Уважаемые трейдеры. Нужен ваш совет!!!

После мытарств по фондовому рынку я наконец-то пришел к системе… Написали мы (нашел я програмиста) робота в тслабе… И этот робот на тесте, на истории «говорит» 1200 годовых… НЕ ВЕРЮ!!!.. в пятницу 13-го первый раз запустили его на реале… дал 4,5% за день от торгуемой суммы… Вот теперь вопрос, уважаемые трейдеры: «Где тут подводные камушки или, так сказать где тут собака зарыта»?
P.S. буду очень признателен за совет! Троли не трольте!)))

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алготрейдинг торговые роботы

Кемерово

851

с 15 января 2013

56 Комментариев

Ед В
15 сентября 2013, 20:29
день не показатель, даже месяц не показатель
+1
- 42
  15 сентября 2013, 20:44
  Franky M.D., вот я и спрашиваю: «кто виноват и что делать?»))))
  0
  - Роботорговец
    23 сентября 2013, 16:12
    Дмитрий, как дела на текущий момент?
    0
    - 42
      23 сентября 2013, 16:44
      Роботорговец, Пока практика говорит, что нельзя верить проверке на истории)) Ну а так пока получается маловато… 1-2% в среднем в день… еще не все подводные камни найдены. Тест пока парой контрактов на паре инструментов… а вот когда кол-во контрактов буде штук 30-50 тогда возможно будут минуса… ну в общем дело это не простое и еще многое нужно доделывать...)))
      0
- lama
  15 сентября 2013, 22:06
  Подводные камни в размере просадки, которая сотрет ваше депо.
  +1
Freespacer
15 сентября 2013, 20:37
Продавцы роботов всё коварнее и коварнее, ишь как завуалировал!
+8
- 42
  15 сентября 2013, 20:41
  Freespacer, Я НИЧЕГО НИКОМУ НЕ ПРОДАЮ!!!
  0
  - Shved
    15 сентября 2013, 20:49
    Дмитрий, проверь его на пяти последних годах и поставь абсолютную комиссию 40 и еще напиши какая максималная просадка и количество сделок
    0
    - 42
      15 сентября 2013, 20:50
      Shved, Ок, завтра отпишусь!
      0
  - vvkg
    15 сентября 2013, 20:53
    Дмитрий, а тепереча главное ПОВЕРИТЬ в робота, Саро недавно написал про свою трансляцию, что не надо было выключать…
    поставьте себе ограничение равное в 1,5-2 раза от просадки и торгуйте себе на радость
    PS за какой период тестировался? волатильность в последний год совсем не такая, как например в 2009-2011…
    0
    - 42
      15 сентября 2013, 20:55
      vvkg, тест был за 2013.
      0
      - vvkg
        15 сентября 2013, 21:00
        Дмитрий, а сделок скока было? не помню где читал, что выборка должна быть никак не менее 100 сделок…
        0
        42
        15 сентября 2013, 21:03
        vvkg, завтра отскриню историю с цифрами и выложу тут.
        0
        Stanislav-A
        16 сентября 2013, 08:51
        vvkg, выборка должна быть 500 сделок при вероятности 0.5; 700 при вероятности 0.7, либо 6 месяцев тестирования. Сам так дрочу советников.
        0
TT
15 сентября 2013, 20:44
Собака зарыта в риск-менеджменте.
0
- 42
  15 сентября 2013, 20:48
  TT, это понятно… мне только одно в голову пришло:«проскальзывание»…
  0
  - TT
    15 сентября 2013, 21:06
    Дмитрий, А что проскальзывание? Ваша дневная доходность очевидно свидетельствует о завышенных рисках. Это означает, что как только ваши волшебно подобранные параметры системы прекратят свое действие, а сделают они это тем скорее, чем сильнее переоптимизирована система, все заработанное будет возвращено рынку очень быстро.
    0
    - 42
      15 сентября 2013, 21:09
      TT, все может быть… по ртс все вышло в ноль, а по газу было взято все пятничное движение… вот чувствую где-то подвох, а где не знаю…
      0
      - Yuri Chebotarev
        15 сентября 2013, 21:46
        Дмитрий, подвох в параметрах оптимизации. Стабильно торгующие системы не должны иметь параметры оптимизации, потому что параметры на прошлой истории, распиливают депозит на будущей истории.
        0
    - danaec
      15 сентября 2013, 21:59
      TT, это да
      0
Сергей Воронцов (sergey-110)
15 сентября 2013, 20:50
smart-lab.ru/blog/136848.php

