Артём
Артём личный блог
12 сентября 2013, 13:06

Дурацкий режим Т+2 Перенос позиций через выходные!!!

Уважаемые господа и дамы!
Еще один пост негодования по поводу режима Т+2.
Режим торгов Т+2 декларируется как режим, снижающий стоимость  проведения операций. Цитата с сайта биржи: «Новая технология с частичным депонированием и отложенными исполнением в день Т+2 позволит снизить затраты участников рынка на фондирование операций, повысит ликвидность рынка, сделает менее затратной модель обслуживания клиентов-нерезидентов и алготрейдеров (HFT)».

Чьи затраты? Брокеров или их клиентов? Я не являюсь ни алготрейдером, ни нерезидентом. Однако введение этого режима не то чтобы снизило мои издержки, а наоборот их увеличило с учетом того, что позиции открываются с плечом кратко и среднесрочно! Конкретно, затраты на перенос маржинальной позиции через выходные.  
Приведу пример: допустим, у меня открыта маржинальная позиция и как результат, текущий остаток на счету -100 000 руб. В пятницу я продаю акции и частично закрываю эту позицию, сокращаю в два раза. На счету становится -50 000 руб. и переношу этот полтинник через выходные.


Вот тут фокус весь и возникает! Оказывается, я переношу не полтинник, а сотню! С меня удерживают два переноса с пятницы на понедельник (суб, воскр) и с понедельника на вторник с суммы в -100 000 руб.  а не с оставшейся на счету -50 000. Т.е. получается, не воспользовавшись в реальности суммой для переноса в сто тысяч, я плачу как будто я этими деньгами воспользовался на самом деле! Это вообще справедливо?  Таким образом, чтобы не попадать на выходные необходимо закрывать плечо в среду.  Т.е. введение данного режима позволяет брокерам зарабатывать при прочих равных условиях для клиента больше, чем было до этого. В чем снижение затрат, господа руководители биржи и брокеров? Может излишне удержанные деньги стоит возвращать, а? Или ставки снижать? А то как-то не справедливо получается! Или это должно стимулировать к интрадэю среднесрочников?  Тогда зачем рынок акций, есть Фортс! 

И как всегда, вопросу увеличения затрат клиентов внимание ни в каких материалах по Т+2, вышедших у моего брокера не уделяется. Смотрим всё в своих отчетах и удивляемся! Кто что думает по этому поводу?   
53 Комментария
  • ruslanignat
    12 сентября 2013, 13:22
    Отстойно
  • Маша Ионина
    12 сентября 2013, 13:23
    но если вы откроете в пятницу позицию, то за выходные не заплатите, то на то и выйдет, хотя если часто открываете именно в начале недели то может быть и не выгодно.

