07 сентября 2013, 19:25
Управление капиталом - торгуем без просадок.
Дано: Торговая система вот с таким эквити и дродауном:
Требуется устранить просадку и получить вот такие параметры:
Для тестирования был задействован 1 000 000. Максимальная просадка на истории 25%. Делим имеющуюся сумму на две части 700 000 и 300 000, назовем их Основной портфель и Рисковая часть (компенсационный фонд).
Далее нужно убрать всю волатильность эквити в рисковую часть.
Торговля ведется только Основным портфелем.
При торговле, если день закончился с прибылью, то 75% этой прибыли отправляем в компенсационный фонд, если убытком, то весь убыток покрываем из компенсационного фонда.
Получается желаемый результат:
И с реинвестированием:
Результат достигнут — портфель растет без просадок (жирная зеленая линия)
Требуется устранить просадку и получить вот такие параметры:
Для тестирования был задействован 1 000 000. Максимальная просадка на истории 25%. Делим имеющуюся сумму на две части 700 000 и 300 000, назовем их Основной портфель и Рисковая часть (компенсационный фонд).
Далее нужно убрать всю волатильность эквити в рисковую часть.
Торговля ведется только Основным портфелем.
При торговле, если день закончился с прибылью, то 75% этой прибыли отправляем в компенсационный фонд, если убытком, то весь убыток покрываем из компенсационного фонда.
Получается желаемый результат:
И с реинвестированием:
Результат достигнут — портфель растет без просадок (жирная зеленая линия)
Defroster, на начало дня 25.11 надо владеть, чтобы попасть в реестр.
PS: полоумные хомяки на тиньковской внебирже заранее устроили себе дивгэп с утра, так что можно сегодня выкупить у них задё...
Коплю на мечту🎩, на собрании могут легко решит дивы не выплачивать… и постановить это… ты чего…
Хоха51, Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
классика
т.е. начинаем торговать с 700 тыр (в сделку входим на 700тыр), заработали первой сделке 100 тыр, 75 тыр отправили в компенсационный фонд, 25 тыр в основной, т.е. во второй сделке будет задействовано 725 тыр
далее получаем убыток 200 тыр — на какую сумму будет следующая сделка, на 525 тыр?
Мое мнение Банковские депозит с ежедневной капитализацией, а торговать только на сумму процентов за год по депозиту. В любом случаи меньше начальной суммы в конце года не будет
если торговать на % от депозита — от 300тыр 10% банковского это 30 тыр — от 700 тыр 30тыр это 4.2%
просадка 4.2% по основному счёту и стоп торги чтоли?
убыток компенсируется из компенсационного фонда, т.е. было 700 тыр убыток 1000р за день, компенсируем его и следующий день начинаем снова с 700 тыр
правильно понимаю?
Еще там про ДУ у Вас что-то было — а если Основной счет это счет инвестора, а второй счет это счет управляющего? Тоже манипуляция? Инвестор зарабатывает без просадок.
по классике было 700 тыр, получили доход 1000р в следующу сделку должны войти на 701 тысячу
в вашем примере с 1000 дохода мы откладываем 750р в компенсационный фонд и в следующей сделке входим на 700250р
так какой механизм реинвестирования на пальцах?
Что с пальцами я не совсем понял к сожалению.