Первый в жизни прибыльный опционный трейд

Месяц назад купил 135 и 140 колов по рекомендации KKNOPа:

Решил проверить гуру, взяв на полтинник равными долями 135-х и 140-х.

Наверное я бы их тогда не купил, если бы тоже считал, что такой сценарий реален. Чтобы захеджировать свой вью как-то, сделал трейд.

25 000 руб = 20 штук 135-х по 1800 примерно
25 000 руб = 60 штук 140-х по 600 примерно

Первые сдал примерно по 2800
Ну и вторые сдал примерно по 2700 сегодня

А вот если бы я тоже самое провернул, но неделей-двумя позже, трейд был бы намного более ассиметричным в действительности.

Блог гуру: http://kknop.livejournal.com/

опционы профит Алексей Каленкович

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7210

777 469

с 21 сентября 2010

67 Комментариев

astic
16 сентября 2013, 13:32
ну наконец то в опционы залез :)
0
- Тимофей Мартынов
  16 сентября 2013, 13:34
  astic, но, к счастью, не продавал.
  Ибо жопу бы порвали знатно
  +5
  - astic
    16 сентября 2013, 13:36
    Тимофей Мартынов, ну продавать мона не тока колы, но и путы :)
    0
  - megatrade
    16 сентября 2013, 13:51
    Тимофей Мартынов, знатно порвали если б ты Си путы продавал :)
    0
    - Тимофей Мартынов
      16 сентября 2013, 14:15
      megatrade, тест
      0
Ярош Алексей
16 сентября 2013, 13:36
Тимофей, только начал изучать опционы, можете кто-нить ответить на вопрос.
Допустим, покупая Call RI 140 RI140000BJ3 я получаю право в будущем купить Ri по 140.
При наличии у меня Call по RI140000BJ3, если я делаю Sell Call Ri 140 RI140000BJ3, то у меня уже нет права покупать?
Т.е. закроется ли ранее открытая позиция по Call (и у меня не будет уже прав / обязательств), или у меня будет отдельно две позиции:
1 Покупка Call Ri 140 RI140000BJ3 (право купить)
2 Продава Call Ri 140 RI140000BJ3 (обязательство продать)
?
Сорри за нубский вопрос
0
- Тимофей Мартынов
  16 сентября 2013, 13:37
  Ярош Алексей — GavriiL, Каленкович Алексей (enki), Гусев Михаил(debtUM), astic — тут у человека вопрос
  +4
  - Anton Medvedev
    16 сентября 2013, 14:01
    Тимофей Мартынов, напиши в экселе простой опционный калькулятор… могу как-нибудь рассказать подробности что и как нужно там написать. Это позволит тебе понимать что будет происходить с опционами при разных сценариях рынка. Вещь любопытная и очень простая! Подпробности см. в ВИКИПЕДИИ. Опцион — это всего лишь функция от фьючерса + поправки на изменение волы, которая последнее время достаточно стабильна в своих значениях.
    0
    - Skifan
      16 сентября 2013, 14:10
      trade-research, скинули бы всем прогу, или формулы, даже интересно посмотреть
      0
    - Тимофей Мартынов
      16 сентября 2013, 14:14
      trade-research, да нафига мне опционы ваще?
      +2
      - Anton Medvedev
        16 сентября 2013, 14:43
        Тимофей Мартынов, управляющий должен разбираться в основных инструментах. Это не обсуждается даже. В этом есть минимальный «уровень компетенции», как ты любишь говорить)
        0
    - dvoris
      16 сентября 2013, 23:46
      также «покрутить» сценарии можно в анализаторе позиций на optioner.org
      0
- astic
  16 сентября 2013, 13:37
  Ярош Алексей — GavriiL, закроется канечно
  +2
  - Ярош Алексей
    16 сентября 2013, 13:39
    astic, понял, спасибо!
    0
- Игорь (ФСБ рулит)
  16 сентября 2013, 13:49
  Ярош Алексей — GavriiL, закроется конечлно, не путать с T0 :)
  +1
- Веласкес
  16 сентября 2013, 14:16
  Ярош Алексей — GavriiL, законы простой мат.логики никто не отменял!
  