    Не забудьте закрыть все позиции за 2 дня до Нового года!!! иначе все 8-10 дней выходных в маржу попадут даже если вы в них стоять не будете в праздники.
    Но зато открывать новые можно в последний день года и все праздники бесплатно
      • Маша Ионина
        12 сентября 2013, 14:42
        Артём, вы сами это можете рассчитать, оплата идет от расчета по покупке (получению бумаг) до расчетов по продаже (получению обратно денег), если вы посмотрите то по купленным бумагам сегодня расчет в понедельник, вот с него отсчет и пойдет, это по-моему сразу было понятно для этого не надо быть сотрудником
          • Маша Ионина
            12 сентября 2013, 14:58
            Артём, покупка в четверг (расчет в понедельник) — продажа в пятницу (расчет во вторник) от расчета до расчета 1 ночь — 1 день маржиналки
            • Маша Ионина
              12 сентября 2013, 15:07
              Артём, держите в голове фразу «от расчета до расчета» и пишите куда-нибудь дни когда у вас расчет по покупке, а когда по продаже, самому считать не обязательно, для этого есть «Графа расчетов» ее можно добавить и Текущую таблицу, и в таблицу сделок. Дело в том что эти даты расчетов могут включать в себя и выходные и праздники, поэтому надо быть внимательным и совершая сделку знать когда у меня будет по ней расчет иначе может и все 8 дней новогодних праздников попасть, или какие другие бывает же у нас и по 3 и по 4 дня.
              А даты сделок можете забыть, ими оперировать не нужно.
  • Sambojoy
    12 сентября 2013, 13:44
    к сожалению введение Т+2 ещё раз доказывает, что у нас всё делается не для людей. кроме того, что пришлось у ВТБ ставить другую систему, так как старую они даже модернизировать не смогли под Т+2, так ещё допкомиссия приходит через 2 дня, небольшая, но всё равно неприятно. т.е. они день в день списывают комиссию как было до Т+2, а потом ещё после фиксации сделок по этому режиму.
    • ProfFit
      12 сентября 2013, 14:04
      Ув. Sambojoy, их «старая система» онлайнброкер (она же бывшая ГУТА-брокер) существовала как дублирующая.
      В силу ограниченного функционала трейдеры ГУТЫ-ВТБ используют ее в основном для отслеживания новостей (3 ленты) и коммуникаций.
      Торговать в ней — экзотика. Если переход на Т+ заставил Вас активировать квик, то за это, на мой субъективный взгляд, только спасибо можно сказать)
      Не знаю что будет в новой версии, она пока сырее некуда, но в предыдущей то что Вам грело душу?
      «Детализация портфеля», «Авточартист»?
      • KSN
        12 сентября 2013, 17:20
        ProfFit, там можно неполными лотами торговать. у меня, в частности, таковые образовались по энергетикам.
        • ProfFit
          12 сентября 2013, 18:50
          KSN, и до сих пор их коллекционируете? Их по звонку трейдеры ВТБ Вам продадут, раньше было после 16-45, сейчас не знаю. Лет 5 назад последний неполный продал чтоб не мозолили глаза.
          • KSN
            12 сентября 2013, 20:27
            ProfFit, 2 года назад остатки продал. если не изменяет память, продать можно только в пятницу в течении последних 15 минут. голосом не торговал уже лет 7)
        • tradeformation
          12 сентября 2013, 20:41
          KSN, а в квике пропала разве возможность торговать неполными лотами?
          • KSN
            12 сентября 2013, 21:47
            tradeformation, у втб24 такая функция в квике была невозможна 2 года назад. сейчас не знаю.
      • Sambojoy
        13 сентября 2013, 18:27
        ProfFit, через них работаю только акции ММВБ, если кратко, то для меня удобно иметь в одном окне котировки, графики, новости. получается быстрый и комплексный анализ. может по привычке, но для меня котировки и графики их программы более приспособлены для работы. плюс в целом, интерфейс Квика мне не нравится, вызывает ощущение как будто попал после Майкрософта в Фортран. Впрочем, я в нём только начал работать — дальше видно будет.
      • Sambojoy
        13 сентября 2013, 18:30
        ProfFit, и ещё был негатив в переходе на Квик: никто не предупредил, что 4-ая версия не доработана и имеет особые требования к интернету, причём эти требования разработчики пока не дали, есть только тестирование и у меня 4-ая версия не пошла, поэтому пару дней невозможно работать было — пока квик не активировали. и, думаю, у всех также — отчёты приходят 3 раза по системе Т+0, Т+1, Т+2: почту спамят :)
  • Роботорговец
    12 сентября 2013, 14:01
    Все на ФОРТС!
    • OakStreet
      12 сентября 2013, 16:34
      Роботорговец, Читая последние пару недель подобные посты, я каждый раз думаю: может введение Т+2 это и вправду хорошо.
      Особенно, если все, кто не умеет считать до 2-х уйдут на ФОРТС. Хотя могут же и на форекс уйти.
  • Acertado
    12 сентября 2013, 14:11
    При переносе позиции через ночь с Вас будут удерживать % за пользование заёмными средствами(обыкновенная ставка, т.е за одни сутки)даже если Вы переносите с пятницы на понедельник % за предоставление кредитных средств будет браться за одни сутки
    (как будто бы нету выходных).
    А вот при переносе позиции через ночь со среды на четверг с Вас возьмут % как за трое суток.
    • Роботорговец
      12 сентября 2013, 14:13
      Acertado, «при переносе позиции через ночь со среды на четверг с Вас возьмут % как за трое суток» это как так? где логика
      • Acertado
        12 сентября 2013, 14:17
        Роботорговец, Это разьяснение моего брокера БКС, смотрел специальный вэбинар.
        Логика как я понял такая, что начисление% идет на два дня позже и получается(со среды на четверг — как раньше было с пятницы на понедельник) переносится через выходные))) Вот так.
      • Acertado
        12 сентября 2013, 14:23
        Артём, Какой у Вас брокер?
          • Acertado
            12 сентября 2013, 14:32
            Артём, То что я Вам написал я взял из вэбинара, который вёл Романовский Виктор. Вот ссылка на запись вэбинара:
            connect1.webinar.ru/play/lisenkov@msk.bcs.ru/41977-t2
              • Acertado
                12 сентября 2013, 14:39
                Артём, Да именно так.
                  • Acertado
                    12 сентября 2013, 14:46
                    Артём, Я не говорю, что Вы обманываете, но Романовский говорил другое. Значит надо разбираться с брокером…
                  • Acertado
                    12 сентября 2013, 14:52
          • Acertado
            12 сентября 2013, 14:36
            Артём, Сначала надо зайти сюда
            broker.ru/
            а там увидите ссылку…
  • sidyuk 63
    12 сентября 2013, 14:27
    Испортили хорошую площадку. Кому надо было повышенное плечо брокер и так даёт по отдельному договору(пур). И не закрывает плечо на третий день если есть такая поза.
  • loureed
    12 сентября 2013, 14:37
    СПОТ- ДНИЩЕ!!!
  • Андрей Чарыков
    12 сентября 2013, 14:45
    для того чтобы научиться не попадать в подобные ситуации нужно вначале самому понять суть «Т+2» и учиться правильно считать.
    • mongol1961
      12 сентября 2013, 17:04
      Андрей Чарыков, «учиться правильно считать», говоришь? Вот как в ВТБ умеют считать. Ответ админа по Т+2 на форуме ВТБ:
      Так как гарантийные переводы/гарантийное обеспечение ММВБ непонятно, как считаются, как транслируются и прочее по разным бумагам — каждый брокер для себя выбрал свою схему маржинального кредитования.
      Многие брокера решили, что достаточно 15% ГО по всем бумагам и дали плечо 6 по всем бумагам.
      А гарантийные переводы и прочее остается на рисках брокера.

