Многофакторная арбитражная система

Итак, с начала нового контракта предлагаю вашему вниманию две многофакторных модели.
Пояснений давать не буду никаких. Вы вольны следовать рекомендациям или нет.
По факту мне нужно просто фиксировать их на будущее, чтоб нельзя было обвинить в подгонке под результат.

Модель 1:
2 сигмы по шкале РТСф 7160 пунктов.
На данный момент 8200.
Покупка
34 фьючерсов нефти (BRV);
89 евро/доллар (EDZ);
28 золота (GDZ);
Продажа
77 доллар/рубль (SiZ)
50 РТС (RIZ)/
ГО 764000.
Цель по профиту при выходе на ноль 260000р.

Модель 2:
2 сигмы по шкале РТСф 4460 пунктов.
На данный момент 5300.
Покупка
108 фьючерсов нефти (BRV);
186 евро/доллар (EDZ);
Продажа
70 золота (GDZ);
161 доллар/рубль (SiZ)
50 РТС (RIZ)/
ГО 1335000.
Цель по профиту при выходе на ноль 170000р.

Риск-менеджмент делаете самостотельно

ВПЕРЕД!

Торговый сигналы арбитраж

KPG

Екатеринбург

347

с 30 ноября 2012

17 Комментариев

_sg_
17 сентября 2013, 11:39
сигмы учитываете только для РТСф?
А по компонентам сигмы не считаете?
0
- KPG
  17 сентября 2013, 12:53
  _sg_, нет.
  0
yuku
17 сентября 2013, 11:45
вот бы мне столько денег, я бы шортанул на всю котлету
+1
- KPG
  17 сентября 2013, 12:52
  yuku, шортить можно и просто так, по моделям РТСф переоценен. Но мне лучше иметь вход за 2 сигмами, нежели тупой стоп за уровнем по ТА. Кроме того, в многофакторной модели любой из 5 инструментов может свети ее к нулю, а не только РТСф, как при тупом шорте. Фиксируем ваш шорт 50 контрактов на уровне 142700. ГО 375000р. Сравним, кто вперед
  0
Vkt
17 сентября 2013, 13:50
В этой системе не нравится наличие SiZа. Все остальные инструменты имеют фиксированное значение минимального шага цены в долларах, а SiZ в рублях. Из-за этого, лично мне, затруднительно будет изобразить графически динамику этой синтетики и оценить возможный финансовый результат.
0
- KPG
  17 сентября 2013, 14:54
  Vkt, это поотому, что я УЖЕ все пересчитал в штуках контрактах с учетом этой валютной тонкости. В модели — коэффициенты. Могу прислать в почту попозже, м.б. завтра. Построите график на истории.
  0
  - Vkt
    17 сентября 2013, 15:33
    KPG, так я бы уже сейчас построил кабы все инструменты были либо рублевыми, либо валютными. Для этого мне кроме кол-ва контрактов ничего больше не нужно. А вот когда смесь рублевых и валютных…
    0
  - Olex
    30 сентября 2013, 13:10
    KPG, не могли ли вы сбросить коэф-ты модели на olex@pisem.net
    Я только начинаю разбираться с арбитражными стратегиями.
    0

Читайте на SMART-LAB:

Деэскалация на Ближнем Востоке бьет по доллару и иене

Доллар довольно быстро растерял весь прирост понедельника и почти вернулся на докризисные уровни (97.50-97.70 по индексу DXY). Формально поводов для осторожности по-прежнему достаточно:...

Tickmill

14.04.2026

Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору

Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на будущем, если подготовиться к нему заранее. Рынки...

Альфа-Инвестиции

14.04.2026

ДОМ.РФ выходит на двузначную дивидендную доходность

Наблюдательный совет ДОМ.РФ рекомендовал выплатить дивиденд в размере 246,88 руб. на акцию по итогам 2025 года. Для рынка это сильный сигнал, так как компания не просто подтверждает готовность...

Freedom Finance Global

14.04.2026

Основные инвест идеи с выступления Mozgovik в Калининграде + презентации с выступления

Доброго дня! В субботу мы ездили в Калининград, выступали перед годовыми подписчиками, обсуждали стратегию и идеи на рынке акций. Спасибо всем, кто пришел! Коротко о том, что говорили...