  плюс на минус будет ноль :))
  0
- ProfFit
  16 сентября 2013, 14:21
  Ярош Алексей — GavriiL, никакой позиции у Вас не будет просто разница в покупке-продаже (за минусом комиссии, ну и естественно с учетом пересчета из пунктов в рубли) капнет на счет (или спишется с него).
  +1
- Ra_Ivanych
  16 сентября 2013, 15:52
  Ярош Алексей — GavriiL, купленный опцион (кол в данном случае) — это как бублик. при этом что там даёт — право или обязанность — вопрос десятый и в данном случае неважный. вы купили бублик- он у вас есть. продали — нету. так что никаких двух позиций у вас быть не может. даже дырки от бублика не останется.
  +1
  - Ярош Алексей
    16 сентября 2013, 16:46
    Ra_Ivanych, ну я просто поясню, чтоб уж совсем дибилоидом не выглядел (хотя может только хуже будет :) )
    Когда я продаю, по идее, заключается контракт между покупателем и продавцом. Собственно, в случае если опцик будет на дату экспирации в деньгах, то контрагент (если не накосячит) подаст заявку на экспирацию. И тут могли быть варианты: а) контрагентом по сделке будет тот кто продавал опцик; б) всё клиранётся как-то автоматом, контрагенты автоматом будут побираться не обращая внимания на то, кто у кого покупал / продавал.
    Правда, если покупатель ступит и не предъявит опцион к исполнению, какой продавец от этого выиграет?
    Ну в общем отвечать не нужно, я просто попытался показать рассуждения которые привели к возникновению вопроса! Всем спасибо за ответ!
    0
    - ProfFit
      16 сентября 2013, 17:08
      Ярош Алексей — GavriiL, биржевой контракт и он не персонифицирован. Он у Вас был. Вы его продали. Он либо закрылся (продали продавцу — подписанту не важно какому) либо передали его следующему (какому то другому) покупателю.
      
      Все у Вас его больше нет. В этом варианте (описанная Вами ситуация) нет отличий от фьючерса.
      0
      - Ярош Алексей
        16 сентября 2013, 17:30
        ProfFit, ну теперь я уже понял, спасибо!
        0
    - Ra_Ivanych
      16 сентября 2013, 19:38
      Ярош Алексей — GavriiL, насколько я знаю, контрагенты на бирже учитываются. то есть мы в любом случае будем иметь вариант «а)».
      поэтому если нет автоматической экспирации, и покупатель опца (в деньгах) ступил и не исполнил его, то от этого выиграет тот продавец, который и был его контрагентом.
      у меня было несколько раз, когда те или иные опционы в деньгах не исполнялись, и это была чистая прибыль, свалившаяся с небес.
      также один раз было, когда мне исполнили кол, находящийся глубоко ВНЕ денег. тоже денег мне на счёт упало.
      +1
      - kashtan1
        16 сентября 2013, 20:08
        Ra_Ivanych, это не так. Контрагент выбирается в этом случае случайным образом, потому как контрагент «тупого» покупателя с большой долей вероятности опционы «откупил» и размазались они по рынку. Где-то на бирже есть документ, но искать лень
        0
        Ra_Ivanych
        17 сентября 2013, 00:15
        kashtan1, ну вот неплохо было бы, если поискали и привели ссылку. потому что если вы правы, то тогда возникают некоторые интересные вопросы и ооочень большие нестыковки по технической процедуре торгов.
        
        я всё же думаю, и у меня есть для этого некоторые косвенные основания, что дело обстоит именно так, как я написал.
        
