знакомства с этими методами достаточно вот этого справочника
www.tnu.in.ua/study/books.php?do=file&id=6524
А глубже лучше уже «копать» в специальной литературе, а не в учебниках.
Да все Арсен прекрасно знает, просто это выступление «чистой воды» «пускание пыли в глаза» дилетантам и не более того. А в таких выступлениях главное сказать, что нет нерешенных задач и ты знаешь об их решениях, неизвестных «простым смертным». Он с этим прекрасно справился, но для профессионального математика выбранные некорректные формулировки и ошибочные утверждения режут слух. Так что с моей стороны — это придирки и не более того. Арсен же не научной конференции выступал, где такое недопустимо.