После мытарств по фондовому рынку я наконец-то пришел к системе… Написали мы (нашел я програмиста) робота в тслабе… И этот робот на тесте, на истории «говорит» 1200 годовых… НЕ ВЕРЮ!!!.. в пятницу 13-го первый раз запустили его на реале… дал 4,5% за день от торгуемой суммы… Вот теперь вопрос, уважаемые трейдеры: «Где тут подводные камушки или, так сказать где тут собака зарыта»?
P.S. буду очень признателен за совет! Троли не трольте!)))
Роботорговец, Пока практика говорит, что нельзя верить проверке на истории)) Ну а так пока получается маловато… 1-2% в среднем в день… еще не все подводные камни найдены. Тест пока парой контрактов на паре инструментов… а вот когда кол-во контрактов буде штук 30-50 тогда возможно будут минуса… ну в общем дело это не простое и еще многое нужно доделывать...)))
Дмитрий, а тепереча главное ПОВЕРИТЬ в робота, Саро недавно написал про свою трансляцию, что не надо было выключать…
поставьте себе ограничение равное в 1,5-2 раза от просадки и торгуйте себе на радость
PS за какой период тестировался? волатильность в последний год совсем не такая, как например в 2009-2011…
Дмитрий, А что проскальзывание? Ваша дневная доходность очевидно свидетельствует о завышенных рисках. Это означает, что как только ваши волшебно подобранные параметры системы прекратят свое действие, а сделают они это тем скорее, чем сильнее переоптимизирована система, все заработанное будет возвращено рынку очень быстро.
Дмитрий, подвох в параметрах оптимизации. Стабильно торгующие системы не должны иметь параметры оптимизации, потому что параметры на прошлой истории, распиливают депозит на будущей истории.
влияние твоих действий по этой системе в конечном счете всё разрушит, т.е. одно дело наблюдать и не работать по системе, другое дело начать работать — ты сам сломаешь всё…
Дмитрий, «эффект бабочки» — Ваши действия будут менять всю систему, и что раньше в теории работало, на практике перестает работать, так как Вы используете этот алгоритм…
ведь раньше Вы не работали по этой системе — и она давала прибыль без Вас, а теперь Вы совершаете сделки и оказываете влияние на все процессы…
Дмитрий, вы открыли позицию в реале и против вас погнал цену другой робот, например. а на истории мы видим как «обували» кого-то другого (других) и получился некий график, под который мы создали свой алгоритм.
Александр Шадрин, кстати именно так у меня и получилось — стал иногда САМОвольно, вернее СЛАБОвольно выключать ботов и тем самым мешал им зарабатывать…
Нужны:
1) Тест на обширной истории, с разными уровнями волатильности.
2) Риск-менеджмент.
3) Понимание, что должно измениться в рынке, чтобы работать он перестал.
протестируйте раз 10 в 2013, и раз по 20 в 9, 10, 11, 12 годах на разных временных (не таймфреймах) периодах с различной длительностью (в днях). Далее, вы же будете все время наращивать депо, снимать то тоже треба на корм.
Дмитрий, я бы порекомендовал протестировать ещё на паре лет как минимум и на нескольких активах, чтобы вывести максимально высоких порог риска. Безусловно, комиссии, клиринг, смены контрактов — снизят эффективность. И это нормально, надо быть к этому готовым
ты забываешь, что начав торговать в реале ты как минимум своей заявкой нарушишь всю ту идиллию в стакане, что тебе на демо показал твой робад
у меня тоже робот есть, и не один.
и на таймах за год назад по лукойлу показывает до 100% годовых
но как тока начал торговать им в реале, на проскальзывании бывает такооой лось ))
а ты попробуй в рынок скинь 200 контрактов ризы в моменте на стате…
тото.
если гонять однин контракт — еще могу поверить, что в мес даст и 200%. но все что больше 10 контрактов — это уже залет, солдат
так и торгую сам руками в итоге.