        а то, что кто-то там чего-то «откупил» — это совершенно неважно, и «размазаться» они по рынку никоим образом не могут, потому что просто вместо контрагента «А» будет контрагент «Б», и все дела.
        0
        kashtan1
        17 сентября 2013, 16:32
        Ra_Ivanych, вот нашел только ответ биржи на форуме по контрагенту по досрочному исполнению опционов forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?t=21484&topicdays=0&postorder=asc&start=0
        досрочно исполняются опционы не у контрагента, которого они были куплены, а у первого продавшего. Т.е. контрагенты де учитываются конкретного продавца не учитываются. Тоже самое и с неисполнением. Размазаться опционы могут легко А купил у Б 50 шт. и у В 50 шт. Б откупил у Е 10 шт. Затем А продал Г. 30 шт. Г 30 штук исполнил, А 70 шт не исполнил. Кто будет выгодоприобретателем от неисполненых 70 опционов Б или В или Е и в каком кол-ве? Это еще самый простенький случай. В реальности все гораздо сложнее
        0
Алексей
16 сентября 2013, 13:37
да уж, я тоже хочу, но страшно, там бывает так разрывают в клочья.
-1
Тимофей Мартынов
16 сентября 2013, 13:38
Гусев Михаил(debtUM), дядя Миша, как дела?

Сильно рынок потрепал?
+1
- megatrade
  16 сентября 2013, 14:10
  Тимофей Мартынов, дядя Миша продавал центральный 140 страйк
  0
  - megatrade
    16 сентября 2013, 14:12
    megatrade, поэтому думаю не очень сильно потрепало
    0
    - tyro
      16 сентября 2013, 20:27
      megatrade, ну слава Богу!
      А то после его комментариев «буду отстреливаться до последнего патрона», «теперь нужно продавцов путов проверить», «140-е коллы сгорят» и проч. опасалась, как бы не пришлось с «Битвы титанов» на битву лилипутов переходить.
      0
      - Гусев Михаил(debtUM)
        16 сентября 2013, 21:54
        tyro, чего все так за меня переживают не пойму?
        в бите титанов пока всё по плану
        moex.com/ru/contest/titans-2013/
        0
Zorkiy
16 сентября 2013, 13:38
просто тупо повезло, что гэп такой поймал сегодня. в 9 случаях из 10 сгорели бы твои 140-е.
+6
Сергей Иваненко
16 сентября 2013, 13:38
Ничего не понял, но поздравляю.
+1
SHCHUTUSHCHA
16 сентября 2013, 13:40
по-моему продавать опционы это более естественно. я вообще не понимаю как можно покупать опционы
0
- HollyRoger
  16 сентября 2013, 14:15
  SHCHUTUSHCHA, как шортицца? Депо тютю?
  +1
  - Веласкес
    16 сентября 2013, 14:17
    HollyRoger, не злорадствуй, человек шортил брентиль, наверно не все так хреново
    0
    - SHCHUTUSHCHA
      16 сентября 2013, 14:19
      Веласкес, за сегодня минус по ртс очень приличный, но в тоже время прибыль от шорта по нефти больше чем убыток от ртс
      0
  - SHCHUTUSHCHA
    16 сентября 2013, 14:18
    HollyRoger, нет в небольшом плюсе к данному моменту.
    0
    - HollyRoger
      16 сентября 2013, 14:59
      SHCHUTUSHCHA, отсюда в обратку поедем, я сел в ризу, цель 125
      -1
- Growex
  16 сентября 2013, 17:45
  SHCHUTUSHCHA, а как ты думаешь, кто больше волнуется на падении Б.А., парень который продал пут или лонгист БA?
  0
Edyatel
16 сентября 2013, 13:43
Да, а на прошлой неделе некие люди считали хорошей идеей продать 140-е колы примерно за 800-900. Если не откупили в пятницу по 510 и оставили на сегодня от жадности — депозиту привет.

