S&P 500. Пора серьезной коррекции или нет?

Пришла ли пора для серьезной коррекции или нет?

Я полагаю, что сейчас многие трейдеры задаются этим вопросом.

Рузумеется и я ломаю голову над этой проблемой.

Что мы имеем в прошлом. Я уже давно (июль — август) ставил цели 1717-24, затем 1735 и главная цель 1765 пунктов.

Первые две фьючерс взял на прошлой неделе.

Когда же он возьмет третью?

Я могу быть не очень популярным, но предположу, что до 30-го сентября, после чего начнется коррекция на 10-12%.

Давайте посмотрим всего на 2 графика.

Дневной.
  
Мы видим как резво фьючерс закусил удила и погнал вниз.

Такие красивые свечи на днях. Первая практически молот и две подтверждающие.

Но чу — еще не вечер.

Фьючерс только что закрыл гэп имени Саммерса от 16.09.2013 года и этим он может ограничится.


Почему я так думаю:
1. Гэп этот не стал гэпом истощения, потому что 6-ть сессий индекс провел выше 1700.
2. Закрытие и сегодня его выше этой отметки лишний раз подтвердит, что это есть гэп продолжения, а не истощения как предполагалось ранее.
3. Глубина это коррекции по ФИБО если отложить его от 1680,5 минимум 13 сентября (пятницы перед гэепом Саммерса) до хая 1733,25 — составляет 76%, что вполне достаточно для подобного движения.
4. ФИБО отложеное от края этой коррекции 1689,5 если в текущий момент считать это краем дает 162% на увроне 1760 пунктов, что совпадает с целью поставленной еще летом, а именно 1765, а если учесть, что это новый фьючерс, то вполне укладывается в бэквордацию между ним и сентябрьским.
5. Не забываем, что финансовый год в США заканчивается 30-го сентября и есть такое понятие как Definition of 'Window Dressing и фонды перетряхивают свои портфели и могут что-то от туда выкинуть, а что-то добавить что вот привнесло определенную волатильность. Но завершить наверняка захотят на хаях — да тут сама как говорится ситуация благоволит.
6.  Не кидайтесь помидорами те кто только торгует S&P, но я заметил уже как 4 месяца интересную кореляцию — ФР РФ опережает рынок США с мая. Мы сегодня сбегали вниз резвее, а на открытии вечерки не очень продолжили, хотя фьючерс S&P сдела еще 0,35% вниз. Более того на нашем рынке сегодня шли осторожные покупки.
7. Многие игроки перед заседанием вышли из позиций как на нашем рынке, так и в США и сейчас у них есть желание прокатиться в этом движении еще раз.

Я писал  18-го днем что наша компания закрыла все позиции по клиентским счетам. Сегодня мы вошли во фьючерс РТС, Газпром, ГМК, Россети, Татнефть, Сбер преф, Лукойл,  Транснефть.

По личным счетам я в покупке фьючерса S&P и колов (краткосрочно) до 1750-1765.

Разумеется я готов в любой момент выйти по стопам. 


График 4-х часовой.


 Смотрите как мы красиво протестировали сверху старую линию шеи от августовской ГИП, которая была исполнена еще в августе и которую пробили обратно вверх в сентябре (красная диагональная линия).

Ну и объемы — когда индекс на объявлении ФРС шел вверх — посмотрите свечу длинную зеленую — объем всего 305 тыс контрактов. На дневке там совсем маленькая свечка.
Таким образом я не видел фиксации — это были спекулятивные покупки и насовывание перед экспирацией.

Объемы которые я вижу на это снижении мне напоминают краткосрочную покупку с целью 50-60 пунктов.

В целом я уже давно за здоровую коррекцию, но начнется она более неожидано и не дадут заработать тем кто зашортил спокойно в четверг 1733 по S&P или 149800 по ФРТС.

Итак краткосрочно цель по фьючерсу на S&P 1760-65, по ФРТС 152500.