Индекс S&P-500 в октябре 1987 года и четверть века спустя

nikolay10, таймфреймы действительно чутка разные, но это непринципильно на мой взгляд. это как картину в музее разглядывать, отойдя от неё на метр или на три — монопенисуально для восприятия. законы перспективы работают независимо от расстояния и таймфрейма. к тому же я не утверждаю, что картина тогда и сейчас день в день повторяецца. я на качественном уровне вижу, что похоже

escoman, рынок всегда один и тот же — иначе теханализ нах не нужен. в 87-м году рынок был наполнен баблом «эффективных портфельщиков», которые верили в теорию эффективного рынка, и тогда эта теория потерпела крах, и казалось, что миру конец… в 2011 году ситуация безусловно иная — крах потерпела теория аналитических портфельных коэффициентов (Шарпа, Трейнора и др.) и теория дисконтированных денежных потоков — из-за снижения рейтинга США (в АПК и DCF считается, что есть безрисковая ставка, которая задаётся трежерями казначейства США, имеющими рейтинг ААА — а коли рейтинг не ААА, то это уже не безрисковая ставка). однако при всём при этом рынок остался всё тем же — на нём есть жадность и страх. есть жадность — есть покупатели (и даже шортисты тоже когда-нить должны закрыть прибыль «оффсетной сделкой»). есть страх — есть продавцы. так что будем посмотрять…