С уважением,

Энергетический Дятел.
+2
- Zorkiy
  16 сентября 2013, 13:59
  Edyatel, ну почему привет? Получили минус 1000-1500п на один контракт проданный. Если даже на всю маржу открывались, чего нормальные люди не делают, убыток мах около 15%. Это не критично.
  +1
Игорь (ФСБ рулит)
16 сентября 2013, 13:48
Тимофей, ты не прав. Надо было 130 колы покупать в них диспа меньше из- за теты и гаммы, а дали они примерно столько же. По таймингу кноп не всегда прав.
0
- Monax Monax
  16 сентября 2013, 13:55
  ФСБ рулит, поподробней плиз. Сорри за тяжелый вопрос:)
  0
  - Игорь (ФСБ рулит)
    16 сентября 2013, 14:13
    Monax, если не уверен в тайминге, Тимофей очевидно был не уверен. То покупать нужно опционы в деньгах, тк у них низкая тета, которая меньше жрет стоимость опциона во времени. Наоборот, если твой прогноз говорит что движение уже пошло и отката не будет, то надо тарить опционы вне денег, тк у них гамма выше- значительно сильнее растут, чем в деньгах а тета за короткий период сжирает меньше.
    Скажем в августе 2011 опцион пут со страйком 160 за неделю- две подорожал в 500 раз.
    Поэтому считается, что только продавая опционы ты почти всегда в прибыли, а покупая почти всегда в убытке.
    0
    - Monax Monax
      16 сентября 2013, 14:33
      ФСБ рулит, Спасибо
      0
    - Monax Monax
      16 сентября 2013, 14:47
      ФСБ рулит,
      купил колл сентябрь для проверки сейчас:
      140 000 тета -58
      145 000 тета -55
      150 000 тета -39
      Мож я чегог то не понял? Сорри
      0
      - Monax Monax
        16 сентября 2013, 14:50
        Monax, октябрь!!!
        0
      - Игорь (ФСБ рулит)
        16 сентября 2013, 15:10
        Monax, в % надо считать.
        0
Владимирович(KUKLriu1)
16 сентября 2013, 13:49
по чем щас 140-е колы?
0
- Edyatel
  16 сентября 2013, 13:50
  Владимирович(KUKLriu1), 2400/2440
  0
  - Владимирович(KUKLriu1)
    16 сентября 2013, 13:54
    Edyatel, спасибо, а если будет фьюч 145, значит они 5000 будут стоить
    0
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
16 сентября 2013, 14:06
Тима, по году в плюс вышел???
0
- megatrade
  16 сентября 2013, 14:11
  Андрей_Мурманск, Андрюха, троллишь, да?
  0
- Тимофей Мартынов
  16 сентября 2013, 14:13
  Андрей_Мурманск, какой плюс, ты что?
  Это ж мелочь
  0
  - HollyRoger
    16 сентября 2013, 14:14
    Тимофей Мартынов, я брал 140коллы по 170 и всех призывал.
    0
  - Андрей (Мурманск) Чеберяченко
    16 сентября 2013, 14:19
    Тимофей Мартынов, ну я не поверю что ты не взял хотя бы часть этого движения
    0
  - megatrade
    16 сентября 2013, 17:51
    Тимофей Мартынов, надо было коллы брать на все депо :)
    0
- Тимофей Мартынов
  16 сентября 2013, 14:14
  Андрей_Мурманск, ты почему на конференцию не приехал, злодей?:))
  0
  - Андрей (Мурманск) Чеберяченко
    16 сентября 2013, 14:18
    Тимофей Мартынов, в скайп отпишусь
    0
crf
16 сентября 2013, 14:55
Самое забавное, весь расчет Гуру строился на росте нефти. А по факту оказалось, что рост произошел из-за роста развивающихся рынков… Следующий раз если будете слушать советы Гуру может так не повезти…
0
Muhozhuk
16 сентября 2013, 16:43
Ага и после таких вот постов и комментариев люди говорят, что опционы — это дерьмо. Отлично, молодцы :) Продолжайте в том же духе!
+1
- Ярош Алексей
  16 сентября 2013, 16:47
  Крупенич Андрей (lowrisk.ru), на правах шукти, так Тимофей поднимает ликвидность на опционах! :)
  0
Андрей Палий
17 сентября 2013, 10:47
и последний ))
0