этот учитывали при тестинге?
0
- 42
  15 сентября 2013, 20:52
  Сергей Воронцов (sergey-110), конечно нет! спасибо! Завтра этим и займемся!)))
  +1
Александр Шадрин
15 сентября 2013, 20:51
влияние твоих действий по этой системе в конечном счете всё разрушит, т.е. одно дело наблюдать и не работать по системе, другое дело начать работать — ты сам сломаешь всё…
0
- 42
  15 сентября 2013, 20:52
  Александр Шадрин, это как?
  0
  - Александр Шадрин
    15 сентября 2013, 21:06
    Дмитрий, «эффект бабочки» — Ваши действия будут менять всю систему, и что раньше в теории работало, на практике перестает работать, так как Вы используете этот алгоритм…
    
    ведь раньше Вы не работали по этой системе — и она давала прибыль без Вас, а теперь Вы совершаете сделки и оказываете влияние на все процессы…
    0
    - Александр Шадрин
      15 сентября 2013, 21:07
      Александр Шадрин, и чем больше капитал — тем сильнее влияние конечно…
      0
  - Long Poberi
    15 сентября 2013, 22:43
    Дмитрий, вы открыли позицию в реале и против вас погнал цену другой робот, например. а на истории мы видим как «обували» кого-то другого (других) и получился некий график, под который мы создали свой алгоритм.
    0
- vvkg
  15 сентября 2013, 20:55
  Александр Шадрин, кстати именно так у меня и получилось — стал иногда САМОвольно, вернее СЛАБОвольно выключать ботов и тем самым мешал им зарабатывать…
  0
  - Александр Шадрин
    15 сентября 2013, 21:04
    vvkg, и это тоже
    0
cutlоsses
15 сентября 2013, 20:56
Да все элементарно: «эффект хрустального шара». :)
0
Виталий
15 сентября 2013, 21:06
полгода сидел в т-лабе, всё что удавалось собрать работало либо под боковик или под тренд, а когда тренд менялся то начинала сливать.
+1
SHCHUTUSHCHA
15 сентября 2013, 21:33
1200% годовых нормальный результат у меня самого примерно такой же, правда и системы у меня нет никакой
0
- danaec
  15 сентября 2013, 22:01
  SHCHUTUSHCHA, Вы такими темпами все деньги с рынка соберете!:)
  +1
  - SHCHUTUSHCHA
    15 сентября 2013, 23:09
    danaec, я торгую год с небольшим, как упрусь в потолок ликвидности пойду на другие рынки
    0
Bobby Axelrod (ABN Capital)
15 сентября 2013, 23:02
Год конечно хорошо. 1200 еще лучше.
Но
стоит ппрокрутить тест за последние 4-5 лет. (лучше с 2008 и без 2008 года)
немешало бы прикрутить комисс

ну а дальше стоит посмотреть какие результаты будут по
макс просадке
профит фактор
фактор восст
соотношения профит/лосс по сделкам
+1
GHJK
15 сентября 2013, 23:23
закладывайте хату и берите кредит. У вас грааль
0
laverintos
16 сентября 2013, 00:02
Нужны:
1) Тест на обширной истории, с разными уровнями волатильности.
2) Риск-менеджмент.
3) Понимание, что должно измениться в рынке, чтобы работать он перестал.
0
Андрей Егоров
16 сентября 2013, 00:09
" НЕ ВЕРЮ!!! " — не используй на реале
0
pattern
16 сентября 2013, 08:08
" 1200 годовых… Где тут подводные камушки"