робота обгоняю своего же на истории
тест без учета комиссий — это вообще не тест. с учетом короткого обучающего периода и отсутствия out of sample, скорее всего, это типичная переподгонка. действительно, странно, что не 10000%
Роботорговец, В понедельник не торговал, мозги роботу подправляли))) Включил вчера на вечерке. Сегодня ждем результаты. Пока главная проблема проскальзывание на входе в сделку и на выходе, параметры разные… вот с ней и боремся)) Ну и по ликвидности пока не понятно, на каких инструментах сколько будут контрактов «комфортно» торговаться. Будем тестить на «деньгах» примерно месяц, по любому на статичной истории не увидишь возможных косяков.
👀 Вклад кибербезопасности в российскую экономику в 12 (!) раз превышает объем рынка
Такие выводы сделали эксперты фонда «Сайберус» и института экономики роста им. П. А. Столыпина в исследовании «Кибербезопасность России: сила технологического развития». Это первый глобальный...
Почему себестоимость диктует цены, а стоимость металла никогда не будет нулевой
Наша команда приняла участие в прошедшем на днях форуме Мосбиржи. Коротко расскажем, что обсуждали с экспертами финансового рынка. В панели, посвященной альтернативным инвестициям, вице-президент...
Разыгрываем миллион: конкурс для пользователей терминала Т-Инвестиций
Т-Инвестиции запустили масштабный конкурс, в котором разыграют миллион рублей среди авторов постов в соцсети для инвесторов Пульс. Чтобы принять участие, надо рассказать, как функции...
Долларовые российские облигации: ищем интересные идеи
Доходности российских долларовых облигаций, после достижения локального минимума в сентябре 2025 г., скорректировались вверх и сейчас торгуются в сравнительно широком боковике. Какие уровни...
Ygrek, почему же надо молчать? Но указывая проблему, надо как минимум надо своим обоснованным мнением поделиться, желательно с причинами.
Разве сейчас молчат о кризисе в экономике России? Я читаю...
Угу. Там если прилетит — всё предприятие испарится вместе с персоналом и с дивидендами.
Взрывы в порту Бейрута
Всего прогремело два взрыва с разницей во времени 33 секунды; во время второго,...
Суд заочно арестовал бизнесменов Жарова, Кузьмичева и Гладышева. По версии следствия, они участвовали в крупнейшей в России схеме «бумажного» НДС на сумму 1,2 трлн руб. Они скрываются от суда за грани...
S&P 500. Пересмотр среднесрочного сценария. Пересмотр ожиданий по Америке (S&P 500) уже напрашивается некоторое время, да все руки не доходили. А вот теперь думаю самое время.
Напом...
поставьте себе ограничение равное в 1,5-2 раза от просадки и торгуйте себе на радость
PS за какой период тестировался? волатильность в последний год совсем не такая, как например в 2009-2011…
этот учитывали при тестинге?
ведь раньше Вы не работали по этой системе — и она давала прибыль без Вас, а теперь Вы совершаете сделки и оказываете влияние на все процессы…
Но
стоит ппрокрутить тест за последние 4-5 лет. (лучше с 2008 и без 2008 года)
немешало бы прикрутить комисс
ну а дальше стоит посмотреть какие результаты будут по
макс просадке
профит фактор
фактор восст
соотношения профит/лосс по сделкам
1) Тест на обширной истории, с разными уровнями волатильности.
2) Риск-менеджмент.
3) Понимание, что должно измениться в рынке, чтобы работать он перестал.
ответ: «И это пройдет» )))
у меня тоже робот есть, и не один.
и на таймах за год назад по лукойлу показывает до 100% годовых
но как тока начал торговать им в реале, на проскальзывании бывает такооой лось ))
а ты попробуй в рынок скинь 200 контрактов ризы в моменте на стате…
тото.
если гонять однин контракт — еще могу поверить, что в мес даст и 200%. но все что больше 10 контрактов — это уже залет, солдат
так и торгую сам руками в итоге.
робота обгоняю своего же на истории