11 сентября 2013, 11:06
Срабатывание стопов у разных брокеров. Давайте сравним?
Хочу поделиться своими наблюдениями.
Брокер у меня АйтиИнвест. В последнее время заметил, что все стопы срабатывают с проскальзыванием от 20 до 80 пунктов.
Недавно у них была конференция, на которой я для себя увидел интересный вопрос и ответ.
Вопрос:
Артемий
27 Августа в 21:04 #
В правилах торгов АйТиИнвеста указано, что заявка клиента может быть исполнена по «лучшей цене» необязательно на бирже, но если программно-аппаратный комплекс брокера в следствие низкого быстродействия/высокой загрузки/ сбоя расчитывает лучшую цену с опозданием, что ведет к убытку клиента, может ли клиент расчитывать на компенсацию, регламентирована ли максимальная задержка «лучшей цены» расчитываемой брокером относительно реальной лучшей цены в данную микросекунду?
Ответ:
Владимир Твардовский, ОАО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»»
28 Августа в 10:08 #
Артемий, все аспекты взаимоотношений между брокером и клиентами описаны в Регламенте и Тарифах. Судя по всему вы внимательно изучали эти документы. И если Вы чего-то там не нашли, значит этого скорее всего у нас нет.
Что касается наших взаимоотношений с биржами, а также ведения собственного бизнеса, то я думаю, что лучше всего будет если вы зададите эти вопросы в интернет-конференции, которая запланирована на 30 августа: www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=17845
и мы обсудим эти вопросы, что называется, в живую.
Тут не сам интересен ответ, хотя и из него многое можно почерпнуть, как то, что брокер может сводить заявки сам, со своими же клиентами.
Раньше или я не обращал внимание, или все было хорошо в исполнении стопов, т.е. проскальзывания не брасались в глаза. А сейчас, как стоп, так минимум 20п теряешь однозначно. И естественно в голову сразу закрыдываются всякие теории заговора и недоброкачественные дяди в черном, которые так и жаждят обобрать как липку бедного трейдера ))
Т.е. сводя заявки внутри и зная что сработал стоп на покупку, почему бы не «сославшиь» на тормознутость системы, купить по цене стопа, и продать клиенту с проскальзыванием в 20-80п?
Вобщем, это идея воспаленного мозга )) и не притендует на обвинение. Просто хотелось бы узнать у других трейдеров, работающих с другими брокерами. Какова величена проскальзывания при срабатывании стоп ордера у них? При условии торгуемых контрактов от 10 в ордере.
Буду всем признателен. А то может пора менять брокера? ))))
21:12
Кай Лёд, реальнее покупатели уже в следующем контракте. Коммунальные компании не весь месяц торгуют
Лукойл на Финам.
21:07
Трамбуют как капусту в бочке
21:06
alexandrstroys1, сначала возмещается ущерб гражданам по жизни и здоровью, потом выплата пособий и зарплат идёт, потом все остальные кредиторы по долгам уже
Золотой дайджест Обсудим некоторые недавние новости, касающиеся драгметаллов.
Хотя год еще не закончился, уже можно с уверенностью говорить, что 24-й год был одним из лучших для инвесторов в золо...
Остап1978, всех просто распирает. Ведь это были последние в истории Лукойла дивиденды.
ИМ, подскажите, а чем так страшен ваш этот БАН, что вы им так кичитесь? Мол, смотрите какой я вершитель судеб, в бан отправил человека и всем об этом рассказываю!
Инвестор- в бан
Василевский,
В 2025 г более половины российских компаний планируют увеличить штат сотрудников и ожидают роста затрат на персонал - Ъ В 2025 году более половины российских компаний планируют увеличить штат своих со...
потом просто ущел на си и болеть перестало ))
А по поводу брокера. У вас от 10 лотов. Так заведите еще одного брокера--да и все. И будете иметь инфу для сравнения. Тем более айти комиссией не блещет.
Так чтобы это провернуть, нужно же всё равно всё через биржу сделать.
1. Т.е. есть словие сработки стопа;
2. Брокеру нужно выкупить текущие заявки из стакана
3. Поставить свои заявик (и они должны оказаться лучшими)
4. исполнить заявки клиента об свои
5. порадоваться небольшому профиту.
Точно думаете что брокеры гоняются за 20-80 пунктов? Их ведь и самих нагреть могут пока они будут всё это делать.
Или я что-то не так понял?
Блин, ну так это ж уже кухня. Кухня на Фортсе!
Интересно, а это вообще не противоречит каким-нить нормам регулирования финансовых рынков. Иначе же это реально кухня.
Хотя нет, не снимаю.
В регламенте же говорится что они должны обеспечить исполнение по лучшей цене.
Если они испециально проскальзывают, а при этом на биржу не выводят, и в тоже время в момент исполнения заявки на бирже лучше условия — то это врядли уже можно назвать лучшей ценой.
Ох запутался. Вы бы описали по шагам, как вы видите их процесс исполнения!
Как бы раньше, любого гуру можно было спросить, а ну ка скажи номер сделок какими ты открывал позу и можно было посмотреть, что там за сделки были, так как у всех они были одни и теже.
