Управление капиталом - торгуем без просадок.

Дано: Торговая система вот с таким эквити и дродауном:



Требуется устранить просадку и получить вот такие параметры:



Для тестирования был задействован 1 000 000. Максимальная просадка на истории 25%. Делим имеющуюся сумму на две части 700 000 и 300 000, назовем их Основной портфель и Рисковая часть (компенсационный фонд).

Далее нужно убрать всю волатильность эквити в рисковую часть.

Торговля ведется только Основным портфелем.

При торговле, если день закончился с прибылью, то 75% этой прибыли отправляем в компенсационный фонд, если убытком, то весь убыток покрываем из компенсационного фонда.

Получается желаемый результат:



И с реинвестированием:



Результат достигнут — портфель растет без просадок (жирная зеленая линия)