Многофакторная арбитражная система

Итак, с начала нового контракта предлагаю вашему вниманию две многофакторных модели.
Пояснений давать не буду никаких. Вы вольны следовать рекомендациям или нет.
По факту мне нужно просто фиксировать их на будущее, чтоб нельзя было обвинить в подгонке под результат.

Модель 1:
2 сигмы по шкале РТСф 7160 пунктов.
На данный момент 8200.
Покупка
34 фьючерсов нефти (BRV);
89 евро/доллар (EDZ);
28 золота (GDZ);
Продажа
77 доллар/рубль (SiZ)
50 РТС (RIZ)/
ГО 764000.
Цель по профиту при выходе на ноль 260000р.

Модель 2:
2 сигмы по шкале РТСф 4460 пунктов.
На данный момент 5300.
Покупка
108 фьючерсов нефти (BRV);
186 евро/доллар (EDZ);
Продажа
70 золота (GDZ);
161 доллар/рубль (SiZ)
50 РТС (RIZ)/
ГО 1335000.
Цель по профиту при выходе на ноль 170000р.

Риск-менеджмент делаете самостотельно

ВПЕРЕД!

Торговый сигналы арбитраж

KPG

Екатеринбург

347

с 30 ноября 2012

17 Комментариев

_sg_
17 сентября 2013, 11:39
сигмы учитываете только для РТСф?
А по компонентам сигмы не считаете?
0
- KPG
  17 сентября 2013, 12:53
  _sg_, нет.
  0
yuku
17 сентября 2013, 11:45
вот бы мне столько денег, я бы шортанул на всю котлету
+1
- KPG
  17 сентября 2013, 12:52
  yuku, шортить можно и просто так, по моделям РТСф переоценен. Но мне лучше иметь вход за 2 сигмами, нежели тупой стоп за уровнем по ТА. Кроме того, в многофакторной модели любой из 5 инструментов может свети ее к нулю, а не только РТСф, как при тупом шорте. Фиксируем ваш шорт 50 контрактов на уровне 142700. ГО 375000р. Сравним, кто вперед
  0
Vkt
17 сентября 2013, 13:50
В этой системе не нравится наличие SiZа. Все остальные инструменты имеют фиксированное значение минимального шага цены в долларах, а SiZ в рублях. Из-за этого, лично мне, затруднительно будет изобразить графически динамику этой синтетики и оценить возможный финансовый результат.
0
- KPG
  17 сентября 2013, 14:54
  Vkt, это поотому, что я УЖЕ все пересчитал в штуках контрактах с учетом этой валютной тонкости. В модели — коэффициенты. Могу прислать в почту попозже, м.б. завтра. Построите график на истории.
  0
  - Vkt
    17 сентября 2013, 15:33
    KPG, так я бы уже сейчас построил кабы все инструменты были либо рублевыми, либо валютными. Для этого мне кроме кол-ва контрактов ничего больше не нужно. А вот когда смесь рублевых и валютных…
    0
  - Olex
    30 сентября 2013, 13:10
    KPG, не могли ли вы сбросить коэф-ты модели на olex@pisem.net
    Я только начинаю разбираться с арбитражными стратегиями.
    0

Читайте на SMART-LAB:

Вторичный рынок как часть оборотного цикла

Ресейл в Группе «МГКЛ» — это рабочий инструмент управления оборотом, а не продажа того, что не выкупили. 📦 Сейчас клиент, приходя в онлайн-контур Группы, сам выбирает формат. Если вещь...

МГКЛ

20.02.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

20.02.2026

Самолет лидер по объему ввода жилья в МО

Друзья, привет! Продолжаем делиться своими результатами. 🚀 По данным Главстройнадзора МО , мы стали лидером по объемам ввода жилья в Подмосковье в 2025 году! Всего за год в Московской...

Самолет

20.02.2026

Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль

Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...