Теперь получается, хренушки, я их могу и не увидеть.
Любопытно узнать побольше мнений по теме.
Постоянно позиционируют себя как крутыши-кебальчиши, особенно в сфере айти-новаций, постоянно устраивают чехарду терминалов, но НИ ОДИН ТЕРМИНАЛ ДО НОРМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДОВЕСТИ НЕ МОГУТ.
Везде в итоге то по мелочи, то по крупности глючит.
ИХ приколы с лимитами вроде бы остались в прошлом или стали менее заметными, но чехарда с серверами — воз и ныне там.
А если речь идет о: «если программно-аппаратный комплекс брокера в следствие низкого быстродействия/высокой загрузки/ сбоя расчитывает лучшую цену с опозданием» то клиент должен понимать, что он будет по очереди сталкиваться с низким быстродействием, высокой загрузкой и сбоями. Как в отдельности друг от друга, так и в различных комбинациях.
И если раньше была одна площадка — биржа и там все понятно и прозрачно и худо бедно справлялись, то теперь с введением bex (Айти ведь там участвует) ждите еще больших сюрпризов.
Короче мой диагноз: распыляются они, не могут сосредоточиться на чем то одном и довести до ума одно направление.
Слишком большой вес имеют там айтишники, а не бизнес-направление.
А айтишников хлебом не корми поэкспериментировать, новые фичи и фентифлюшки лабать. Что от этого страдают клиенты — насрать.
Доупустим есть клиент, у которого куплено 2 контракта.
ОИ +2.
Теперь у него срабатывает стоп и она собирается закрыть позу.
Брокер скупает с рынка 2 контракта, предположим что контрагент у брокера открывал шорт, итого у нас ОИ +2
Итого ОИ +4.
Далее, брокер каким-то образом закрывает позу клиента внутри себя.
Но, чёт я запутался, по записям биржи, брокер держит лонг на 2 контракта. Это получается брокеру ещё своб позу тоже закрыть ведь нужно.
Т.е. по сути когда брокер внутри себя исполняет стоп клиента, ОИ остаётся +4.
Я на споте не торговал уже больше год, да и тогда никогда рыночные приказы не использовал.
А сейчас у меня только Фортс подключён, так в квике кроме стоп-лимитного то и нельзя другой приказ выставить (ну я имею ввид, можно стоп-лимит, тейк профит (так же с указанием лимитной цены), ну и стоп лимит и тейк профит.
Никакого стоп приказа с исполнением в любом случае нет :)
В чаастности, я сам всегда контролирую допустимое проскальзывание на которое я согласен.
А так представьте, в том году, если помните, по РИ был какой-то дикий шип, чёто толи на 5 толи на 10 тыщ пунктов (четсно не помню, но был приличный шип).
Так вот, просто стоп приказ может закрыться в такой ситуации по самой худшей цене — считай на планке, а вот стоп-лимитный закрылся бы максимум с учётом того проскальзывания который я заложил. Другой вопрос если б тогда не шип был а гэп — тогда да, тогда жопа (но и закрываться на уровне гэпа я бы всё равно не захотел).
Так что это ещё вопрос, что лучше / хуже! :)
Допустим у нас шорт, если цена вырастает выше 9595 мы выставляем лимитку на покупку по цене 9600.
Т.е. имеем stop limit с ценой стопа на 9595, и ценой исполнения не выше 9600.
В этом случае мы закладываем проскальзывание в 5 пунктов.
Можно и наоборот, я был уверен, что цена если коснётся 9595, то потом откатит как минимум до 9575.
Я делал stop limit с ценой стопа на 9595, и ценой исполнения не выше 9575.
Соответствено, когда цена выросла до 9595 выставилась лимитка с ценой 9575, которая само собой не исполнится пока цена не опустится ниже 9575 (ну чтоб точно нашу съели).
Всё это актуально для фортса, на споте вроде как есть стопы по маркету.
Я комментировал вопрос Svips.
А, ну да, с другой стороны, вопрос возник от вашего комментария, сорри!
Чего брокер тогда говорит по этому поводу? Вы же пишите что при достижении стоп цены у вас не то что не происходит сделки, но и стоп заявка не инициирует появление лимитной заявки — это же явно косяк брокера, по крайней мере если судить по описанию!
Недавно смотрел на терминал от UT на демо счёте и у возникла сложность со стоп-лимитными приказами, там у них в терминале, для меня, не однозначно было, где указывается стоп-цена, при которой активируется стоп приказ и где цена лимитника, которая будет выставляться. В частности, вот пример, почему некоторые мои приказы не исполнялись:
Сейчас цена на 1000
Ставлю стоп на 9950, закладываю проскальзывание в 10 пунктов.
Как бы когда вопросов нет, то выставлю стоп на 9950 и лимитная цена 9960!!! Но, учитывая что в терминале было мне не понятно где стоп а где лимит вводится получалось что я делал стоп цену 9960 а лимитную 9950, т.е. стоп я ставил выше а лимитку с отрицательным проскальзыванием — вот и получалось что мой стоп не срабатывал (хотя лимитка выставлялась, но по цене ниже стопа).