ответ: «И это пройдет» )))
+2
- 42
  16 сентября 2013, 08:10
  pattern, ))))))))))
  0
Stanislav-A
16 сентября 2013, 08:55
протестируйте раз 10 в 2013, и раз по 20 в 9, 10, 11, 12 годах на разных временных (не таймфреймах) периодах с различной длительностью (в днях). Далее, вы же будете все время наращивать депо, снимать то тоже треба на корм.
0
PrAct
16 сентября 2013, 10:48
Дмитрий, я бы порекомендовал протестировать ещё на паре лет как минимум и на нескольких активах, чтобы вывести максимально высоких порог риска. Безусловно, комиссии, клиринг, смены контрактов — снизят эффективность. И это нормально, надо быть к этому готовым
0
crown
16 сентября 2013, 11:00
ты забываешь, что начав торговать в реале ты как минимум своей заявкой нарушишь всю ту идиллию в стакане, что тебе на демо показал твой робад
у меня тоже робот есть, и не один.
и на таймах за год назад по лукойлу показывает до 100% годовых
но как тока начал торговать им в реале, на проскальзывании бывает такооой лось ))
а ты попробуй в рынок скинь 200 контрактов ризы в моменте на стате…
тото.
если гонять однин контракт — еще могу поверить, что в мес даст и 200%. но все что больше 10 контрактов — это уже залет, солдат
так и торгую сам руками в итоге.
робота обгоняю своего же на истории
0
q-trader
16 сентября 2013, 11:04
тест без учета комиссий — это вообще не тест. с учетом короткого обучающего периода и отсутствия out of sample, скорее всего, это типичная переподгонка. действительно, странно, что не 10000%
0
Роботорговец
16 сентября 2013, 11:38
Да интересно. хотелось бы видеть ваши результаты через день, неделю, месяц. ждем, пишите ))
0
- 42
  16 сентября 2013, 11:54
  Роботорговец, как бы я их сам хотел видеть… положительными)))
  0
  - Роботорговец
    17 сентября 2013, 09:50
    Дмитрий, как результат за понельник?
    0
    - 42
      17 сентября 2013, 10:23
      Роботорговец, В понедельник не торговал, мозги роботу подправляли))) Включил вчера на вечерке. Сегодня ждем результаты. Пока главная проблема проскальзывание на входе в сделку и на выходе, параметры разные… вот с ней и боремся)) Ну и по ликвидности пока не понятно, на каких инструментах сколько будут контрактов «комфортно» торговаться. Будем тестить на «деньгах» примерно месяц, по любому на статичной истории не увидишь возможных косяков.
      0
Скальпёр
16 сентября 2013, 12:03
Большие риски значит, значи будут большие просадки, значит есть риск слива депо.
0
sidyuk 63
16 сентября 2013, 12:56
Убавить риск в 8..10 раз, дать мтс работать самостоятельно хотябы пару месяцев, не лезть. А в это время заниматься следующим роботом.
0

Читайте на SMART-LAB:

Токио против рынка: сколько резервов хватит для защиты иены

Цены на нефть продолжают снижение, начавшееся в среду, хотя темпы падения уже замедлились. За последние сутки новостной фон по Ближнему Востоку не дал рынку ни явного сигнала эскалации, ни...

Tickmill

14:58

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 5 июня 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

18:34

Займер в обзорах блогеров и аналитиков (часть 2) 👨‍💻

Продолжаем подборку мнений финансовых инфлюенсеров о Займере. Еще 5 интересных обзоров для вас. 📝 «Компания по-прежнему сохраняет сильную дивидендную историю, нулевой долг и сильный баланс, но...

МКК "Займер"

10:00

ЦИАН. Отчет МСФО Q1 26г. Такой рентабельности никогда не было

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании ЦИАН: 👉Выручка — 3,90 млрд руб. (+17,9% г/г) 👉Операционные расходы — 2,72 млрд руб. (-0,4% г/г) 👉Операционная прибыль —...