      Так что про гарантийное обеспечение для ММВБ, как на ФОРТС пока что нигде не действует, а используется схема маржинального кредитования, как она была ранее.
  • Маша Ионина
    12 сентября 2013, 14:46
    итак еще раз ребята чтобы не путаться и никого не путать, расчет маржи идет от T+2 по покупке до T+2 по продаже, вы должны понимать когда у вас эти дни, смотрите графу «Дата расчетов» и для покупки и для продажи и считайте по ночам эти дни тогда вы поймете сколько дней будет маржиналка.
  • Маша Ионина
    12 сентября 2013, 14:52
    поэтому купив в пятницу у вас отсчет пойдет со вторника (до этого все бесплатно) продав в среду (маржа закроется ночью на пятницу) Стоять вы будете 5 ночей а маржиналка 3 ночи. Это выгодная для вас ситуация. НЕ выгодно покупать в понедельник и продать в четверг-пятницу, но можно продать в след среду например это тоже будет выгодно, по всем средам выгодно хоть год держите.

    ТО же самое с НГ, купив 31 дек, расчет пойдет только с первого раб дня (какой там не знаю будет). Вы увидите этот день в Графе Дата Расчетов.
    • jurgen
      12 сентября 2013, 15:56
      Anuta, ну может это «Т+2» и выгодно, но будет ли это влиять на то, что в пятницу рынок будет расти, потому что всем будет выгодно покупать, а в среду — падать?
  • Маша Ионина
    12 сентября 2013, 16:03
    Я не говорю что T+ выгодно, мне самой он не нравится, но раз уж его придумали приходится как то выживать и искать некоторые выгодные моменты для себя,

    по поводу движения рынка думаю никак не повлияет всегда есть интрадейщики, им все равно когда торговать и они делают большую работу по движению рынка я думаю. Кто торгует по системе тоже врядли начнет дергаться из-за лишних дней в маржиналке (если уж так получится) ведь потенциальная прибыль все перекроет, только если перед праздничными днями (коих может быть уже очень много). В некоторых случаях, надо посчитать, может быть выгодней переоткрыть позицию если брокерские не превысят лишнюю маржиналку.
  • Маша Ионина
    12 сентября 2013, 16:09
    Артем, со среды на четверг должно быть 3-е суток маржиналки, перепроверьте отчеты (думаю они должны за все 3 дня прийти в понедельник)
  • Маша Ионина
    12 сентября 2013, 16:15
    Артем, вы возможно перепутали (особенно если бумаги одинаковые) и думали что вам за 3 дня пришло в понедельник за операцию с пятницу на понедельник, а вам пришло за 3 дня за операцию ср-четв, а за операцию пятн-понед должно прийти в среду за 1 день
  • Rezident
    12 сентября 2013, 17:17
    А у моего брокера плечи не подешевели. А заморочек добавилось. Радует, что хоть ликвидность увеличилась на ММВБ.
  • Oleg Vazhnev
    12 сентября 2013, 18:55
    Зато открыв длинную позицию в пятницу деньги донести можно аш до середины следующей недели.

    Тут по сути оплачивается то, что в среду и четверг вы пользовали плечи. По идее в пятницу на счёт нужно было положить деньги за маржинальную позицию которая была открыта в среду. Конечно с вас возьмут % если деньги не поступили.

    В общем для инвесторов и интрадей Т+2 отличная штука. Для свинг-трейдинга лучше фортс подходит.
  • nfrag_pain
    12 сентября 2013, 22:51
    Втб вынудил уйти на веб квик, теперь я думаю как я раньше торговал
  • Игорь Ильницкий
    13 сентября 2013, 11:13
    Я в сегодняшних отчетах также увидел, что мне посчитали за 3 дня вперед. Раньше все учитывалось в пятничном отчете, а в этот раз в четверговом. Брокер — также БКС. Причем, за предыдущие дни сумма за репо считалась как-то иначе и в итоге получилось дороже, чем до введения режима Т+2. Тоже задал вопрос брокеру, жду ответа. Ставка вроде не повышалась, но выгоды для себя точно не вижу пока… Видимо, с переносом позиций нужно перестроиться. Раньше на выходные не брал лишнего, сейчас со среды (или четверга?) уже нужно выходить из маржинальных позиций, чтобы меньше платить и избавиться от лишних вопросов. А в пятницу, стало быть, можно брать без опаски. Так получается?
  • Маша Ионина
    13 сентября 2013, 12:35
    I-go, выходить надо в среду а не в четверг!, а покупать без опаски на выходные можно и в четверг и в пятницу,

    скажите а за 3 дня вперед вам за какую позицию насчитали? со среды на четверг переносили?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн