Продолжаю осваивать опционы )

Предыдущий пост закончился на споре — вернётся ли IV на место в понедельник после просадки в пятницу.

Закрытие пятницы было RTSVX 47 (индекс упал на вечёрке на 10 пунктов!), в понедельник через 15 минут после открытия — 57, т.е. уровень закрытия дневной сессии пятницы. Так вот!
Мои 160 Коллы при падении рынка на две тысячи пунктов просели на 400р, что было выровнено шортом по РИУ. Жду развития событий, немного наклонил стредл в шорт.

Всё же склоняюсь к еще одной волне падения на этой неделе.

Пегов опционы

Dr Volk

Калининград

2 484

с 2 марта 2011

16 Комментариев

Сергей Иконников
22 августа 2011, 10:42
Так обычно и происходит — в понедельник утром вола подскакивает после спада в пятницу вечером. Тэтту отыграли с помощью веги и всё.
0
Dr Volk
22 августа 2011, 10:46
Кто знает, ГО будут снижать? А то застрял, не могу свою конструкцию еще ниже накренить… Походу идём вниз.
0
- Ozone
  22 августа 2011, 11:47
  chi-my, ГО такое теперь постоянно будет
  0
  - Dr Volk
    22 августа 2011, 12:08
    Ozone, ожидаемый вопрос — почему???
    0
    - Ozone
      22 августа 2011, 12:11
      chi-my, базовое ГО подняли с 7,5% до 10%, в связи с событиями в начале августа. так что ГО теперь будет такое постоянно
      0
Алексей (Bacardi)
22 августа 2011, 11:05
что за программа для анализа опционов, она бесплатная?
0
- NeroWolfe
  22 августа 2011, 11:06
  alextrade, это онлайн сервис сайта option.ru
  он бесплатен…
  0
NeroWolfe
22 августа 2011, 11:05
тоже пытаюсь осваивать :)
и исходя из уже освоенного, не пойму почему был выбран длинный стредл, ведь волатильность высокая, ее продавать скорее надо, а не покупать.
0
- Dr Volk
  22 августа 2011, 11:07
  NeroWolfe, Продавать на росте — это мы уже проходили )))
  Программа прямо на сайте option.ru всё бесплатно )))
  0
Алексей (Bacardi)
22 августа 2011, 11:10
а не лучше было бы продать стредл, корректирвать фьчом, и потом закрыть после снижения волотильности?
0
Dr Volk
22 августа 2011, 11:19
Корректировать проданный стредл я ещё не научился ))) Всё по порядку ) Вот то что я его не продал в пятницу утром в расчёте на падение волатильности — это упущение, теперь будем знать… Сейчас уже поздно продавать.
0
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
22 августа 2011, 11:49
Покупать волу на таком уровне я бы не решился. Конструкция длинный колл + короткий фьюч видится мне не очень привлекательной — слишком большая тетта и вега. Может рассмотреть вариант длинного ратио спреда? Это чисто мое мнение.
Интересно еще вот что: как будете регулировать если БА пройдет на ± 10 000 от 160 000?
0
- Dr Volk
  22 августа 2011, 12:01
  OM77, я еще слишком молод (в смысле опционов) чтобы что-то советовать ))) Пока моя цело — 160000 по РИУ, где рассчитываю разгрузить все свои Коллы. Кстати после радостного открытия Европы убрал фьюч и остался с голыми опционами. Но при первом же шухере прикроюсь фьючерсом )))
  0
  - NeroWolfe
    22 августа 2011, 12:22
    chi-my, ну вообще это уже не торговля волатильностью получается :))) а спекуляции сплошные…
    0
Dr Volk
22 августа 2011, 12:44
А я и не утверждал что торгую волатильностью )))
Кстати На Сипе красивая дивергенция нарисовалась (картину добавил в тело поста)
0
- Dr Volk
  22 августа 2011, 12:48
  0